Блог им. FBond

Простая система на основе индикатора MACD для корзины акций. Ноябрь.

    • 02 декабря 2020, 17:59
    • |
    • FBond
  • Еще

Статья предназначена для тех, кто ищет (разрабатывает) свою торговую систему, думаю, что мой опыт будет полезен.

 Делюсь результатами торговли акциями по очень простой системе на основе индикатора MACD, начиная с апреля 2020 г.

Вот основные правила торговой системы:

Торгую только российские акции, преимущественно дивидендные. Сейчас «на листе» 50 шт. по несколько субъективному признаку – насколько они техничны на истории. Также, я исключил слишком дорогие акции для равномерного распределения риска на эмитент.

Таймфрейм – недельный.

Индикатор MACD — со стандартными настройками. Оптимизация сознательно не проводится.

Открытие и закрытие позиций – только в понедельник по сигналу индикатора на закрытой свече.

Открытие позиции – при появлении зеленого столбца гистограммы.

Закрытие позиции – при появлении красного столбца гистограммы.

Чем больше эмитентов в портфеле — тем лучше. Желательно чтобы их доли были в равных долях.

Позиции – только buy, без плеч.

Новости, аналитика, отсечки дивидендов не учитываются, за исключением явных банкротств и чрезвычайных событий.

Дивиденды рассматриваются как приятный бонус, компенсация комиссий и т.п.

Запасной вариант при обвале всех акций – временный переход в короткие облигации (ОФЗ).

Вот результаты за прошедшие 8 месяцев:

 Месяц:

04

05

06

07

08

09

10

11

Пополнение, руб.

0

6000

0

2000

0

0

0

5200

Среднемесячная доходность % с учетом пополнений

0,6%

0,9%

1,2%

6,7%

2,3%

4,4%

-1,7

6,8

Количество эмитентов акций на конец месяца

10

18

23

25

25

21

19

29

Количество облигаций на конец месяца

1

0

0

0

0

0

6

0

Таким образом, достаточная простая система может приносить прибыль, не требуя больших затрат времени и внимания. Система позволяет в любой момент выйти из рынка практически без потерь средств.

Приветствуются только конструктивные комментарии,

Успехов в торговле!
★8
Вот результаты за прошедшие 8 месяцев

Сравнивали ли с индексом? Если не лучше, может имеет смысл просто купить и держать индексный инструмент? Чередуя с запасным вариантом:

Запасной вариант при обвале всех акций – временный переход в короткие облигации (ОФЗ)
Для меня более комфортно работать с корзиной акций, нежели с индексом. Полагаю, что просадки в этом случае меньше, стопы не использую. Пока еще не было сигнала на выход из всех позиций по корзине одновременно.
avatar

FBond

FBond, протестируйте систему с 2009 года, она не обгоняет индекс.
Сейчас рынок трендовый, поэтому результат такой.

avatar

A3hedge

Считаете ли вы 8 месяцев достаточным для выводов? Другими словами, проводили ли вы бэктестирование и на какой глубине истории?
avatar

Носорог

а настроить макд грех?
ты хоть знаешь откуда взялись стандартные настройки?
макд появился в конце 70ых и его протестили на дневках доу
стандарная натройка это лучший тест

мне право не понять какое отношение дневки доу забытых 70ых годов имеют к твоему портфелю
avatar

ves2010

ves2010, это такая элементарная, НО РАБОЧАЯ!
Защита от подгонки от оверфиттинга.
не использовать подгонку.
avatar

Антон Б

A3hedge, у меня нет цели обогнать индекс. За пройденный период 8 месяцев IMOEX вырос на 26%. Однако был и спад на 13,5% с середины августа до конца октября, который я не хотел бы наблюдать на своем счете. Торговля корзиной акций позволила не только не войти в просадку, но и получить прибыль на этом периоде.
avatar

FBond

 Носорог,  бэктест не проводил. Провожу реальный тест 8 месяцев по своей системе. Будут и просадки и доработки системы. Пока устраивает.

avatar

FBond

 ves2010, система работает, и это главное. Удобна к визуальному восприятию и имеет еще много возможностей для улучшения и адаптации к изменчивому рынку.
avatar

FBond

 Антон Б, верно. Настройку индикатора и оптимизацию решил изначально не проводить чтобы исключить возможность подгонки под историю и с целью упростить работу с системой.
avatar

FBond


теги блога FBond

....все тэги



2010-2020
UPDONW