Всем известно, что рынок движется зигзагообразно. Все знают про серийность. Решил сделать небольшое исследование. Анализы делал не первом что попалось — котировки австралийского доллара к американскому, дневные данные, период 2005-2012. Средства анализа — эксель.

1. Исходные данные максимально просты: дата, и цена закрытия дня.


2. Находим бычьи и медвежьи дни.

( Читать дальше )

Предыдущее:  
ИДИОТЫ. Ч1.Первые шишки и пряники 
 
Стратегия той удачной торговли была очень простой. Если описывать ее наглядно, то лучше провести прямую линию вверх с ростом цены 3% в неделю. То есть прежде всего я тогда угадал долгосрочный тренд. Кроме того была угадана средняя недельная скорость изменения цены. Что не менее важно, я угадал еще и возможные максимальные отклонения цены в ту или иную сторону. Последнее помогло вписаться в колебания и взять у рынка максимум на его экстремумах.
 
Расчет колебаний, точнее их прогноз на неделю, производился в конце пятницы. Так что, к утру понедельника брокер знал все мои установки. Предполагалось покупать если цена уйдет вниз к линии тренда. Такое могло произойти в любой день недели. Повторюсь, установки брокеру я давал на неделю вперед. Момент продажи предполагался в случаях, когда цена уходила на 3 шага вверх от линии тренда. Под шагом понимались те самые 3%. То есть нужно было продавать если цена поднимется от предыдущего минимума на 12% за неделю или на 18% за 3 недели. Вот так все просто. Линия тренда и ни каких каналов. 
 


( Читать дальше )

По мотивам этого поста: http://smart-lab.ru/blog/144443.php

Как я рассматриваю данный вопрос.

     Для интуитивного трейдера, это вопрос жадности. В любом случае, лучше безубыток чем лось. Истинные импульсные движения почти никогда не возвращаются к точке отрыва. Поэтому можно смело ставить стоп в безубыток после импульсов. Если стоп вышибет, то в большинстве случаев, цена пойдет дальше против вовремя ликвидированной позиции. Другое дело, когда трейдер сначала поставит стоп в безубыток, а потом начинает его отодвигать в убыток :) Это не есть гуд.

    Лучше множество безубытков, и ловя большого движения после импульса, чем постоянно жанидчать и стопиться. 

Так что в любом случае я за безубыток!  И вам советую :)

Так же советую ознакомиться с другими моими тактиками торговли.

Профитов.

Без правильного набора правил и что важнее правильного отношения, достижение успешной торговой карьеры может быть с самого начала тяжелым подъемом в гору. Статистика говорит, что 95% трейдеров на рынке проигрывают и только 5% достигают успеха. Различные факторы влияют на результат и перед тем как начать, каждый трейдер-новичек должен понять, что причиной неудач большинства спекулянтов являются эмоциональная торговля. 

Движение цен на психологических уровнях является результатом эмоций, среди которых преобладают страх и жадность. Жадность двигает цены вверх, а при движении тренда в нужную сторону большинство забывает о необходимости держаться подальше от сверхприбылей и эта аксиома легко вытесняется и уступает эмоции жадности. С другой стороны у нас есть эмоция страха, которая, появляется при движении цены не в нашу сторону. Эмоция жадности резко перерастает в страх, как только что-то угрожает этой нашей прибыли. Импульсивная потребность быстро избавиться от позиции кажется лучшим решением. Простым фактом является то, что страх более сильный катализатор, чем жадность. Если трейдер позволяет этим двум эмоциям руководить своими действиями, то это может привести к испарению его счета за мгновение ока. 

Поэтому первым делом все трейдеры должны сделать все, что в их власти, чтобы препятствовать необузданным эмоциям и управлять ими. Есть множество способов борьбы с эмоциями, например, использование стоп-лоссов для сдерживания и управления своими убытками, а так же работа по хорошо структурированному плану. Однако когда на графике цены всё начинает происходить очень быстро, трейдер забывает даже торговом плане, и покупают после периода покупок или продают после периода продаж.
 
