Привет Смартлабовцам!
Продолжаю тему ценового анализа. Сегодня рассматриваем тему анализа рисков участников торговли.
Когда трейдер (спекулянт) открывает позицию, он имеет некоторые ожидания (прогноз) относительно дальнейшего движения цены. Через некоторое время, в зависимости от того, был ли прогноз правильным, позиция закрывается с прибылью или с убытком. Большинство известных мне методов анализа никак не оценивают зоны риска. Они лишь говорят, где нужно открывать позицию и куда ставить стоп. Такие прогнозы основываются на данных ценовой динамики в прошлом и каких-либо дополнительных факторов-фильтров (индикаторы, объем торгов, свечные паттерны прайсэкшн). По причине того, что цена двигается всего в двух направлениях, ожидания трейдеров, а следом и методы анализа можно объединить в три большие группы: трендовые, контртрендовые, и стратегии ложного пробоя.

Кроме ожиданий, трейдер также несет определенный риск на сделку – стоп-лосс, который располагается по другую сторону от ожиданий. Диапазон ожиданий, дополняется диапазоном риска. Базовые методы анализа, которые прогнозируют движение цены, дополняются анализом рисков (положения стоп-лоссов) таких прогнозов. В данном случае можно привести простую аналогию. Диапазон – это ожидания (тейк-профиты), а диапазон в другую сторону – это риски (стоп-лоссы). Получается модель голова плечи. Таким образом, группа сделок, открытых в каком-то диапазоне, является потенциальной моделью голова-плечи, так как подразумевает под собой приемлемый риск. Как известно, стоп-лосс, это сделка в другую сторону, а значит поддерживает диапазон цены в другом направлении.

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги! Что выгодней: доход 9% ОФЗ или доход 6% от сдачи жилой недвижимости в аренду в областном центре европейской части России? Думаю оба актива сопоставимы по надежности, однако недвижимость в отличие от ОФЗ вроде бы защищена от инфляции и в принципе должна расти в цене вместе с индексом потребительских цен, так?! Что бы вы выбрали? 

Такого не было давно.
Золото приемка в ломбардах в среднем 1535 р
Цена на бирже в пересчете на 585 тую 1469 рублей.
Т.Е бэквордация составляет 4,5% между цифровым и физикой
Почему варианты:
1. Наступила вечная бэквордация и теперь физика будет ценится априори выше чем электронная цифирь — вообщем это конец или БП.
2. Временное явление золото завалилось и к среде отскочит
3. Это просто курс доллара должен быть примерно 69,5 и тогда всё нормуль.
4. Ломбарды инертны и еще не успели понизить рублевый закуп до 1470 рублей.
Что делать варианты:
1. Покупать доллар — он типа должен сходить на 69
2. Покупать золото через фьючи GD — чтоб срезать себе рублёвую неэффективность. 
3. Продать физику и купить цифровое.
4. Это конец цифровых денег надо срочно выкупать физику по завышенной цене потому что бэквордация будет усиливаться и дойдет до 100% когда цифровые деньги не стоят ничего.

( Читать дальше )

Сейчас полно недорогих планшетов с двумя операционками Андройд+Win10, я как то спрашивал на смарте (http://smart-lab.ru/blog/277801.php), чтобы поделились опытом работы с ними и решил приобрести такой гаджет для торговли. Любой трейдер должен всегда иметь возможность в любом месте, в любое время открыть или закрыть позиции или просто в любой военно-полевой обстановке равернуть блиндаж с полноценным приводом.

До недавнего времени очень помогал Quik-mobile, который за секунду запускался на андройд телефоне, где за пару кликов можно было совершить необходимые сделки. К моему большому сожалению, мой брокер ВТБ24 перестал его поддерживать и запустил вместо него новое поколение мобильного квика, который как костыли для бегуна, требует кучу времени на запуск, выдает кучу окон, в результате вместо сделки, выслушивает мат хозяина и улетает в корзину, в общем инвалидная прога(

Год назад трудолюбивые братья китайцы выпустили кучу недорогих планшетов за 200-300$ c двумя операционками. Приобрел себе Chuwi Hibook, обошелся 220$ c родной железной клавиатурой. С пристегнутой клавой – это 10 дюймовый fulHD ноутбук, с отстегнутой клавой — алюминиевый легкий планшет.

Quik работает на китайце превосходно, все летает, никаких лаго. Справляется на 100%. Работают как обычный скин, так и новомодный черный. Есть HDMI выход, можно подключить большой монитор. В общем вещь архинеобходимая.

( Читать дальше )

Вчера уважаемый Т. Мартынов продвигал на сМарт-лабе бинарный лохотрон Простая безиндикаторная стратегия «4 близнеца». Уверен, это произошло в результате какой-то досадной ошибки.


