В декабре прошлого года уже поднималась тема поиска окончания тренда. Там была представлена работа одного хитрого индикатора, созданного нами. В данном посте я глубже раскрою нюансы его построение и использования...

Итак, вернемся к основам. К базису. Какова элементарная структура любого ценового движения?

Это импульс и откат. Кто-то тут же непременно дорисует стандартную триаду — второй импульс. Но нашего варианта будет вполне достаточно. В этой загогулине заложена пружина дальнейшего движения. И если ты, дорогой друг, оглянешься вокруг нашего трейдерского быта, то внезапно осознаешь — эта загогулина основа многих инструментов анализа. Начиная от уровней Фибоначчи, заканчивая гармоническими паттернами. Помнишь, бабочки Гартли? Беда этих инструментов в их дискретности.

( Читать дальше )

Я заработал 37 миллионов рублей и получил депрессию. 

 

Написать мою историю меня вдохновила статья Metzger: «Инвестиционное болото. Путь от эйфории к глубочайшей депрессии. Туда, но не обратно». 

( Читать дальше )

Как человеку без официальной работы в России получить кредит на крупные покупки, например на квартиру или дорогой автомобиль? Лично для меня вызывал парадокс тот факт, что в банке ВТБ в котором у меня акций и облигаций на несколько миллионов рублей мне отказались оформить кредитную карту с беспроцентным периодом с лимитом на 100т. рублей по той причине, что я не смог предоставить справку 2-НДФЛ.

Хочу поделиться своим опытом и мыслями о использовании механизма РЕПО, если кратко то это кредитование наличными под залог ценных бумаг.

Вопрос которой я ставил был достаточно прост, как можно приобрести квартиру не прибегая к ипотеке и не продавая ценные бумаги.

В конце ноября 2019 года был проведен вебинар Марины Сакович из GROTTBJÖRN “Кредитное плечо VS РЕПО с ЦК” в котором рассказывалось о преимуществе работы РЕПО с ЦК.

Ссылка на вебинар: finansovoe-a.esclick.me/DPagSuMgij8u

Ссылка на презентацию: finansovoe-a.esclick.me/DPagXb1vunWu

Основная мысль заключалась в том что с акциями и облигациями можно проводить сделки РЕПО, то есть получать займ под их залог, при этом ставки кредитования подвержены рыночным колебаниям. Результаты торгов можно посмотреть на сайте МосБиржи в разделе Денежный рынок: https://www.moex.com/ru/markets/money/repock/

( Читать дальше )

у всех нас выдались выходные.
есть время для анализа своих действий на рынке.
есть время для увеличения знаний.

рекомендую к чтению Уильяма.
хорошая книга. хотя и не новая.

если Макс Гюнтер помогает распрощаться с иллюзиями, то Уильям учит анализу и покупкам.

как не слушать аналитиков которые сами не торгуют, как не лезть в шлаки, как найти растущее, как вовремя войти и выйти.

прекрасная книга.

из устаревшего — показатель роста прибыли на акцию больше не работает.
кампания может приносить убыток, но её акции вполне успешно растут.

есть и другие устаревшие моменты. но рынок не любит повторяться и каждый раз всё по новому.

моё мнение с автором схоже в плате того что следует избегать старых кампаний, в которых рулят консерваторы с огромным окладом.
а если они ещё и не владеют акциями, то тем более. ( сам в такой конторе работаю и каждый день вижу этот тухляк изнутри )

приобретать тех кто выкупает свои акции. привет, Лукойл! спасибо Алекперову который усердно увеличивает свою долю и до свидания Белуга

( Читать дальше )