Если вы регулярно оказываетесь на противоположной стороне рынка, то очень вероятно что вашим трейдингом руководят эмоции. Очень хочется нажать на кнопку «купить», когда вы видите большие зеленые свечи на графике. Подобные действия обычно заканчиваются разочарованием, так как локальный тренд быстро меняет свое направление, часто создавая впечатление, как будто кто-то ожидал вашего входа на рынок, чтобы забрать ваши с трудом заработанные деньги. Причины этого чаще всего кроются в том, что торговые решения основаны на эмоциональных сигналах, вместо объективных правил, заключающихся в покупке, когда дешево и продажи когда дорого.

по материалам:  http://study-of-trading.ru/amatar/2013/10/08/kontrol-nad-emociyami-v-treydinge.html

Добрый вечер.

Сегодня прочитал пост Василия Олейника о том, что ему стало скучно и захотелось засадить на всю котлету. 

Адреналина захотелось. Понятно. Но в том и отличие настоящих профи от любителей, что первому пофиг и он просто работает, при этом ну точно не скучая от стабильности, а второму не пофиг и он будет всегда искать точку адреналина. Потому что это важнее стабильности. Организм требует.)

Я думаю абсолютное большинство на рынке, отчасти, именно поэтому и сливается. Причем у многих есть реально хорошие методики и правила стабильной торговли. Но им не хочется скучая, видеть стабильность. Им хочется гонять на сто плечей. Им хочется ощущать дрожжание мозжечка. Им хочется адреналина.

Не в обиду, Василий. Но так не ведут себя настоящие профи. 

И еще, именно поэтому, фонды фондов всегда отдают бабки в управлеие не тем кто делат сотню процентов за месяц или неделю, а тем кто просто стабильно и скучно ползет вверх. Да, по мелкому, да, тихо и скромно. Но для них важнее плавность эквити а не самолюбие управляющего.)

Удачи всем.)

ПС. Этот пост не про Василия и не в его адрес. 

    Одним из самых интересных выступлений на прошедшем слете трейдеров стало выступление Дениса Фрейлика Как из трейдинга сделать бизнес? К сожалению, нет физической возможности выложить все материалы, которые я снял за последние 7 дней. Их очень много. Только вчера снял на Видео Кузьмина, Рукина и еще есть видео моего выступления на Финам-Фм.


а это вчерашнее внизу («Нажми на кнопку получишь результат, и твоя мечта осуществится» (инвестиции в инвестиции)



 
 Подводим итоги недели с Александром Кузьминым 30.08.13 

 
 

Чем заняться смартлабовцу, в выходные, пойти в паб, кино или в книжный магазин и пополнить багаж заний. Рекомендую книгу Тони Тернера: «Краткосрочный трейдинг на фондовом рынке» .
 
 Книга действительно весьма содержательна .
 
Хотя речь в ней идет о торговле на американском рынке .
Автор делает упор не только на формации  , которые кстати приведены в изобилии и с пояснениями, но учит элементарным вещам, начиная с составления бизнес плана, так же приведена таблица журнала сделок. Он смотрит на трейдинг как на часть бизнеса, где совершение сделки является заключительным этапом .
Читая книгу, ты реально понимаешь, что перед тобой полноценная композиция, а не мусор собранный во едино и сшитый в красивую обложку с громким названием  . Так что не пожалейте 500 рублей и купите .
Книга, внимательному читателю раскроет грааль. Добиться успеха в торговле можно применя грамотное управление капиталом: точное следование техническому анализу, используя строгий риск менеджмент .
При торговле опираться только на график, и ничего кроме графика. На него смотреть, его анализировать. Далее все сделает ваша система .  И еще, у автора хороший слог, так что читаться и запоминаться она будет весьма легко .

( Читать дальше )

Добрый вечер, выкладываю сделки. Делал скрины и старался в каждом подчеркнуть индивидуальность акции.
Что бы вам было легче ориентироваться :
Верхний график — 1 min
Левый нижний график — SPY 1 min
Правый нижний график — 1 day ( за 6 месяцев ) .
 Шкала в минутных графиках 0.50 $ — восновном хорошие уровни ну и заходы происходят на таких числах 15.00, 15.50, 16.00, 17.00, 18.50 и тд.Шкала в day графике через каждые 5 $ — на дневке сильные уровнями и тд являются числа кратные 5 .
Вопрос: Как ты держишь позицию ?
Если позиция 100 % то
 20 % позиции — выхожу эмоционально — для преодоления эмоций и отбития стопа.Остальную позицию закрываю по тех анализу и тд.
P.s сори за ошибки, не успел проверить .
 
