имеем условия задачи.
1 — до 1 апреля нельзя делать что бы H/L на квартальной свече по ТОМ-у был > 16 рублей
2- Сейчас начало марта. Но уже сделали 3,70р (недолет 30 копеек до 4 рубля) рубля по H/L на свече месяца.
3 — сейчас квартальная свеча имеет размер 14,879р (недолет 20 копеек до 15 рублей)
Рассчитать действия рынка таким образом чтобы цена по ТОМ-у в конце концов тронула 66р.
решение.
Т.к. уже квартал имеет 14,879р, то нам разрешается +1рубль. Получаем 70р по Том-у конечная цена по ТОМ-у ниже
которой нельзя падать до 1 апреля (начало следующего квартала).
Предполагаю, что эту цену тронет рынок на волатильности на новостях, всяких там заседаниях ЦБ и т.д.
«10.03.2016 Евро:15:45 Решение по процентной ставке (мар) „
10.03.2016 16:30 Пресс-конференция ЕЦБ
18.03.2016 13:30 Заседание Совета директоров ЦБ РФ по ДКП“
........
Но есть вариант „Б“.
см. рис. USDFIX.
Месяц этой бумаги не доупал/дорос.
Сегодня имеем начало месяца. Что нам мешает этот месяц (март) закончить по бумаги USDFIX-у на уровне 76р?
НИЧЕГО. Но тогда экспирация вылетает из цифр по (H/L) свечей… Если плевать хотели на экспиру, то
вариант „Б“ очень лаже подходит под
условие задачи. Т.е.
1-не ушли по квартальной свече > 16р до 1 апреля.
2- вышли на месячную свечку по ТОМ-у на уровень 6р.
3- На начало апреля месяца (квартальной свечке) остается чуть-чуть до 80р. Т.е. не надо сильно раскачивать волатильность цены.
Т.е. вариант „Б“, что СИ оттолкнется от 71 и полетит вверх даже очень подходит.
По моей системе, которая мне говорила о 70р по СИ, сдерживает, только ЕВРА.
EURRUB_TOM < 78,30(недолет 40к) и EUH6 < 77,126 (недолет 80к).
Но в принципе они могут из-за спреда в стаканах тронуть эти цифры запросто.
Остается под вопросом только экспирация, которая обычно „любит“ трогать H/L бумаг.
Получаем вариант „Б“ лучший, из-за того что до 80р на 1 апреля остается всего-то 4-5 р. ,
который устраивает малую волатильность по спреду бумаг в течении дня, Т.е. на начало апреля месяца имеем цену
75-77р по СИ. Оттуда с апреля до 80р а уже оттуда на 66р. А потом 86 по USDFIX, а оттуда кранты баксу будет уже до 27р.
Но если от 80р на апрель тронуть 86 по USDFIX, ну тогда в этом году и в следующих бакс будет лететь без поворотно к 27р.
Но я пока не верю в такой сценарий 71>80->86->66.
Пока рассматриваю такой 71->80->66->86
май 71->77-> апрель 77-80, и до (3 месяца, апрель, май, июнь) 1 июля трогаем цену 67р-66р.
Потом июль-> 67р и до...-> > 86р по USDFIX 2017г.
В 2017 начало падежа к 27р уже не возвращаясь и не делая перехай.
уровни для остальных бумаг. Нефть и РИ.
Всех дам, поздравляю с 8 МАРТА!
Не в обиду, просто старческий максимализм.