Продолжаю развивать идею торговли композитом. Все таки рынок огромный у этого рынка (рассматриваю с точки зрения поставшика услуг рынок).
Вообщем, все просто. Беру некоторое кол-во акций (10… 15), формирую синтетический инструмент с наименьшей дисперсией (никаких анализов корреляций и тд — можно даже из разных секторов акций набрать). Затем вхожу по трехкратному среднеквадратичному отклонению. Пересчет делаю каждый день (не бэктест). Для результата использовал 10 акций из DowJones30. Конечно, кол-во таких инструментов зашкаливает — можно расчитывать 100 000 таких синтетиков каждый день и входить в 3-5 лучших синтетиков каждый день, что в теории должно улучшить результат.
В моем случае стрижка только начата и стакан наполовину полон :)
Немного посчитал композит и вот получил что. Для расчета использовал условный капитал в $100000 и проскальзывания в $0,02.



Сами понимаете можно использовать любые торг. системы. Так как полученный инструмент близок к стационарному ряду, то можно в каждый момент входить удобный. Скажем если среднеквадратичное отклонение больше 0,33, входим с профит таргетом 0,33 без ограничения по времени нахождения в позии.  Вот что может получиться.

( Читать дальше )

    Всем привет!
 
    Уже несколько лет слышу, что у многих, в составе торгового робота есть СМС рассылка.
    Это создаёт несколько положительных моментов, от неустанного контроля позиции и оперативного получения сигналов, до спокойной, без нервотрёпки, возможности выйти из дома, во время сессии.
 
    Некоторое время назад реализовал у себя в платформе эту возможность, и вот теперь хочу ею поделиться с начинающими программистами. Надеюсь пригодится.
 
    Представляю OpenSource микро библиотеку для отправки СМС и электронных писем. Язык реализации C#.
 
    Архив http://sib-algo.ru/?wpdmact=process&did=Mi5ob3RsaW5r
    Или со страницы:http://sib-algo.ru/?p=106
 
    Что в архиве:

1. Библиотека
2. Исходники библиотеки
3. Исходник примера использования
4. Этот пост вместо инструкции
5. Открытая лицензия

 

( Читать дальше )

По мотивам постов:
Что смущает в текущем росте. Один из мини-граалей — smart-lab.ru/blog/199961.php
Открою ещё один секретик на будущее — smart-lab.ru/blog/199965.php
 
     Не так давно я уже поведал вам пару секретиков про манипуляции в финальных  моментах. Тогда финальный разворот был вверху и делался он с помощью спота (акций) и рубля, а в пятницу, финальный развод (сквиз) сделали также на вечёрке, но уже только с помощью рубля и внизу рынка.   

     Не всегда манипуляции, про которые я говорю свидетельствуют о финале сильного движения, но в 90% случаев, всё таки это признак разворота.
     Если взглянуть на часовой таймфрейм данных инструментов, то и тут цены достигли нужных рубежей, от которых должен последовать разворот.



( Читать дальше )

            Приветствую, Смартлаб! 
   
 
                         Часто возникают мысли у трейдеров о фонде, ну из серии плох тот трейдер кто не мечтает вертеть весь мир, а не лудоманить 1 лотом.  Понимаю что многие тут «очень не плохо зарабатывают» и еще больше тех, кто разбирается в любом вопросе лучше самого главного специалиста. Поэтому необходимы советы. 
                 
                  Понимаю что сделать фонд это настолько проблематично, что сразу отметается такой вариант. 
                  Сделать пиф еще сложнее. 

( Читать дальше )

 Раз пошло такое дело, вот моя заявка на конкурс расписаний разновидностей трейдеров.


04-00 Проснуться, в поту с вопросом «Если не Путин то кто?»
04-01 Включить свет, пойти в туалет, рвать газету «Труд» на мелкие кусочки. Размышлять о   загадочной русской душе и уникальном пути России.
04-10 Посмотреться в зеркало с вопросом «Может я?», перекрестить живот, сплюнуть, забыть смыть за собой, пойти спать.
04-20 Видеть себя во сне встающим с чьих-то волосатых колен.
08-00 Проснуться под звуки гимна СССР с ipad.
08-10 Увидеть восход в окне, ухмыльнуться с мыслью «А у пендосов-то оно зашло. Солнце наше!»
08-15 Подумать, вот  и ОН наверно сейчас тоже смотрит, представить его мудрое, заботливое, немного с укором лицо в позитивном оранжевом.
08-20 Подумать о том, что хорошо бы было сделать зарядку, назло пендосам, в рамках подготовки к сдаче ГТО.
08-21 Назначить точное время, когда завтра нужно будет все-таки сделать зарядку.


