Блог им. 3Qu

Классификация сделок в торговых системах.

    • 14 декабря 2020, 20:54
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Я в принципе не занимаюсь оптимизицией, как она обычно понимается, т.е. подбором параметров для получения высокой доходности. Я занимаюсь настройкой системы. Это, прежде всего, определение и уточнение границ области(ей), в которой производятся сделки и выход из них.
Для этого строятся всяческие графики, диаграммы и прочее, где отображаются сами сделки и их параметры.
Сделки разделяются на следующие классы:
1. системно правильные прибыльные
2. системно правильные убыточные
3. случайно прибыльные
4. случайно убыточные.
Сделки 1 и 2 производятся в рамках правил системы, и не требуют корректировки.
Сделки 3 и 4 производятся вне границ области, определенной системой, что требует уточнения логики системы с целью исключения этих сделок даже несмотря на их прибыльность.
Может также оказаться, что необходимо скорректировать область определения системы, и часть сделок 3 и 4 в последующем перекочуют в классификации в сделки 1 и 2.
Сделки классов 3 и 4 не всегда можно полностью исключить из системы, т.к. область определения может иметь достаточно сложную конфигурацию, и ее ограничение требует сложной логики. С этим, возможно, придется смирится.
Благодаря таким настройкам прибыль системы в итоге может даже уменьшится по сравнению с исходной, до настройки. Но мы тем самым почти гарантируем, что при следующих тестах, на других отрезках истории, и, в дальнейшем, на реале, прибыль останется стабильной.
★3
10 комментариев
случайные связи бывают приятные и неприятные…
avatar
baron_samedi, 
а бывают сначала приятные, а потом они оказываются что неприятные.
avatar
товарищ масон, 
а бывают и неприятные сначала, но потом вроде и приятно…
avatar
Сергей Сергаев, могут существовать. Границы области вы определяете логикой, и вам сходу вряд ли удастся определить правильные границы. А облака на диаграммах эти границы уже показывают. Вот так, примерно это выглядит:

Картинка немного о другом, но выглядит это примерно так.

avatar
Я не понял!
Сделки 3 и 4 производятся вне границ области, определенной системой,
Эти сделки проводит сама система, или кто-то посторонний?
Если система — она что, с ума сошла, проводить сделки вне области, ей самой определённой?
avatar
Rostislav Kudryashov, может и сошла,) для этого и проводится настройка системы, чтоб не занималась ерундой.
avatar
Скажите, сколько у вас роботов отличающихся мат моделью а не параметрами, то есть условно сколько типов роботов?
avatar
Serj90, за все время штук 5.
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW