Стрэддл в переводе с английского «седло» или «ноги врозь».

Так же называется и опционная стратегия — одновременная покупка (или продажа) колов и путов на ЦС.
То есть мы сидим на коне (БА), свесив ноги с седла ( колл и пут).


«Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла!—
Такая уж поговорка
У майора была...»
Это было лирическое отступление.

Имхо, в текущей ситуации по паре доллар/рубль это одна из лучших стратегий.
То же относится к RI, NG, BR, юаню, золоту и другим контрактам с валютной компонентой.

Речь о купленном стрэддле ( если кто-то решил  дальше не читать, но применить стратегию).

«Опционы позволяют трейдеру заработать на движении цены базового актива без конкретизации направления данного движения. Важно, чтобы движение было, и желательно, чтобы оно разворачивалось стремительно. Подобного рода стратегии относят к покупке волатильности, наиболее распространённой считается опционная стратегия стрэддл, которая реализуется путём одновременного приобретения опционов колл и пут на центральном страйке в равной пропорции в опционах с одной датой экспирации. Сама идея заработка на движении рынка в любом направлении звучит весьма привлекательно, но у указанной стратегии есть и свои нюансы.

( Читать дальше )

Приложение для поиска облигаций по параметрам и ведение портфелей => beachbanny.github.io/MOEX-Bonds/
код github.com/BeachBanny/MOEX-Bonds
Что делает вкратце:

Вкладка «Search»

• поиск облигаций по заданным параметрам, первый раз поиск может работать несколько минут, при повторных вызовах работает намного быстрее, так как данные кешируются в браузере
• найденные облигации можно сортировать, нажимая на стрелки в названии колонок, также некоторые колонки можно скрыть из просмотра
• также по двойному клику на строке с облигацией, ее можно отметить, добавиться значок "#" и облигация добавиться в список «Checked»
• здесь же можно Сохранить найденый список облигаций в CSV format, которые потом можно открыть и использовать в Excell; Сохранить или Загрузить(предварительно сохраненный) список эммитентов; Сохранить или Загрузить(предварительно сохраненный) портфель купленных облигаций; Сохранить список отобранных облигаций — сохраняется в JSON формате.

Вкладка «Checked»

• работа со списком отобранных облигаций — в для того чтобы каждый раз не искать одно и тоже, и также тут можно добавить комментарий к облигации, например когда ее купить или продать

( Читать дальше )

ПРЕДИСЛОВИЕ

Понять окружающий мир очень сложно. Я позадавал вопросы нейросети ChatDMT-5, и она мне наотвечала «всякое». Здесь перепечатываю часть её ответов.

! ВНИМАНИЕ ВСЕМ! НАПИСАННОЕ НИЖЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МОИМ МНЕНИЕМ! Я СЛИШКОМ ТУПОЙ ДЛЯ ТАКОГО, ЭТО ВСЁ НЕЙРОСЕТЬ!

Неполнота информации = неопределённость будущего уменьшаются. ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО! Можно написать гибкий долгосрочный план на жизнь ;)
На каждый уровень напишу моё дилетантское понимание трейдинга, чтоб было по тематике сайта.
Указываю длительность видео в мин.: а название в Ютубе и выделяю таким цветом; на тормознутый Бастион даю прямую ссылку.

Чем больше ЛЮБЫХ ЛЮДЕЙ будет знать подобную информацию, тем лучше будет всем нам в итоге. Нет смысла тратить время на срач в комментах, это их технология: «разделяй и властвуй!»

+ Старый анекдот
«У солдата спрашивают:
— Zачем тебе голова?
— Я V неё ем!»

*****

УРОВЕНЬ №1
На график цены можно накинуть среднюю, а снизу MACD. Но они не нужны, надо торговать по чуйке. Правда чуйка приводит к постоянным убыткам — пофиг!

( Читать дальше )

Дарю торговую систему на фьючах Сбера с доходностью около 100% годовых без реинвестиций и около 250% с учетом реинвестиций.

Вкладываешь 10 тыс.руб. -> торгуешь фьючом Сбера -> через год выводишь 35 тыс. Красота! Тебе больше не придется работать!))

Доходности системы выглядят так:



Система работает на минутках. Бэктест: 222 830 минут в 243 торговых днях.