Я в принципе не занимаюсь оптимизицией, как она обычно понимается, т.е. подбором параметров для получения высокой доходности. Я занимаюсь настройкой системы. Это, прежде всего, определение и уточнение границ области(ей), в которой производятся сделки и выход из них.
Для этого строятся всяческие графики, диаграммы и прочее, где отображаются сами сделки и их параметры.
Сделки разделяются на следующие классы:
1. системно правильные прибыльные
2. системно правильные убыточные
3. случайно прибыльные
4. случайно убыточные.
Сделки 1 и 2 производятся в рамках правил системы, и не требуют корректировки.
Сделки 3 и 4 производятся вне границ области, определенной системой, что требует уточнения логики системы с целью исключения этих сделок даже несмотря на их прибыльность.
Может также оказаться, что необходимо скорректировать область определения системы, и часть сделок 3 и 4 в последующем перекочуют в классификации в сделки 1 и 2.
Сделки классов 3 и 4 не всегда можно полностью исключить из системы, т.к. область определения может иметь достаточно сложную конфигурацию, и ее ограничение требует сложной логики. С этим, возможно, придется смирится.
Благодаря таким настройкам прибыль системы в итоге может даже уменьшится по сравнению с исходной, до настройки. Но мы тем самым почти гарантируем, что при следующих тестах, на других отрезках истории, и, в дальнейшем, на реале, прибыль останется стабильной.

Многие истории успеха начинались с череды неудач. Джоан Роулинг отказывали 12 раз, прежде чем она смогла опубликовать «Гарри Поттера», Генри Форд обанкротился, прежде чем создал автомобильную империю, Томас Эдисон и его коллеги протестировали тысячи материалов, прежде чем создать лампу с угольным волокном. Подобных примеров очень много.

Исследователь Дашун Ван из Школы менеджмента им. Келлога в США и его коллеги разработали математическую модель, чтобы понять, почему этим людям удалось в конце концов добиться успеха, тогда как другие потерпели поражение.

Ученые вооружились американскими базами данных о заявках на гранты, стартапах и даже террористических актах за период с 1970 года. Они обнаружили два ключевых фактора, от которых зависит успех начинания.

Во-первых, говорят исследователи, люди, которые в конце концов добились успеха, в прошлом анализировали свои неудачи и извлекали из них уроки, меняя стратегию или совершенствуя продукт. В то же время «неудачники» просто повторяли свои действия снова и снова по намеченному сценарию.

( Читать дальше )

Мы знаем (даже от того же АГ), что рынок эффективен или почти эффективен. Это означает, что ни один трейдер никаким способом не может получить на нем преимущество над другими. Т.е., в основном, большую часть времени, наши шансы на успех равны 50/50: как и встретить динозавра — либо встречу, либо нет.
Играть и реально выигрывать на рынке продолжительное время можно только на неэффективностях рынка, при условии, если нам удастся их обнаружить и использовать.
Проще всего обнаружить и использовать краткосрочные неэффективности, длящиеся  от минуты до десятка минут. Это потому, что их много, и размера статистики для их обнаружения и проверки гипотез вполне хватает. Если такие неэффективности стабильны и присутствуют на рынке длительное время, то их реально можно использовать.
Из написанного понятно, что после реал-тайм обнаружения неэффективности появляется возможность прогнозирования на период ее действия, и сделка может быть открыта. После окончания периода неэффективности сделка должна быть закрыта, т.к. начинается время 50/50, где мы статистически выиграть не можем. Таким образом, продолжительность нашей сделки может составлять от 1-й до 10 мин, в зависимости от вида неэффективности.

( Читать дальше )

Всем привет! 
Ребята, я поняла, что лучше всего мне подходит скальпировать внутри дня, делая много сделок с небольшим профитом. Посоветуйте программу для скальпинга, чтобы одним кликом купить или продать и чтобы автоматом выставлялся стоплос. Есть ли такие программки? Я работаю на квике.
Моим кумиром является Андрей Беритц, я помню как он на соревнованиях за 30 минут сделал 6000 руб с капиталом в 100 000 руб. Вот тогда я поняла, что тоже так хочу научиться.

  У их банка есть премиальная карточка, очень чудесная вещь с кэшбэком 4% и другими плюшками в виде бесплатных проходов в аэропортах и 20% скидками на билеты и гостиницы, если платишь балами от кэшбэка. Я с ней кучу денег с экономил. А корефан дом строит, так все оплачивает этой картой и называет ее девятым чудом света. А теперь новые тарифы по брокерскому обслуживанию, это невероятно?!) Комиссия зависит от стоимости активов по всем площадкам за предыдущий день. С такой комиссией торговать синтетику вообще счастье и не только синтетику.
  Или есть подвох? 


( Читать дальше )