Вэбинар, посмотрели более 1500 человек...

webinar.smart-lab.ru/webinar/show/101

Более 300 человек получили в подарок настройки к QUIK....

Более 10 человек пришли на обучение....

Более 100 человек, задают и продолжают задавать вопросы, потому, что используют информацию из Вэбинара — неправильно)))

Если бы можно было просто посмотреть видео и стать отличным трейдером, господа, у вас были бы все деньги мира...

Делайте Выводы. Чем слить деньги, лучше отдать их мне и я вас научу… как их не слить)

В настоящее время всё больше приобретает популярность автоматизированная торговля. Для этих целей есть довольно большой спектр инструментов. В данной статье я хочу рассмотреть библиотеку StockSharp, которая позволяет программировать торговых роботов.
Рассмотрим простую систему – входа относительно внутридневных экстремумов.
Алгоритм входа в сделку:
— вход в ЛОНГ — при пробитии и закреплении цены выше внутридневного High
— вход в ШОРТ — при пробитии и закреплении цены ниже внутридневного Low
Управление позицией:
— вход в сделку только с 11.00 до 19.00
— закрытие позиции осуществляется в конце дня, либо по стоп-лосу
Управление рисками:
— риск на сделку равен 3% от цены входа
Для наглядности рассмотрим сделку по этой системе (Рис. 1). Вначале дня (до 11,00), до момента разрешения входа в сделку формируются текущие внутридневные экстремальные значения – High и Low. Вход в сделку осуществляется при наличии следующих условий:

1) Если цена пробивает одно один из экстремумов
2) Закрытие этой свечи происходит выше(ниже) экстремума
3) Длина тела свечи как минимум в два раза больше чем тень по направлению движения свечи

Рис. 1. Пример сделки по системе

( Читать дальше )

Обзор сегодняшнего рынка

Рекордного месяца не получилось, с учетом сегодняшнего движения вверх фьючерс на индекс РТС таки прошёл больше 2х страйков. Но даже с учетом этого 15-декабря — 15 января пока чтосамый узкий опционный месяц за 6 лет. Если сегодня Бернанке не вселит новой порции оптимизма в игроков, то с высокой вероятностью 160 000 до 18:45 завтрашнего дня фьючерс РТС не пройдет. 

Пут-колл ратио 



На сегодняшний день ситуация в пут-колл ратио изменилась. Если в последние 3 дня предыдущей недели путколл ратио держался стабильно выше единицы, то сегодня явный перевес был на стороне коллов. Обороты по опционам сегодня превысили обороты предыдущих дней более, чем в 2 раза. Вполне возможно, что это связано с экспирацией, а также наличием хоть какого-то движения по сравнению с предыдущими 3мя днями. 

Планируемые сделки



Если завтра не будет пробоя 160 000, и рынок скорректируется или останется на месте планирую открыть на тестовом счету простой мартовский стрэддл, так как рассчитываю, что самое лучшее место для открытия подобной позиции это исторические экстремумы, на которых цена долго не задерживается (то что нужно для стрэддла). Предпочитаю путы в стрэддле открывать через синтетику, соответственно, позиция будет выглядеть примерно так 

( Читать дальше )

Последовательность Фибоначчи, известная всем по фильму «Код Да Винчи» — ряд цифр, описанный в виде загадки Итальянским математиком Леонардо Пизанским, более известным под прозвищем Фибоначчи, в XIII веке. Вкратце суть загадки:
Кто-то поместил пару кроликов в некоем замкнутом пространстве, чтобы узнать, сколько пар кроликов родится при этом в течении года, если природа кроликов такова, что каждый месяц пара кроликов производит на свет другую пару, а способность к производству потомства у них появляется по достижению двухмесячного возраста.

 
В итоге получается такая последовательность: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, где через запятую показано количество пар кроликов в каждом из двенадцати месяцев. Эту последовательность можно продолжать бесконечно долго. Её суть в том, что каждое следующее число является суммой двух предыдущих.


