Составляю коллекцию гарантированных гепов, т.е. тех инструментов, по которым мы можем 95% быть уверены, что бумага гепанет в заранее известный момент времени, и мы знаем величину гепа (ну, или, хотя бы направление).

К примеру: индекс РТС после вечернего клиринга (фьюч) — ориентир сам индекс РТС, фьючи на доллар и евро на мосбирже после вечернего клиринга — ориентир курсы ТОМ на валютной секции, АДР и ГДР на российские эмитенты в момент открытия бирж в Лондоне и США — ориентир спотовые рублевые цены, перемноженные на курс и коэффициент.
Составляю большую таблицу — надо бы как можно больше примеров. Инструменты не обязательно российские.

Кидайте в комменты — за каждую рабочую идею плюс в профиль. 

Сам был недавно в теме.Правда кредит рублевый но схема та же. У меня была залоговая хата в банке однушка, появился вариант по круче треха с панорамными окнами на лес и водоем. Вообщем изучил вопрос и выкладываю его тут.Схема рабочая:
 Расклад такой, есть хата в долларовой ипотеке, идем в банки (желательно несколько) в каждом подаем заявку на 500.000 рублей под 20%.
  Получаем положительно решение (сейчас не знаю как, но если у человека мозг был даже летом давали на такие суммы кредиты кому попало, если есть работа на 5 лет). Выставляем хату на продажу, находим клиента, подписываем с ним договор, пока происходят все действия по сбору доков (БТИ делается 2 недели) кучим банки и берем кредиты (выкупаем залог) — это занимает 2 дня(если клиент на вашу квартиру ипотечный — 5 дней). Продаем хату, погашаем кредиты. Потом варианты — покупаем в ипотеку рублевую (у вас уже положительная история в нескольких банках), либо если совсем херово снимаем (но уже без валютного кредита). Можно конечно пересидеть, но сами понимаете маржин колл не за горами.

Если есть вопросы задавайте постараюсь ответить пока еще помню, продавал летом.

Здравствуйте,
хотел представить на публику трейдинг фреймворк который разрабатываю на скале,
разрабатываю давно и он мне очень нравится, сорцы хостятся на bitbucket в гите
билдится с помощью maven
описание на английском
bitbucket.org/firetrade/firelib/wiki/Home
пример рисерча по стратегии в ролике
www.youtube.com/watch?v=hPSbtsPxjbA
сорцы все в открытом доступе, ключевые части покрыты тестами

основные фичи описаны здесь на английском
bitbucket.org/firetrade/firelib/wiki/Features
если на русском:

вывод стратегии в прод без изменения кода
баскет трейдинг с множеством инсрументов
быстрая в батчах оптимизация с невысокими требованиями по памяти
симуляция асинхронности работы с маркетом что критично для переноса стратегий с бэктеста в прод и тестинга HFT стратегий
как входные данные поддерживаются тики и бары — стаканы еще не сделаны, но несложно сделать с текущей архитектурой

( Читать дальше )

Про тех кто на завод ходит, а вечером пьет горькую, речь не идет. Там все и так понятно. Но трейдеры СмартЛаба… казалось бы, должны хоть что-то понимать в экономике… однако 2/3 как дети малые.

 

1. В марте сказал, продаем рубль и акции, паровоз в одну сторону идет, без вариантов. Все с пеной у рта, доказывали, что как раз наоборот, вот он шанс и скоро заживем, как вещали лидеры вождь Вася и его зам Верников.

2. Проводил на Смарте опрос. Влияет ли сильное падение фондового рынка, с небольшим временным лагом, на уровень жизни в стране. Большинство на Смарте ответили, что никак не влияет. Ибо акции-это акции, а уровень жизни-это уровень жизни. А то, что валится фондовый рынок, когда ждет проблемы в экономике, которые отражаются как раз на уровне жизни-это высшая математика.

3. После начала обвала рубля, опять, как минимум половина СмартЛаба утверждала, что девальвация-это девальвация, а цены в рублях-это цены в рублях, они не изменятся. Да и чего им меняться, мы же за рубли живем, ничего не подорожает.

( Читать дальше )

Разрыв шаблона ожидает многих трейдеров — график на 3:25 минуте.
На 8:30 — о способности человека обрабатывать информацию и что влияет на эту способность.

