В бюджет 2016 Р.Ф заложена цена на нефть в 50 долл. за баррель...

Первое полугодие 2016 года цена на нефть
будет находится в диапазоне 45 — 55 долл. за баррель (средняя 50)
ситуация в реальном секторе экономики будет стабильна...

Проблемы в экономике России начнутся в конце апреля 2016 года,
это будет связано даже уже не с ценой на нефть...
Неразрешенные структурные проблемы начнут давать о себе знать...    
 
В мае 2016 года будет продаваться валютная выручка,
что замаскирует на время эти проблемы...

С июня 2016 года начнется снижение цены
на нефть до 30 долл. за баррель     

США начнут наращивать сбережения и уменьшать потребление,
что в свою очередь потянет вниз экономики Китая и Японии    
  
«Неразрешенные структурные проблемы
и снижение цены на нефть ниже 45 обернуться в 2016 году
для реального сектора экономики России катастрофой!»

Удачи!  

Учитывая последнюю статистику и вероятности поднятия ставки ФРС
(которые можно найти тут http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/fed-funds.html)
Можно спрогнозировать, что ставку в сентябре скорее не поднимут, т.е. бакс припадет и нефть отрастет, рубль укрепится.
Учитывая также прогнозы все пропало и конец нефти на 17$-8$))) — % поднимут в октябре, на крайний случай в декабре (а у нас там в декабре пик РФ по выплате долгов еще))

Итог — покупать бакс в сентябре на снижении (возможна коррекция хорошая после заседания до 60 руб.)… а дальше вполне можно ждать и 100 и 150 рублей за бакс… т.е. продавать где-то под новый год опять...

Вот такой взгляд у меня сейчас( с учетом еще возможных войн и революций можем получить и больший курс, нечто среднее на картинке):

Ребята, кто в теме, скажите, можно ли где-то найти исторические данные по гарантийному обеспечению на фьючерсы РТС (Si, например)??? Понимаю, что не в тему, но в вопросах никто ответа не дал.

Начало здесь.

Задача оптимизации инвестиций

Целью трейдера при открытии позиций в активах является максимизация ожидания имеющихся ресурсов при постоянной ревизии этих позиций в течение времени, для того, чтобы обеспечить  динамическую оптимальность стратегии. Обозначим величину в денежном исчислении, инвестированную в безрисковый и рисковые активы . Тогда количество открытых трейдером контрактов будет равно . Опустим сложный вывод конечной формулы и представим окончательное решение в закрытой форме для доли инвестиций в активы:

( Читать дальше )

Раньше я любил только попсу, рок и транс… Но с удивлением обнаружил, что начала нравиться классическая музыка… Вивальди, Моцарт, Вагнер… Она помогает настроиться на спокойный лад, успокаивает нервы, снимает стресы от торговли и разных мелких неприятностей в быту..
Особенно нравится скрипка:

Вот наткнулся на лекции миникурса по управлению рисками для предпринимателей, лекции не большие 5-10 мин, 9 шт. Для гуру конечно ничего интересного, а для новичков может что-нибудь полезное и можно подчерпнуть.
Лекция 1 — Введение. Лекция 2 — Что такое риск и управление рисками. Лекция 3, 4 — Выявление рисков. Лекция 5, 6 — Оценка рисков. Лекция 7 -
 Управление рисками. Лекция 8 — Мониторинг и отчетность. Лекция 9 — Культура управления.
Никого не пиарю, а  выкладываю здесь в том числе и просто для себя, чтобы не затерялось.  

Итак, я возвернулся домой с черноморского побережья Кавказа! Ровно 23 дня находился на море,
вбирал в себя солнышко, дышал воздухом реликтовой сосновой рощи, купался в чистой воде Черного моря.
Интересно было сделать финансовый отчет:
Брал с собой 104 тыс российских рублей. Часть зашил в трусы, часть расховал по разным местам,
с целью не класть яйца в одно место. Решил на себе не экономить!  
И вот подсчитал, сколько я привез домой и ужаснулся. Я привез домой обратно 73 тысячи рублей.
И это притом, что у меня годовой оборот на бирже более 50 млн. рублей (российских).
То есть потратил на дорогу еще плюс 18 тысяч рублей( якуниниские). Люблю ездить раскошно- купе скорого поезда
номер 102 Адлер-Москва доставит вас к морю из столицы за 24 часа.
Вроде ничем себя не обделял, кушал, купался, ночевал в приличном месте. Хотя проблему сисек оставил открытой.
Может поэтому такая экономия, а может, просто на дворе кризис, и я экономил на уровне подсознания!

( Читать дальше )

Первая еженедельная аналитическая передача «Психология финансового рынка. Андрей Крутецкий» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 1 сентября 2015 г.

Приветствую!

В январе 2013 году или более 2,5 лет назад публиковал аналогичный пост
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/97178.php

Сегодня сделал аналогично, с января 2009 года по август 2015, т.е. проанализировал период чуть больше 6,5 лет.

Скачал данные с финама по фьючерсу РТС и фьючерсу доллар / рубль. 
Были также некоторые мелкие косяки в данных, но я думаю, что это не особо существенно для общего понимания.

Взял каждый день… время только с 11-00 и до закрытия основной сессии, то есть исключил из анализа утренний ГЭП… ну и фигню, предшествующую закрытию, т.к. раньше там были какие-то дикие движения.

Вычислил максимальное и минимальное значение каждого дня с 11-00 МСК и до конца основной сессии.

Далее 3 варианта:
1. Разделил максимум на минимум и перевел в проценты. Дальше вычислил среднее значение процентного движения в каждом месяце.
2. Вычел из максимального значения минимальное значение дня. Вычислил среднее значение абсолютного движения аналогично внутри  дня в каждом месяце в рублях (для доллар/рубль) и в пунктах (для фьючерса РТС).

( Читать дальше )