Что будет происходить со счетом, если в известной последовательности сделок мы используем плечо. Ответ оказался не так прост. И зависит от нашей стратегии.
Пусть r1, r2,…rN – доходности сделок 1,2…N. Если мы не используем рефинансирование (т.е. торгуем всегда только на начальную сумму счета), то ответ достаточно прост. Общая доходность равна сумме доходностей D=r1+r2+…rN и применение плеча K в каждой сделке приводит к изменению результата в К раз, при условии, что в последовательности не встретится сделки, которая обнулит счет.
 
Т.е. если все ri*K>-1, то результат равен K*D=K*( r1+r2+…rN).
 
Ситуация становится гораздо интереснее, если мы используем рефинансирование, т.е. используем заработанное для входа в новую сделку (или всегда торгуем на всю сумму счета). В этом случае доходность результата последовательности сделок задается формулой: D=(1+r1)*(1+r2)*…*(1+rN)-1. Применение плеча K приводит к следующей формуле


( Читать дальше )

Народ, очень нужен живой отзыв о западных брокеров — желательно европейских.

Хочу открыть счёт в Дойче банке, но пока  как в стену упёрся — даже брошюру с условиями не могу получить ((

Хотел в Морган Стенли, но там меня послали ) Говорят с такими мелкими счетами не работают — оху*ть — людям уже деньги не нужны ...

В общем помогите советом — к какому брокеру податься — ищу альтернативу.

Для полезности поста выкладываю рейтинг из интернета

 

Приветсвую всех.

Подскажите источники где можно подешевле приобрести исторические данные (тиковые или от 1м) ликвидных акций которые торгуются на NYSE и фьючерсов на CME?
На халяву, кроме Финама, подозреваю что источников нету

Также интересует какие платформы для трейдинга позволяют по api стянуть или использовать исторические данные?

Возможно кто-то через Фиделити торгует в Велс-Лабе, какая там доступна глубина данных и какие акции присутсвуют?

Спасибо за советы и намеки :)
 

От массированного чтения оффшорного законодательства, коим частенько приходится заниматься последнее время, у меня стали появляться мысли, и сейчас я их вам скажу.

Каждый уважающий себя трейдер в перспективе мечтает стать управляющим хедж фондом, который вертит на рынке миллиардами баксов разных толстых институционалов и пенсионных фондов. В особенности норвежских. Вертит, и снимает свои 2%/20%, потихоньку продвигаясь в списке Форбс навстречу Соросу и Баффету.

Однако беглый анализ ситуации говорит нам, что ежегодное содержание минимального хедж фонда обойдется нам в 20+ килобаксов в год на администраторов, секретарей и юристов, а стало быть смысл городить огород начинается только от мегабакса активов в управлении. Кроме того, этот минифонд будет скорее всего private, а значит публично рекламировать его будет нельзя, а инвесторы смогут пробиться к нему только через секретные директории брокеров, то есть сложно и вряд ли.

( Читать дальше )

Продолжаю тему: http://smart-lab.ru/blog/24499.php

Итак, строительство моей мечты продвигается ))

Давайте поговорим о кадрах )

Какие позиции обязательны для хедж-фонда на ваш взгляд — поделитесь опытом кто в теме.

На текущий момент имеется:

1) Собственно фирма
2) Резиденция: Андорра
3) Офис

Веду переговоры с Дойче банком по поводу счёта — ппц покрыли тайной всё — пробираюсь сквозь терни ...

Пока в офисе я один — нужен персонал. Нужны я думаю:

1)  Юрист и бухгалтер
2) Сейлз-менеджер
3) трейдеры

По поводу третьих = как думаете — какие условия трудоустройства устроили бы успешных русских трейдеров?

На какую аудиторию ориентироватся и как продвигаться?

Просьба — без троллинга — дайте полезной инфы плиз.

Хочу открыть счет в заграничном банке. 
Нужен недорогой в обслуживании и с возможностью выпуска пластика.
+ Удаленное открытие.
Кто в теме, посоветуйте куда смотреть.

Всем добрый день! ;)


Рассмотрим по порядку (основные принципы):

• Два компьютера. (Стационарный и Ноутбук);
• Два/четыре монитора. Чем больше диагональ, тем удобнее;
• Бесперебойный доступ в интернет. Необходимо иметь резервную связь. Альтернативный провайдер, и/или USB модем (на крайний случай);
• Иметь возможность перейти на альтернативные источники электроэнергии. ИБП и/или ноутбук;
• Удобный стол. Должен быть расположен првильно относительно освещения (окон);
• Удобное компьютерное кресло;
• Правильное освещение;
• Желательно трое часов (время местное, европа, запад).

Теперь рассмотрим техническое оснощение:

( Читать дальше )

Собственно, ситуация развивается по сценарию ранее описанному. Так что смотреть только вверх. Ситуация всячески позволяет. За вниз, как ни присматриваюсь, ничего не свидетельствует. Вернее нет таких признаков за шорт, которые сопоставимых по силе с сигналами продолжения вверх. Вообщем боюсь, что очень пожалею, что не купил на закрытии в пятницу. Не хотелось бы никого кошмарить, но вот здесь в профиле я полностью уверен:
 

 
Пятница, на мой взгляд, очень характерна дискретностью процессов. До новостей закупается краткосрочные участники, плюс идет свежий сброс шортов прямо с утра (Open-Rejection-Reverse утренний). Те кто фиксировали лонги сегодня явно еще не готовы сбрасывать. А вернее не готовы сбрасывать ниже 157к. Дей-трейдеры и скальперы локально перебрали лонгов, что и стали скидывать после неудачного теста выше 157к на вечерке.


( Читать дальше )

Здравствуйте! На этой недели прошли два дня бесплатных лекций-вебинаров от StockSharp. Спасибо все участниками мероприятия за Ваше внимание во время лекции и за лестные отзывы по её окончанию. По итогам мероприятия попросили больше проводить подобных лекций.
 
Запись лекций
connectpro75924939.adobeconnect.com/p2c1l8fnhjh/1 день
 
connectpro75924939.adobeconnect.com/p5kb6d7drwk/2 день


Анонс от 29го ноября
--------------------------------------------------------------

Горбунов Алексей
Всем привет. Церих попросил меня провести семинар, что-нибудь по торговым роботам.  Решил рассказать о тестировании ТС на WealthLab, в этом я силен. Буду рассказывать о том, как находить идеи для тестирования. О том, как пользоваться WLD, на что обращать внимание при тестировании параметрах. О самих параметрах, о устойчивости систем, о том как совмещать системы, можно ли включать/выключать системы и как это делать. На вебинаре планирую взять систему, с которой мы начинали два года назад. Все действия будут вестить в режиме онлайн.
Вебинар двухдневный, первая часть 30го, 2я – 1го декабря. Длительность по 1.5 часа. Начало в 15.00 по Москве. Все это естественно бесплатно =)
 
Семинар будет интересным, заходите, буду рад видеть =)
------------------------------------------------