 


( Читать дальше )

Ваще тру-флиппер — один из самых интересных блогов по трейдингу. Я его прочитал от и до. Не вчитываясь конечно детально в текущую аналитику ушедших лет.  В целом, могу сказать, что ТФ почти безупречен. Пишет так, что лично я ни с чем поспорить не могу (наверное компетенции не хватает). Тру разбирается во всем глубоко и в и имеет оч широкий кругозор в финансовом мире. Одним словом сверхкомпетентен. А чтобы такие люди еще и вели публичный блог — вообще редкость. Про ТФ могу добавить еще следующее:

• оч много читает
• есть своя точка зрения на все, инфу воспринимает критически (я бы многие критикуемые им статьи принял бы на веру)
• в ЖЖ своем пишет о том, что в фокусе, что горячо. Если мой ЖЖ, к примеру перечитывать, то там можно увидеть кучу мусора и шумовой инфы.

Итак, очередной репост из ЖЖ Флиппера — о том, какие впечатления после ухода с работы. Наслаждайтесь, кто еще не видел:)

репост: http://true-flipper.livejournal.com/447801.html


Три месяца прошло с того момента, как я уволился из банка. Не сказать, что я три месяца адово пахал, но на месте вроде тоже не сидел, больше период адаптации к новым реалиям. Съездил впервые за два почти года в отпуск, два раза аж, сейчас вот пишу с солнечной Майорки. По торговле вроде тоже все ок, результатами я в целом доволен. Можно и нужно конечно было сделать больше, с понедельника в строй и работать работать ну и учиться тоже...

Мне тут часто пеняли/спрашивали, типа а вот сможешь ли ты зарабатывать без доступа к аналитикам/новостям/инсайду и прочее. Так вот скажу сразу — у меня в карьере не было ни разу чтобы я взял и заработал что-то на инсайде. Кто обычному трейдеру в банке инсайд этот даст? Бывают конечно слухи типа и наводки, но по моим наблюдениям опять же — это чаще всего оказывается «аутсайд», aka bullshit. В общем, как там было написанно у классиков — «никогда не торгуйте по наводке».

Что касается аналитиков/новостей. Тут смешанно конечно. Если ты проп трейдер в большом банке и у тебя открыты отношения с разными брокерами и реально ты торгуешь — это большие возможности в плане встретиться с какими захочешь аналитиками, посещать любые конференции, получать весь по любым рынкам рисерч, смотреть какие axes у каких брокеров, получить от тех же брокеров поток постояный новостей/слухов, небольших notes которые в стандартные research продукты просто не попадают, да и просто возможность обсудить с разными людьми чего происходит, какие мысли и т.д.

( Читать дальше )

стратегия принятия решения не про трейдинг только, а вообще.

про вообще (от сюдаhttp://untonych.livejournal.com/889737.html)

Есть одна стратегия принятия решений, стратегия выбора из кучи альтернатив, которая в долгосрочной перспективе всегда оказывается наиболее выгодной, и с ней всегда можно выбрать именно нужный путь. Эта стратегия формулируется так:

Какой из вариантов даст мне лучшие воспоминания?

Всё. Точка. И не важно, какой из вариантов безопасен, или более финансово выгоден или какой из них больше нравится вашим родственникам и окружению, какой из них более социально приемлем. Задайте себе вопрос, каким из вариантов выбора вы сделаете себе более интересные воспоминания. Попробуйте сделать это основным принципом вашей жизни.

Большинство из нас, когда перед нами встаёт новая возможность, начинают что-то спрашивать у своего рационального интеллекта. Мы пытаемся понять эту возможность, понять её смысл, спрашиваем совета, взвешиваем за и против и всё такое. И думаем, что если мы в здравом уме и твёрдой памяти рассмотрим все за и против, то мы поступим очень благоразумно. И таким образом убиваем сам смысл творения. И потом жалуемся, что что-то пошло не так.

( Читать дальше )