Решил вложить конспект выступления Герчика.
Я думаю конспект будет интересен для систематизации услышанного и обсуждения прогноза и подхода Александра к торговли отбоя от уровня.

Торгую только ОТБОИ ОТ УРОВНЯ.
Вся борьба всегда идет возле КЛЮЧЕВЫХ точек.
Одна из самых сильных моделей по технике: ложный бар, ложнй пробой, который сформирован 2 барами.

Проблема номер 1: Нельзы лезь на пробой в сильный уровень.
Индекс РТС: 3 раза ударялись в 135, как только пробили будем идти до следующего сильного уровня 140.
Пробиваем 140 и закрепились в дневном баре — лонг до 145.
25.11.2012 скорее всего подойдем к 145 и так как нет объемов скорее всего от него будем спускаться к 140.
135 сильный уровень — долго стояли возле этого уровня.
Крупняк набирает позу возле круглых уровней, т.к. легче считать.
После того как 3 раза ударились в сильный уровень 135, переходим с дневного графика на меньший тайм-фрейм и ищем току входа.

( Читать дальше )

Честно говоря, не планировал выкладывать в таком объеме. Хотел сделать «нарезочку» самых прикольных моментов «за кулисами» или «в подсобке», но если Тимофей говорит, что Лада хочет увидеть выступление Герчика, Резвякова и прочих, то может это еще кому надо из московских трейдеров, для которых не было трансляции
 
Сам пошел с корыстной целью. В понедельник «Ведомости» устраивает круглый стол «Драйверы фондового рынка 2013» с участием Тремасова и других «тяжелых» аналитиков. Хочется чтобы он прошел достойно, а для этого надо посмотреть чем биржевой народ живет.
 
 
Рад был увидеть Володю Левченко. Мы с ним «бомбу» готовим термоядерную информационную на 8-9 декабря и она никак не связана с ФР.
 
Еще рад был увидеть Леху Майтрейда. Майтрейд вышел на новый уровень — просадок портфеля нет в принципе. Он дает фору рынку, а рынок не может его обыграть. Несколько лет назад портфель Лехи трясло, но потом его укусил Фишман (чисто на счастье) и началась гипербола.
 


( Читать дальше )

«Случайность — мера невежества».

Если мы исключаем «беспричинность», все имеет свою причину, и в этом смысле  случайность не существует. Но на самом базовом уровне нет и закономерностей, ибо «все всегда не такое как раньше», микро- состояния не повторяются.
Понятие закономерности появляется только на макроуровне, когда мы можем игнорировать микроскопические различия какого-либо состояния или процесса, ограничиться заданием состояния небольшим набором параметров. Однако  тут-то и появляется случайность — из-за того, что эти различия все-таки существуют, влияют на процессы и при определенных условиях могут привести к заметным изменениям макро-состояния.

«Эффективность рынка может привести к тому, что трейдерам нельзя будет заработать».

Если под повышением эффективности рынка понимается то, что будет подавлена его излишняя хаотичность, то скорее наоборот, на более предсказуемом рынке легче заработать (умелому трейдеру).

( Читать дальше )

В своей торговле я использую статический стоп и динамический тейк-профит, который обычно тупо большой. Поэтому, как бы я не входил, мои результаты будут лучше, если рынок будет хорошо двигаться, и будут хуже, если рынок будет стоять на месте. И вот почему:



1. фьюч ртс
2. Возьмем разброс дневных колебаний FRTS за 3 дня
3. Возьмем для примера статический стоп = 500 пунктов. Чем меньше стоп, относительно общего разброса, тем выше вероятность собрать урожай. Нормируем стоп относительно цены
4. поделим нормированный стоп на разброс
5. ну и определим тренд


Какие выводы?

• мой трейдинг убыточен, когда трехдневный разброс <5%
• чем чаще трехдневный разброс >5%, тем больше прибыльных сделок
• Когда я зарабатывал самые большие деньги, соотношение стоп/разброс было <20.
• Каждый раз, когда стоп/разброс показывает пик, это может быть предвестником слабой волатильности (это логично, ибо волатильный рынок не становится безволатильным за 1 день и наообот)
• Инерция волатильности помогает не спешить с торговлей, до тех пор, пока волатильность на вырастет
• Каждый декабрь соотношение стоп/разброс существенно подрастает => либо сокращать стоп, либо не торговать
• Усредненное соотношение стоп/разброс растет на протяжении всего года.
• Хотя сейчас и нет ярко-растущего тренда, волатильность скорее соответствует бычьему рынку, нежели медвежьему.
• Возможно, имеет смысл динамически менять стоп-лосс и тейк-профит в зависимости от состояния рынка.
• показатель макс-мин за 3 дня не совсем адекватен, ибо если у нас широкая пила за дня, то он будет неадекватен

Обсуждаем математику в трейдинге в эту субботу

На фирменном бланке. Правильно.
И будет вам «инвесторское счастье» ))