за плечами у меня 3 года успешной торговли
это 3-й убыточный месяц за этот срок
я потерял лишь небольшую часть тех денег, которые заработал в сентябре.

но моральное состояние ужасно. 

мой грааль на 90% состоит из контроля рисков. я пренебрег контролем рисков и мой лчишный счет вылетел в трубу. я и так чувствовал, что перегревался, и вот оно догнало меня. Если брать счет ЛЧИ, этот месяц в % потерь был самым худшим за все 3 года. 

сегодня многие писали мне, даже звонили, пытаясь меня утешить или притормозить. это и приятно с одной стороны, и ужасно — с другой. ужасно, потому что я облажался, когда все смотрели за моим счетом, моими сделками.

я на 100% виноват сам. рынок просто был именно таким, чтобы поймать меня по максимуму. ну а я уж повелся и дал себя поиметь.

я сам знаю, как заработать большие деньги, и как делать, чтобы потерять, я тоже знаю. и я не хочу слышать никаких комментариев, потому что они не уместны и все равно не помогут.

сейчас я не хочу ни с кем разговаривать, не хочу появляться никому на глаза. 

наверное это даже хорошо, что рынок поставил меня на место. рынок всегда ставит зазнаек на место. и всегда доказывает, что здесь не место для

• гордыни
• безделия
• легкомыслия
• самоуверености
• распущенности
• жадности

скорее бы отдых. 15 декабря улетаю в Гонконг, оттуда полечу на Самуи, где проведу 2 месяца. 
 

     
начало тут http://smart-lab.ru/blog/23658.php
http://smart-lab.ru/blog/23859.php

     Третий этап.
     13 сентября 2011 года можно условно назвать началом третьего этапа — работы по новому! Сейчас работаю на календарных спрэдах! Точнее, я и ранее использовал календарные спрэды, но сейчас работаю ТОЛЬКО на них. 
      Всё началось однажды с прочтения блога в ЖЖ: option2012. Там было очень интересно написано про торговлю календарными спрэдами. Я многое взял оттуда, но и своего не мало добавил.
      Название стратегии Дирижабль2. Смысл стратегии: продавать «дорогие» опционы и покупать «дешевые» опционы в понятиях волатильности. Конечно, всю информацию дать не могу, там много ноу-хау (создавать конкурентов не зачем). Это своего рода синтетический продукт — состоящий из проданных и купленных опционов месячной и квартальной серий, который, то покупаю, то продаю. Главное — это когда покупать или продавать. Но в отличие от лонга/шорта или роста/падения волатильности тут есть определённые рамки. И зная эти рамки, ты покупаешь или продаешь этот синтетический продукт, который сам и составляешь. Даже если рынок приводит к выходу за эти рамки, — появляется возможность еще лучше «войти» в позицию. И получается любое движение рынка, любой характер движения рынка — мне подходит.

( Читать дальше )

Все это было бы смешно, если бы не было так грустно.
 
People Make The World Go Round
The Stylistics
 
Преамбула

Я торгую опционами на ФОРТС уже около года.
Не могу сказать, что новичок. Основные моменты торговли мне понятны, но, как оказалось, не все.
Самое печальное, что в подобную ситуацию может попасть любой даже достаточно опытный трейдер, торгующий в России.
Цель: донести информацию до как можно большего числа людей, в том числе, принимающих решения; попытаться изменить существующий (бес)порядок.
 
Хронология событий
14 ноября 2011 г. в 19.00 в моем портфеле находились следующие опционы
RI115000BW1 х -13, RI140000BW1 х -2, RI145000BW1 х -4, RI150000BW1 х -43, RI155000BW1 х 45, RI150000BK1 х 45, RI155000BK1 х -44,
RI160000BK1 х -3, RI165000BK1 х -3, RI170000BK1 х 3, RI180000BK1 х 10
Теоретические цены на момент вечернего клиринга взяты отсюда
http://www.rts.ru/ru/forts/coefficients-values.aspx
Выглядела эта позиция вот так



( Читать дальше )

"… согласно Регламенту брокерского обслуживания в случае несвоевременного подписания документов Вам может быть ограничен доступ в терминал SmartTrade. С уважением, Отдел клиентского сервиса ОАО «ИК „Ай Ти Инвест“

Интересно, бывают ли такие брокеры, как автомобиль Мерседес — чтобы точно можно было быть уверенным что никакой такой ху**и они тебе не подкинут.