( Читать дальше )

Купил от уровня 1453.75 где было мощное накопление объемов.
Стоп поставил на 1450.50

Цель движения 1460.00


( Читать дальше )

Каждый трейдер, какой бы рынок он не торговал, всегда задает одни и те же вопросы:

1. Какую позицию занимать на рынке длинную или короткую?
2. Какие цели движения?
3. Какая точка входа является оптимальной?
4. Где ставить стоп?

Обычно для этих целей используют классический тех анализ, где при помощи тех или иных моделей окончания и продолжения тренда идет попытка спрогнозировать дальнейшее поведение торгового инструмента. 

Но торгуя по графику, трейдер сталкивается с известным явлением – субъективизмом восприятия информации.  Это означает, что на графике каждый трейдер находит, что то свое, которое понимает только он сам.

Чтобы сделать торги наиболее эффективными,  нужен новый подход,  когда прогнозирования рынка делается при помощи статистических методов на основе собранной информации – такой подход называется прогнозированием при помощи нейронной сети.  Она на основе, заложенной в нее информации, может рассчитать в какую сторону, вероятнее всего, пойдет торговый инструмент, а так же указать цели движения.

( Читать дальше )

Сверхдолгосрочный прогноз SP500.
 
 
На годовом Плане самая последняя модель на восходящем тренде дает цель 12906.58

Движение к ней возможно двумя вариантами:
 1. поступательное — странная стабильность в мире, сопровождаемая усилением роли США (России и Китая на Земном шаре как бы не существует, утопия короче) вплоть до 2044 года. Затем последует сильная коррекция, такая, что в 2052 году будет пробита трендовая на уровне 3690.90 с последующим падением к 1576.09.
2. стремительное — непрекращающаяся серия сменяющих друг друга «твистов», «фокстротов» и «вальсов», походу несколько (локальных, континентальных, но не глобальных) войн инициируемых США, пробой целевой и досрочное «достижение» (доллар обесценен к этому моменту в десятки, а то и сотни, раз) цели где-то около 2020 года. Разворот и к 2044 году — 2259.60. То ли экономики уже нет, то ли SP, а может и Штатов.


( Читать дальше )

Пока ботаны-математики продолжают мучить опционы применением своих безумных никчемных математических моделей, расскажу о зависимости, которая не является секретом ни для одного нормального опционщика))
 
Итак, рассмотрим новогодний гэп, на который мы, как на грабли, скорее всего наступим через несколько дней. Собственно, нас как опционщиков интересует даже не сам гэп в первый день торгов нового года, а максимальная сила движения, которая происходит в течении времени действующего ближайшего опционного контракта, а именно январского. Именно по этой максимальной цифре можно будет сказать о максимальном всплеске уровня волатильности, который наиболее полно охарактеризует понятие «новогодний гэп», тем более что,  проведя ретроспективный анализ поведения индекса РТС в период первой половины января, можно заметить очень интересную деталь – пиковые значения (что вверху, что внизу) не приходятся на первый день торгов, а располагаются скорее ближе к январской экспирации.


( Читать дальше )

В этом посте детально описано как с 2009 по 2010 г. я заработал примерно 500 тыс. долларов используя высокочастотную торговлю. Поскольку я торговал совершенно независимо и больше не использую свою программу, то счастлив рассказать вам обо всем. Я торговал в основном на Russel 2000 и фьючерсных контрактах DAX. 

Я считаю, что ключ к моему успеху заключался не в сложных финансовых уравнениях, а скорее в полной разработке алгоритма, который связал много простых компонентов и использовал машинное обучение для оптимизации и получения максимального дохода. Вам не нужно знать сложную терминологию, потому что после того как я установил свою программу, все остальное было основано на интуиции (удивительный курс машинного обучения Эндрю Нг (Andrew Ng) тогда еще не был доступен, но если Вы пройдете по ссылке, то попадете на мой текущий проект: CourseTalk – обзорный сайт для Массового открытого онлайн-курса (Massive open online course, MOOC)). 

( Читать дальше )

Понедельник 24 декабря: раннее закрытие 22:15 мск
Вторник 25 декабря: торгов нет
Среда 26 декабря: начало торгов в 15:00 мск, стандартное закрытие в 02:15 ночи четверга.

Остальные инсрументы и биржи: goo.gl/6uOsc