С целью экономии на покупке валюты использовал брокерский счет в «Финаме». План был купить евро на бирже ниже, чем продажа валюты  в ВТБ-24 или Сбербанке. Завел необходимую сумму рублей через кассу  на валютную секцию. Деньги на счете увидел в тот же день, но как оказалось, для торговли в день зачисления, нужно было связаться с менеджерами для установления лимитов «вручную». Если не звонить, то на следующий день лимиты загружаются автоматически. Время было и я не спешил торговать сразу, а  евро снижался. Так как планировал перевести деньги на карту к выходным, мне нужно было купить такой контракт, чтобы евро был на счете в четверг. Схема такая: если купить в среду EUR_TOD,  в четверг можно подавать поручение на вывод, но если купить  контракт EUR_TOM, то на следующий день в терминале он стоит еще как  EUR_TOD (вывести пока нельзя), т.е.  при покупке EUR_TOM дата подачи поручения на вывод сдвигается на один день  и для вывода с EUR_TOM контракт нужно покупать раньше.

( Читать дальше )

Друзья, подскажите плз какие есть средства для разработки роботов?
Я знаю только Wealth-lab и S# — подскажите что еще есть.

Спасибо

Здравствуйте дорогие друзья!

Представляю вам шестую версию моего анализатора.

Выражаю благодарность Иванову Дмитрию, за совместную работу над данным продуктом. Совместно с ним мы определили будующую концепцию развития моего анализатора. Определились с внешним видом таблицы с позициями. Данные изменения уже встроены в текущую версию. Очень надеюсь, что такое сотрудничество продолжится и дальше.

Основные изменения программы:

1. Переработан внешний вид таблицы портфеля.

2. Добавлены кнопки удаления позиции из портфеля.

3. Добавлены галочки по позициям в которых необходимо производить рассчеты.

4. Добавлена панель работы с позициями, кнопка «Добавить». Если позиции нет в портфеле, он просто её добавит в портфель. Если такая позиция уже есть и мы увеличиваем по модулю её, то просто изменяет кличество контрактов и изменяет цену открытия. Если добавленная позиция уменьшает текущую позицию, то фиксируется прибыль на то количество контрактов которое мы вводим, если мы её не переворачиваем и приплюсовывается она в строчку PnL, изменяется количество контрактов и незафиксированная прибыль, цена открытия остается тойже.

( Читать дальше )

Видимо болезненная любовь у меня к данному смартлабовцу. Не могу удержаться и не прокоментировать его пост про ИИС
http://smart-lab.ru/blog/225557.php

Уважаемый Reshpekt!

Вы рано хороните данный проект. ИИС как проект жив и он по прежнему интересен.

На счет «заморозки» активов на 3 года — на текущий момент в нормативке нет запрета на выводы средств. Нет запрета от ЦБ, Минфина.

На счет доходности — на смартлабе уже предлагали идеи, как заработать на ИИС. Никто не планировал держать ДС 3 года на ИИС, не вкладывая их ни в какие инструменты. 13% от государства это конечно хорошо (речь про возврат НДФЛ от суммы взноса на ИИС). НО дополнительно вас не ограничивают во вложениях в акции (рынок сейчас сильно просел, можно купил бумаги по хорошим ценам. Тут посты Ромы Некрасова можно почитать, какие именно акции купить. Со смартлаба он ушел, но на фейсбуке пишет), в ОФЗ (8% годовых дополнительно при минимальных рисках), в еврооблигации (опять же Рома Некрасов про это пишет на фейсбуке. Вася Олейник тоже на эту тему писал). Заработать к вычету гос-ва доп % и выйти на 20% годовых вполне реально. Так что не списывайте ИИС раньше времени.

Представляю вашему вниманию библиотеку для работы с Quik из C#/F#/.NET — QuikSharp.

Последняя неделя показала, что мне нельзя торговать руками на такой волатильности, и заставила задуматься о более серьезном подходе к автоматизации. В итоге — пока нет доступа к Plaza, Fix и другим нормальным API — я набросал эту библиотеку.

Главная идея библиотеки — всё, что написано в руководстве к Луа работает из .NET без изменений интерфейса. Quik и Lua — недружественная территория по сравнению с .NET, хочется свести их использование к абсолютному минимуму.

Реализован и протестирован механизм обмена данными на основе TCP sockets. Ping/Pong roundtrip с Квиком занимает 190 микросекунд на моем компьютере. Также реализованы сервисные функции и несколько функций обратного вызова.

Установить библиотеку в свой .NET проект можно из NuGet. В проекте будет создана папка lua, из которой нужно запускать в Квике скрипт QuikSharp.lua.

( Читать дальше )