( Читать дальше )

Посвящается ищущим автоматическое выставление стоп-заявок в ИТС QUIK.



Бонус:
— стоп может трейлиться или не трейлиться
— позиции можно закрыть кликом в окне робота.
/egorax@gmail.com/ 

Написал скрипт на языке Lua для торгового терминала QUIK.
И назвал его Торговый робот «Lbot».
Предназначил для автоматизации выполнения торговых операций на фондовом рынке.
Обязал выполнять операции купли-продажи заданной ценной бумаги на фондовом рынке путем выставления лимитированных биржевых заявок.
Научил понимать слова из правил торговой стратегии, задаваемой из файла настроек в формате ini:

• OpenLong — вход в длинную позицию;
• CloseLong — закрытие длинной позиции;
• OpenShort — открытие короткой позиции;
• CloseShort — закрытие короткой позиции;
• StopLoss — закрытие позиции по стоп-лоссу;
• TakeProfit — закрытие позиции по тэйк-профиту.

Добавил возможность управления позициями путем нажатий соответствующих кнопок.

Подробнее на сайте: http://www.xsharp.ru/

Власть на финансовом рынке захватили роботы. Люди вынуждены учиться работать в экосистеме машин
 

Автор: Константин Бочарский
Опубликовано в журнале «Коммерсантъ Секрет Фирмы», №4 (320), 02.04.2012 www.kommersant.ru/doc/1903014

Биржевые роботы, биржевая игра

В феврале 2012 года группа ученых из Университета Майами совместно со специалистами компании Nanex, торгующей рыночной статистикой, опубликовали результаты анализа логов 600 американских биржевых площадок. Предметом изучения стали участившиеся просадки капитализации торгуемых компаний, которые случались на крайне короткое время, порой на несколько миллисекунд. За этот период стоимость акций могла просесть почти до нуля. Исследователи зафиксировали около 20 тыс. таких явлений. Апогеем стал Flash Crash 6 мая 2010 года, длившийся около шести минут, когда индекс Доу-Джонса упал почти на 1000 пунктов, что привело к потере фондовым рынком около $1 трлн. По мнению авторов, виновником Flash Crash, как и остальных микрокрахов, стали торговые роботы. Конкурируя за скорость, они совершают операции за порогом возможности человеческого контроля. В эти миллисекунды, становящиеся для сверхбыстрых роботов обычными торговыми сессиями, рынки были загнаны в микрокрахи. В России торговые роботы также прочно обосновались на фондовом рынке. По разным оценкам, на их долю приходится от 40% до 70% всех сделок и до 80% транзакций.


( Читать дальше )

Стенограммы выступлений участников конференции, которая проходила 3 октября 2003 года в Москве (Михаил Королюк).


Позвольте  по праву первого участника поблагодарить организатора этого мероприятия компанию БрокерКредитСервис за организацию. Возможно, я что-то где-то пропустил в своей жизни, но, мне кажется, что впервые создано такой «вкусное» меню по заявленной теме. Огромное  спасибо за это органи
заторам. Надеюсь, что этот семинар будет событием как для выступающих, так и для слушателей. Желаю оправдаться надеждам организаторов, которые возлагались на это мероприятие и тогда, быть может, такие встречи станут регулярными.
В своем выступлении я бы хотел остановиться на вопросе, который кому-то может показаться отвлеченным, кому-то абстрактным, однако, я глубоко уверен, что значительная часть успеха в трейдинге зависит от наличия правильного трейдерского мировоззрения, от правильного понимания ряда фундаментальных вопросов, которые показывают нам те ограничения, которые существуют в трейдинге, те возможности, к которым можно стремиться. Прежде чем начинать поиск оптимальных параметров для системы из трех пересекающихся средних, необходимо иметь ответы на некоторые фундаментальные вопросы. Одним из таким вопросов, на котором я хочу остановиться в своем выступлении, является следующий: действительно ли трейдер может иметь на рынке преимущество и если да, то насколько устойчиво он может быть? Иначе говоря, успех трейдера — это нечто закономерное или случайность, строим ли мы замок на песке или мы может построить здесь устойчивый нормальный стабильный бизнес? Итак, попробуем разобраться.


( Читать дальше )