Инструмент: фьюч Сбера на Мосбирже
ГО: 6 000 руб (с запасом)
Начальное депо: 10 000 руб. (с запасом)
Потери на каждую сделку: 5 руб. (комиссии + проскальзывания)
Кол-во сделок за 12 месяцев: 643
Доход на сделку: ~31 руб.
В конце каждого дня закрываем позу.
На утренней свече не открываем позу.
На выходе: 19 716 руб. (без учета реинвестиций)

Система очень простая. Всего один индюк с симметричным Стоп/Тейком. Можно торговать вручную в любом терминале. 

Если пост наберет 100 звёзд, выложу описание. И даже если наберет 99, все равно выложу. Мне она нахрен не нужна, а тебе может сгодиться))

UPD:
Не думал, что пост привлечет внимание. Всем заинтересованным — спасибо! Вечером выложу описание вне зависимости от кол-ва звезд))

UPD:
А вот и та самая система — тынц.

Добрый день!


Разъяснение по реагированию от уровней



Ниже скрины с понедельника по пятницу с отработкой по нефти.

Понедельник 8 марта
выходной на МосБирже


Вторник 9 марта


( Читать дальше )

калькулируем пару  usdchf 





( Читать дальше )

Статья предназначена для тех, кто ищет (разрабатывает) свою торговую систему, думаю, что мой опыт будет полезен.

 Делюсь результатами торговли акциями по очень простой системе на основе индикатора MACD, начиная с апреля 2020 г.

Вот основные правила торговой системы:

Торгую только российские акции, преимущественно дивидендные. Сейчас «на листе» 50 шт. по несколько субъективному признаку – насколько они техничны на истории. Также, я исключил слишком дорогие акции для равномерного распределения риска на эмитент.

Таймфрейм – недельный.

Индикатор MACD — со стандартными настройками. Оптимизация сознательно не проводится.

Открытие и закрытие позиций – только в понедельник по сигналу индикатора на закрытой свече.

Открытие позиции – при появлении зеленого столбца гистограммы.

Закрытие позиции – при появлении красного столбца гистограммы.

Чем больше эмитентов в портфеле — тем лучше. Желательно чтобы их доли были в равных долях.

( Читать дальше )

Интрадей..
Беспонтовые сделки, перезаходы…
Утром слетели индикаторы и настройки..
Перевел еще 150тыр. с фонды, так как в обед повис маржин в -90тр..
Сделки:



( Читать дальше )

Биржевые фонды (ETF) ворвались на сцену в конце 2000-х — начале 2010-х годов, накопив сотни миллиардов долларов в активах и вызвав в процессе серьезный сдвиг в сторону стратегий индексации.

Хотя на первый взгляд ETF кажутся довольно простыми, эти ценные бумаги могут быть довольно сложными.
Чтобы получить максимальную отдачу от ETF, инвесторам необходимо много знать о структуре,
возможностях и ограничениях этих ценных бумаг.

1.«Дивидендные ETF» не всегда приносят большие дивиденды

Многие инвесторы восприняли ETF как эффективные инструменты для реализации стратегии инвестирования, ориентированной на дивиденды;
Обертка, торгуемая на бирже, обеспечивает дешевую и низкую в обслуживании реализацию экрана дивидендов на основе правил.
Благодаря тому, что инвесторам доступны десятки ETF, ориентированных на дивиденды, у покупателей нет недостатка в выборе.
Важно отметить, что не все «дивидендные ETF» предлагают значительную дивидендную доходность, в основном в результате того, как эти дивидендные ETF создаются и обслуживаются.
Многие ETF, ориентированные на дивиденды, ставят во главу
угла последовательность выплат, а не величину дивидендной доходности
.
Например,
ETF Vanguard Dividend Appreciation (VIG) включает только компании, которые увеличивали свои дивиденды не менее десяти лет подряд.
Таким образом, компании-производители компонентов могут иметь мизерную дивидендную доходность до тех пор, пока абсолютные выплаты в долларах неуклонно растут.
В этом подходе нет ничего плохого, но он может не подходить тем, кто хочет максимизировать текущую прибыль.
Прежде чем приступить к делу, важно заглянуть под капот и полностью понять цель инвестиций.

Практический результат:

( Читать дальше )

NeuroEnglish: Помоги мозгу выучить язык. Лайфхаки по изучению иностранного языка.

( Читать дальше )