Приветствую, господа!

Сегодня хочу представить свой анализ лекции одного из уважаемых мной людей — Андрея Мовчана. Речь пойдет об экономиках, которых завязаны на ресурсы. Прошу не разводить срач в комментариях двух лагерей — либерастов и ватников, т.к. пост исключительно об экономике, без политического подтекста. Впрочем, уверен, этот пост позволит взглянуть на нашу уродливую (на мой взгляд) экономику под другим углом и понять многие происходящие (и не происходящие) процессы в нашем обществе. Все картинки отлично увеличиваются.



Для начала стоит обратить свое внимание, что экономики можно поделить на два типа: ориентация на ресурсы и ориентация на труд. В итоге в зависимости от типа в ней развиваются те или иные процессы. В рентной экономике все процессы начинают сосредотачиваться вокруг ресурса. т.к. от него зависит выживаемость всей системы. Остальные отрасли работают по принципу обслуживания тех, кто занимается ресурсом. Экономика подвержена серьезной волатильности в силу изм цен на ресурс. В трудовой экономике совершенно иная ситуация.

( Читать дальше )

Столкнулся с ситуацией по выплате дивидендов у одного брокера, и она мне не понравилась.
1. Дивиденды автоматом не зачисляют, а нужно подавать запрос на каждую выплату.
Каменный век.
2. Поскольку дивиденды получает компания — брокер, с нее берут налог 15%
Если бы у вас был счет у американского брокера, с вас, как с резидента РФ, брали бы 10%
3. Брокер берет комиссию! за выплату дивидендов 3% (минимум 3$)
4. Вы должны будете подать декларацию в налоговую в РФ и заплатить 13%
если бы у вас был счет у американского брокера, вы бы заплатили в РФ только 3% (разница ставок)
5. Брокер берет с вас еще и абонентскую плату (5$ в мес.)
Американский брокер берет 10$, но там и защита инвесторов есть и др. плюшки. А здесь плюшек вообще 0.

Вообщем какая-то жесть. Я решил закрыть счет у кипрского брокера.
Вывод: счет у кипрского брокера не подходит для пассивного зарубежного портфеля.

Почему я открыл на Кипре — потому что в США нужен вступительный взнос 10000$, а на Кипре — нет.
Думал, постепенно буду инвестировать, накоплю до 10-ки, потом в США переведу.
Но получается, что лучше копить $ на счете и сразу открывать счет у амер. брокера.

В Новом году мне нужно новое место жительства.

Вводные такие

Сейчас живу в квартире в доме, окна выходят с обеих сторон на лес, но это березовый лес.
Березы нам нельзя.

Ребенок у меня астматик.


Нужно

Московская область
Экологически чистое место.
Минимальное присутствие березовых лесов (смешно вам да, в московской области без берез?)
Транспортная доступность до Москвы.
Удаленность от Москвы 15-50 км.
Инфраструктура — школы, садики, поликлиники, бассейны, и пр.
Желательное направление — восток, юг (опять смешно, по экологии).

Рассматриваю и аренду квартиры и покупку.

В интернете полно материалов, но хотелось бы и советов.

Срач и комменты не по делу удаляю.
Уже много удалил.
Что за люди...

( Читать дальше )

Серегей Голубицкий, напугав всех войной, сегодня рассказывает о прочих катастрофах — и о том, как на них реагирует фондовый рынок.

( Читать дальше )

Для тех, кто успешно слил пару-тройку депозитов подряд, хочу предложить прибыльную торговую систему, основанную на том, что по неофициальной статистике 86% трейдеров — прирожденные сливалы.

Максимальный риск потерь в этой стратегии — 50тыс руб, при начальных вложениях 150тыс.
А выигрыш — 1 550 000 руб.

1. Выбираем нормальную форекс-кухню (не буду никого бесплатно пиарить, но такие кухни есть).
2. Открываем два счета. На один кладем 50тыс.р, на другой — 100тыс.р
3. На первом торгуем так как привыкли (быстрый слив), а на другом робот копирует ваши сделки в удвоенном лоте и противоположном направлении, заменяя тейки на стопы, а стопы — на тейки.
4. Когда первый счет благополучно сольется, на втором счету образуется +100тыс. Это +50тыс к начальным вложениям за вычестом слива на первом счету.
5. Далее переводим на первый слитый счет 50тыс со второго, если он слит в 0, но если не в полностью слит, то дополняем до 50тыс
6. Снова торгуем, только уже лот на втором счету множим в 3 раза (от лота на первом счету)

( Читать дальше )

Все подводят итоги, мы тоже решили не отставать. Мы – это частная команда алгоритмических трейдеров со стажем на рынке более 10 лет.

В настоящее время фонд управляет активами боле 30 млн руб. Стратегия фонда – это алгоритмические методы, диверсифицированные как по логике, так и по инструментам.

Основные инструменты – это ликвидные фьючерсы на Московской бирже на индексы, акции, товары и валюту, а также акции высокой и средней ликвидности.

Применяемые стратегии:

Направленные стратегии

Статистический арбитраж

Паттерны на акциях и фьючерсах

Инструменты с фиксированной доходностью (ОФЗ и другие) применяются в случае, когда необходимо снизить риск инвестиций и сместить риск-профиль в консервативную сторону вплоть до гарантии сохранения капитала.

Немного цифр и картинок. 2016 год был нелегким для системных управляющих. Основная просадка пришлась на середину года. Но выборы в США хорошо подогрели рынок, а дали заработать.

Доходность рисковой части счета с расчетным плечом 1 к 3.

