Сегодня на срочном рынке Московской Биржи начал торговаться новый фьючерс RVI с уменьшенным номиналом!

По RVI-5.15, ГО = 2 302,26; Вега = 100 пунктов.

Теперь возможностей хэджирования стало больше!
К примеру, в ближайшей серии опционов RTS с помощью одного, либо двух фьючерсов RVI захеджировать вегу стрэддла следующей серии опционов RTS.

Маркет-мейкеры по инструменту: ПАО «Бест Эффортс Банк», ОАО ИФ «ОЛМА», ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент», ОАО «ИК „Ай Ти Инвест“ — поддерживают котировки объемом 25, спрэдом 1,5.

На скриншотах стакана видны первые результаты:

Московская биржа допускает к торгам на срочном рынке недельные опционы на фьючерс на Индекс РТС. Инструменты начнут торговаться 17 апреля, первая экспирация состоится 30 апреля 2015 года.

«Недельные опционы позволят участникам гибко реагировать на краткосрочные изменения цены базового актива, их появление на рынке расширит линейку инструментов для построения торговых стратегий, связанных с волатильностью», – отмечает управляющий директор по срочному рынку Московской биржи Кирилл Пестов.

Оригинал:
http://moex.com/n9260/?nt=106 

Вторая важная новость:

http://moex.com/n9256/?nt=101

Вкратце — мы учли полученный фидбек по росту ГО перед экспирацией… И к следующей экспирации изменим механизм повышения ГО, чтобы оно не было таким скачком и было не таким большим.

1. Вероятность взятия ордера на стороне, противоположной движению цены в большинстве случаев выше, чем на стороне по направлению движения. То есть, если цена актива растет, то чаще будут исполняться ордера, выставленные на продажу, а ордера на покупку, соответственно — реже, в результате возникает убыточная позиция. В англоязычной литературе этот эффект называется