Давно на Смартлабе не было никаких разоблачений. Пора это исправить.

В прошлый четверг в живую удалось познакомиться с «трейдером» с ником на Смартлабе — Самокритичный трейдер. Был убежден, что таких лудоманов-фантазеров на нашем рынке уже давно нет, как минимум их точно должно было «смыть» кризисом 2008 г, оказывается «белые вороны» еще существуют. Более 10 лет тусуюсь на различных трейдерских тусовках и мероприятиях, но ТАКИХ людей встречаю впервые.

Пересказываю его «легенду», в которой он постоянно путался, каждые 5 минут.

— родился в глухой деревни в Воронежской области

— с 1997 года с 19 лет торгует на бирже

— высшего образования нет, на «дядю» никогда не работал.

— живет с доходов с биржи с 2002г.

— постоянно ищет новых инвесторов, так как старые (а это 14 лет инвесторских торгов) куда то деваются (нам сразу стало понятно куда )))

— иногда делает перерыв на год-два в своей торговле, тогда уезжает в свою «глухомань», в деревню — где, с его слов, нет ни интернета, ни телефона — как мы поняли скрываеться от своих «горе-инвесторов»

( Читать дальше )

Написано Пн мар 19, 2007:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономическое благополучие ИЛЛЮЗОРНО. В случае непредвиденный проблем в экономике: нефть, большая война и тому подобное, Штаты ЗАХЕДЖИРОВАНЫ. То есть застрахованы путём резервирования огромных (триллионы долларов) ликвидных средств в тысячах фондов по всему миру.
Остальные страны ТАКИХ страховок ПОЧТИ не имеют. Поэтому спасательный круг будет бросаться только в Штатах.
Проблема остальных стран — так называемая избыточная ликвидность, то есть распространение американцев и японцев на всех рынках. Но под эту избыточную ликвидность (под её весёлые экономические показатели) ВО ВСЕХ СТРАНАХ выданы местные ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ (что и вызвало синхронный дурацкий рост цен на жильё во всех странах).
Понимаете? В случае любого кризиса Штаты выводят свои БЫСТРЫЕ активы К СЕБЕ, оставляя местным властям разбираться с ДОЛГОСРОЧНЫМИ внутренними кредитами.

( Читать дальше )

FinEx выпустили ETF UCITS на РТС, добавил в планы данный инструмент в свой портфель.

Продавать избыток мамбы и докупить вместо нее ETF не стал. Но постепенно буду избавляться от самостоятельной сборки ММВБ, потому что лень. Возможно её кусок останется в виде MSCI на индекс, который проще отслеживать (всего 20 бумаг).



Появилось чуток денег, докупил немного зарубежки.
На ИИС пока что буду докупать только облигации, в основном ОФЗ. С коммерческими ещё не разбирался, но они на очереди. Посмотрел на оборот и стаканы. Ликвидность коммерческим облигациям уступает ОФЗ, так что нужно или держать, что купил, или брать то, что в ходу всегда. Ни с тем, ни с другим пока не дружу.

Одно растет, другое падает, а я примус починяю, так что решил не дергаться лишний раз. Буду постепенно докупать то, чего в портфеле не хватает, а от ПИФов начну избавляться через пару лет. С золотом Альфы та же история.

свечки ОРАНЖЕВЫЕ = ПРОДАЖА
свечки КРАСНЫЕ = ПРОДАЖА УСИЛЕННАЯ
переход с ОРАНЖЕВОЙ/КРАСНОЙ свечки на БИРЮЗОВУЮ/ЗЕЛЁНУЮ = ПЕРЕВОРОТ из ПРОДАЖ в ПОКУПКИ

свечки БИРЮЗОВЫЕ = ПОКУПКА
свечки ЗЕЛЁНЫЕ = ПОКУПКА УСИЛЕННАЯ
переход с БИРЮЗОВОЙ/ЗЕЛЁНОЙ свечки на ОРАНЖЕВУЮ/КРАСНУЮ = ПЕРЕВОРОТ из ПОКУПОК в ПРОДАЖИ

Чем старше тайм-фрейм, тем больше денег в спекуляциях, медленнее течёт прибыль, но и меньше риска.
Чем младше тайм-фрейм, тем меньше денег в спекуляциях, быстрее течёт прибыль, но и больше риска.


Так и торгуем. Звёзд с неба не хватаем! На хлеб масло мажем.





( Читать дальше )

По мотивам http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/314453.php

В общем все почти угадал (ретеста не было). Вошли в зону выше 38.

Взгляд на будущее: 1. ретест 38-38,5 и потом вверх до 42-43, пробиваем и оттуда на 55.