В статье предлагается использовать простую стратегию, если последняя свеча на каждом из четырех таймфреймов вверх, то покупаем, если вниз, то продаем. Несколько минут на составление простейшего кода MQL4:

//+---------------------------------------------------------------+
//|                                                  Лохотрон.mq4 |
//|                                                            TT |
//|                                                               |
//+---------------------------------------------------------------+

int ticker;
int Signal;
datetime BarTime;

void OnTick()
  {
  // Условие для лонга
  if (iClose(NULL,PERIOD_H1,1)> iOpen(NULL,PERIOD_H1,1) &&
      iClose(NULL,PERIOD_M30,1)> iOpen(NULL,PERIOD_M30,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M15,1)> iOpen(NULL,PERIOD_M15,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M5,1)> iOpen(NULL,PERIOD_M5,1)) Signal=1;
  // Условие для шорта
  if (iClose(NULL,PERIOD_H1,1)< iOpen(NULL,PERIOD_H1,1) &&
      iClose(NULL,PERIOD_M30,1)< iOpen(NULL,PERIOD_M30,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M15,1)< iOpen(NULL,PERIOD_M15,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M5,1)< iOpen(NULL,PERIOD_M5,1)) Signal=-1;      
  // Шорт
  if (OrdersTotal()==0 && Signal==-1) 
   {
      ticker=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.1,Bid,10,0,0); 
      BarTime=iTime(NULL,PERIOD_M5,0);
   }
  // Лонг 
  if (OrdersTotal()==0 && Signal==1) 
   {
      ticker=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,10,0,0);
      BarTime=iTime(NULL,PERIOD_M5,0);
   }
  // Закрываем через 5 минут 
  if (OrdersTotal()>0 && BarTime!=iTime(NULL,PERIOD_M5,0))
   {
      if (Signal==-1) OrderClose(ticker,0.1,Ask,10);
      if (Signal==1) OrderClose(ticker,0.1,Bid,10);
      Signal=0;
   }
  } 

Результат на EURUSD с 01.01.2016. Таймфрейм M5. Спред минимальный, 0.2 пункта, без комиссий.

( Читать дальше )

Заголовок  про опционы, а не про Родину, если что.

Позиция с продажей краев RI  была открыта 17 октября, о чем и было поведано тогда же smart-lab.ru/blog/356892.php, если неохота лезть по ссылке, то вот она позиция:

9 ноября хотел закрыть половину позиции,  уже изрядно принесшую результат (испугался роста волатильности по результатам выборов). Закрыл только треть, а мог и вообще не закрывать, волатильность хоть и выросла, но не значительно. Сегодня позиция экпирировалась вне денег, что и требовалось доказать.

15 ноября открыл новую позицию RI, опять продав края, правый  оставил все тот же 105 страйк, левый на страйк дальше эксперированной сегодня  позиции  (85). То есть, больше опасаюсь снижения.

( Читать дальше )

Торгую по системе, которая в обычный день дает ну 1-2 сделки! для входа! Сегодня эта система творит чудеса. 22 сделки. То есть в 22 раза выше обычного дня! Вот!

Отсюда выводы, рынок поменялся это раз. Что-то будет, а конкретно движение куда-то на больших таймфреймах два! Вот!








Я просто предостерегаю кто стоит на все.

Первая сделка у меня была по AUDUSD в селл, почему то думал что пойдет ниже и не заметил уровня, который сформировался перед носом, в итоге вышел в маленьком плюсе +68 пипсов( 6 пунктов)

Вторая сделка у меня была по Евре, взял на отскок на бай, против тренда вошел ТП= 285пипсов(28пунктов)
Третья сделка так же по евре, на этот раз после отката, решил что пора продолжить тренд и вошел в селл, но к сожалению, мы не смогли пробить последний импульс на бай и я подумал, что слабы продавцы, в итоге по бу.)Евро1

( Читать дальше )

Урок 1.
Урок 2.
Урок 3.
Урок 4.
Урок 5.

Урок 6. Создание индикатора.

  Теперь, когда мы знаем, как форматировать линии и текст на графике, мы можем вернуться к созданию индикатора, который показывает дневные экстремумы. В соответствии с логикой описанной выше, нам нужно найти самый высокий максимум и самый низкий минимум на графике. Самый лучший способ сделать это – взять две переменные, которые будут обновляться по мере того, как график будет рисовать новые вершины и новые минимумы. Трудность заключается в том, чтобы по декларации сбросить и установить значение переменной “High” и “Low” из бара. Для того чтобы сбросить мы используем простую конструкцию “if…then begin…end”. Истинно это выражение будет, если дата в этом баре отличается от даты предыдущего бара. В этом случае это будет каждый первый бар, каждого дня.

( Читать дальше )

Если планируется, снижение налогов, рост потребления и расходов, рост прибылей компаний, рост инфляции, рост долга и рост дефицитов в США, то тогда облигации вниз, сипи вверх, доллар вниз, реальные ставки вниз, ставки фрс вверх, золото\серебро вниз, промышленные коммодитиз вверх, с нефтью чуть сложней, но, наверное, тоже вверх.



Доллар вниз, потому что растут инфляционные ожидания, что плохо для валюты, но с другой стороны пока идет перекладка, в том числе в американские эквитиз. Возможно, по доллару краткосрочно вверх и потом вниз.

Но здесь есть системные риски, потому что это означает дальнейший рост долга и возврат к росту дефицита. Хотя какие альтернативы? Кроме того, фундаментальные риски для устойчивости мировой финансовой системы видятся и в других инициативах Трампа, в том числе в торговой и во внешней политике.

Не является рекомендацией, только мои текущие воскресные мысли, которые могут измениться.