( Читать дальше )

1. Действуйте незамедлительно!
Если вы хотите сделать что-то великое в один прекрасный день, помните: один прекрасный день — это сегодня. © Джордж Лукас

2. Верьте в свой успех вопреки всему!
Есть только два способа прожить жизнь. Первый — будто чудес не существует. Второй — будто кругом одни чудеса! © Альберт Эйнштейн

3. Отдавайте своей мечте хотя бы час Вашего времени, но каждый день. Ежедневная работа – залог Вашего успеха!
Любые «хорошие времена» — всегда результат вашего упорного труда и постоянной самоотдачи в прошлом. То, что вы делаете сегодня, — залог завтрашних результатов. Если хотите и завтра пожинать плоды, сейте семена каждый день! Если вы хоть на минуту ослабите концентрацию, то неизбежно начнете откатываться назад. © Дональд Трамп

4. Делайте только то, что Вы любите больше всего. Это обязательно приведет Вас к успеху!
Каждое утро я смотрел на себя в зеркало и спрашивал: «Если бы сегодня был последний день моей жизни, хотел бы я заниматься тем, чем я занимаюсь сегодня? И если ответ в течение многих дней подряд был „нет“ – я знал, что мне нужно что-то менять. © Стив Джобс

5. Никогда не опускайте руки!
Наш большой недостаток в том, что мы слишком быстро опускаем руки. Наиболее верный путь к успеху – все время пробовать еще один раз. © Томас Эдисон

В рамках еженедельных обзоров по открытому интересу и ставкам я строю график изменения ставок на поставочные золотые фьючерсы на LBMA.
В отличие от открытого интереса исходные данные для этого графика обновляются ежедневно, соответственно публикую свежую картинку:

Последнюю неделю ставки по золоту начали резко расти относительно ставок LIBOR (которые тоже растут, но гораздо более плавно). Такой дельты между LIBOR и GOFO не было еще никогда.
 
На мой взгляд, это свидетельство истерической покупки золотых фьючерсов, за которым неизбежно будет падение. Если вчерашний минимум не уменьшат еще дальше, то падение будет скоро.
 
В обзоре за пятницу я ждал коррекции в середине октября. С новыми данными это выглядит скорее как падение на 1500-1600 уже в сентябре.


( Читать дальше )

С одной стороны на рынке не происходит серьезных «провалов» и если сравнивать с рынком акций — получается, при «потерях» фонды в 20-30% рынок облигаций теряет порядка 2-3%. Хотя и это много если оценивать с позиции лимитов — лимиты на ОФЗ и корпоративные облигации, зачастую, существенно выше относительно лимитов на акции, которые составляют 1/5 — 1/7 портфеля — а облигации зачастую (в той или иной мере) достигают до половины инвестиционных портфелей. Поэтому, бесусловно, снижение цен на эти %% приносит больше негатива нежели снижение фонды.

Текущая ситуация на долговом рынке выглядит относительно нестабильно. Греческие «проблемы» не дают покоя Европе — прежде всего Германии => надо понимать, что нестабильность банковской системы Европы «ударит» и по нам, наверное менее «сильно» если сравнивать с 2008 годом, но тем не менее держатели крупных пакетов облигаций будут более «чувствительны» к нему (удару). 

Сценарий «кризиса» описаный мной несколько месяцев назад — еще не в полной мере реализован и я пока не готов сказать — что впереди серьезный обвал.

( Читать дальше )

Мошенники Фондового Рынка.
Управляющие активами крупных фондов,
привлекающие деньги  инвесторов мошенники.
После четырехкратного роста рынка за последние два года ,
Управавляющие  убеждали людей покупать акции ,
разгружая тем самым свои же портфели купленные в 2009 году на дне рынка.
Заработок управляющих это деньги частных инвесторов  заработанные потом и кровью в реальной экономике,
выдержка из учебника по биржевой торговле

«Секреты биржевой торговли  Владимир Твардовский»
 "Крупные профессиональные участники рынка формируют свои инвестиционные портфели исключительно на падающем рынке а распродажу практикуют на растущем Это легко понять.
Действительно с одной стороны фонды формируя свои долгосрочные инвестиционные портфели физически не могут делать этого на растущем рынке. Встав в покупку на росте они неминуемо приведут к еще большему смещению дисбаланса в сторону повышенного спроса


( Читать дальше )

Сейчас ситуация, как мне кажется, остается достаточно стабильной, в среднем доходности продолжают колебаться в разрезе 6 — 8,5% годовых.

Мои облигационные портфели сейчас соориентированы в основном на ближний и среднесрок — в основном банковский корпоративный сектор и так (по мелочи, «с миру по нитке»), есть «областные», есть «мусорные» — 4 fun. 

Я продолжаю размышлять о вероятности снижения доходности ОФЗ (дальние бумаги), мне кажется, что во второй фазе доходность (в ближайшее время) может начать снижаться и возможно спекулятивно сыграть на этом...