( Читать дальше )

Всем привет.
Начну сразу с того, что я считаю себя неплохим трейдером, но я Саратовский нищеброд, торгую исключительно на свои небольшие деньги, которые скопил сам же своими же собственными с женой усилиями, поэтому на эти деньги нельзя жить роскошно, но все таки сейчас я подниму тему «экономности трейдеров», ну или вообще экономности людей «с собственной занятости».

Поскольку сам я нищеброд, рассказ мой будет о 2 очень близких мне семьях! Первая это двоюродная сестра моего отца и ее муж!
Проживают в Самаре, у мужа крупный много миллионный бизнес в городе, установка и обслуживание производственной гидравлики разного типа, бизнес работает напрямую с немецким производителем этой гидравлики, хозяин этой фирмы лично приезжал из Германии, на его юбилей 55 лет в Самару! В общем масштабы Вам понятны. Так вот если кратко про экономность:
1. 2 квартиры суммарно около 200 кв.метров
2. Загородный домик с бассейном около 100 кв.метров
3. Автомобиль Suzuki Grand Vitara 2010 г.в.
4. Автомобиль у старшего сына Nissan Note

( Читать дальше )

Если дух перевели, то продолжим начатую тему http://smart-lab.ru/blog/371457.php

Надо ли вам знать справедливую цену опциона? Как ее подсчитать? Возможно, модель БШ многих выбивает из опционного рынка. Не думаю, что все знают, как и куда надо подставлять в БШ, что бы получить число. Более того там есть переменные суть которых не совсем понятна. Та же Тетта не является НКД. Все эти прибамбасы нужны для анализа сложных опционных конструкций. Мы начнем с простого: поиска цены центрального страйка и продажи двух опционов пут и колл на этом месте. https://cloud.mail.ru/public/7orE/QarAs1FGB

 Откроем лист «Delta» Из предыдущего листа «Ришка». Я взял сигму 0.09% что соответствует  стандартному отклонению 5 минутного графика по клосам за 23.12.16. На этих данных я буду строить опционную конструкцию для следующего дня. Мы имеем цену БА 113020 и сигму (F3,F4). Переведем сигму в удобоваримую волатильность в годовом исчислении.  Для чего, умножим нашу 5 минутную сигму на корень квадратный из 162(пятиминуток в сессии) умноженному на 246 дней в году (J5). Итак мы нашли НV волатильность за вчера, которую мы можем сравнивать с IV настоящих опционов. Что бы найти цену опциона на ЦС мы текущую цену БА умножим на сигму, разделим на корень из 2 Пи и умножим на время (F8). Получили стоимость опциона колл, а так же стоимость опциона пут, так как, согласно паритета, стоят они одинаково. С датой на экспирацию через 162 шт 5 минутных свечи. Теперь, если эти два опциона продать, то получим конструкцию называемую перевернутой загогулиной.  Левая нога будет стоять на 114053, правая на 111987, ну а ЦС на центральном страйке. Теперь вернемся к нашей годовой воле и пересчитаем все в обратном порядке. От L5 до О5. Естественно мы получим ту же сигму. А сей час, я попрошу изменить цифру в М5. Это число 5 минутных свечек до конца дня и нашей экспирации. Предположим, что осталось 50 свечек (ставим цифру 50). Что у нас изменилось? Естественно сигма N5. Если мы подсчитаем цену опциона с новой сигмой, то получим ту же стоимость, что и раньше. Но в реальности сигма не менялась. Мы взяли ее из статистических данных вчерашнего дня. Поэтому, нам надо считать по старой сигме, но по новому времени, которое мы уменьшили, так как прошло 560 минут (V11). Если допустить что цена БА константа и она осталась на ЦС, то купить нашу рогатку мы можем за (286.94  каждый опцион Q9). А это уже прибыль 459,10. Если только  IV не вырастит до 0.16%. Но IV у нас нет, так как мы сами прайсим этот опцион. А если бы и была, нафига она такая нам нужна, дорогая. Это явный развод, это же видно.  А НV так не растет. И если мы проанализируем среднюю сигму вчерашнего дня, то может и увидим значение 0.16%, но ненадолго. Более того, если мы построим HV сегодняшнего дня, то не найдем больших отличий от вчерашнего.  Смотрите график РИ 5 МИНУТ… на Ришке. И чем все это кончится? Поставим в М5 цифру 0,00001. Вся наша конструкция закончилась. БА остановился на цене 112360. То есть мы ушли от центрального страйка на 660 и это минус. Но мы получили плюс от распада нашей конструкции 1032. И где тут Тетта была? Может, назовем это временным распадом, или все таки — продажей волы. А может моим именем: «Денежки от Димы». Или это произошло из за того что валатильность не изменилась? Тут уж вы мне объясните откуда вы берете Тетту и на этом зарабатываете. Хотя, конечно, она есть.

( Читать дальше )

 
Один мой друг и бывший однокурсник сейчас немалый чин в МИД РФ, и я это (на условиях конфиденциальности) слышал от него еще осенью 2015. Ну, а сейчас МИД, видимо, уже наелся этого дерьма так, что решил публично озвучить, хотя и без персоналий, только намеками.

Послушайте, что говорит Захарова (с 6:10 по ~12) и что им озвучивали за закрытыми дверями. Именно вот так вот в лоб, без всяких реверансов.
 


( Читать дальше )

Натолкнулся на курс лекций Алексея Саватеева по теории игр. Дядька просто и интересно объясняет, особенно у кого с матаном не очень