2. ИЛИ уходим ниже сейчас или с 42-43, тогда уходим в средресрочный ниспадающий тренд до 25-27 — вырисовывать большую «ГРУДЬ» (двойное дно и т.д.)

Пока не знаю как будет, с точки зрения «больших дядь» правильнее было бы наказать мишек зайдя на 42-43. и оттуда валится вниз.

Можно взять небольшой шорт со стопом чуть выше 41, если не выйдет перезайти на 43.

Можно-ли торговать без чёрточек? Не только можно, а кому-то только так и нужно!
Я тут как-то считал человеку: «Так что чёрточки итого 20%*0,4=8% успеха/профита.»
Чёрточки могут быть развлечением, это да.


свечки ОРАНЖЕВЫЕ = ПРОДАЖА
свечки КРАСНЫЕ = ПРОДАЖА УСИЛЕННАЯ
переход с ОРАНЖЕВОЙ/КРАСНОЙ свечки на БИРЮЗОВУЮ/ЗЕЛЁНУЮ = ПЕРЕВОРОТ из ПРОДАЖ в ПОКУПКИ

свечки БИРЮЗОВЫЕ = ПОКУПКА
свечки ЗЕЛЁНЫЕ = ПОКУПКА УСИЛЕННАЯ
переход с БИРЮЗОВОЙ/ЗЕЛЁНОЙ свечки на ОРАНЖЕВУЮ/КРАСНУЮ = ПЕРЕВОРОТ из ПОКУПОК в ПРОДАЖИ

Чем старше тайм-фрейм, тем больше денег в спекуляциях, медленнее течёт прибыль, но и меньше риска.
Чем младше тайм-фрейм, тем меньше денег в спекуляциях, быстрее течёт прибыль, но и больше риска.


Так и торгуем,
звёзд с неба не хватаем!
На хлеб масло мажем.




( Читать дальше )

имеем условия задачи.
1 — до 1 апреля нельзя делать что бы  H/L на квартальной свече по ТОМ-у был > 16 рублей
2- Сейчас начало марта. Но уже сделали 3,70р (недолет 30 копеек до 4 рубля) рубля по H/L  на свече месяца. 
3 — сейчас квартальная свеча имеет размер 14,879р (недолет 20 копеек до 15 рублей)
Рассчитать действия рынка таким образом чтобы цена по ТОМ-у в конце концов тронула 66р.
решение.
Т.к. уже квартал имеет 14,879р, то нам разрешается +1рубль. Получаем 70р по Том-у конечная цена по ТОМ-у ниже
 которой нельзя падать до 1 апреля (начало следующего квартала).
Предполагаю, что эту цену тронет рынок на волатильности на новостях,  всяких там заседаниях ЦБ и т.д.
«10.03.2016   Евро:15:45 Решение по процентной ставке (мар) „
10.03.2016 16:30   Пресс-конференция ЕЦБ
18.03.2016 13:30   Заседание Совета директоров ЦБ РФ по ДКП“

( Читать дальше )

Interactive Brokers — самый популярный брокер у российских инвесторов и трейдеров. Основан в 1977 году, капитал более 5$ млрд. Имеет кредитный рейтинг ВВВ+ от S&P и высокие оценки журнала Barron`s. Единственный американский брокер, имеющий сайт на русском языке и русскоязычную поддержку. Предоставляет доступ на биржи 24 стран. Минимальная сумма для открытия счета в Interactive Brokers 10 000$ (3 000$ если возраст не более 25 лет).

Веб-форма для открытия счета доступна на сайте на русском языке, перевод документов на английский язык не требуется. Два вида комиссий за сделку — фиксированная (fixed) и плавающая (tiered) в зависимости от объемов торговли. Фиксированная комиссия за покупку акций или ETF на американской бирже 0,005$ за акцию, но не меньше 1$ за одну сделку. 

( Читать дальше )

Многие трейдеры при торговле раночно-нейтральными стратегиями задаются вопросом, а как совершать сделки покупки продажи спреда, на основании чего принимать решение о входе и выходе в позицию.

Сегодня мы рассмотрим вариант входа в сделку основываясь на регрессии акций.



Если откинуть все умные фразы и дать определение регрессии на простом языке, то получается следующее:

Регрессия — это зависимость переменной 1 (в нашем случае акции Газпрома) от независимой переменной 2 (акции ЛУКОЙЛа). Данное выражение будет иметь статическую значимость.

Формула регрессии:  

Yt=A+BX(t)+E(t)

Давайте с вами рассчитаем регрессию для акций Газпрома и Лукойла.

Алгоритм построения:
1. Скачиваем исторические дневные данные с финама.  www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

2. Вставляем все скаченные данные в эксель



( Читать дальше )