Крутые пацанчики кашу варят :) Нежданчик может быть к концу недели… Не верится, но все же..

Применим R для того, чтобы быстро посчитать, каково должно быть ожидаемое количество убыточных сделок подряд при совершении 1000 сделок.

Я написал функцию runUnluck(n) которая выдает, сколько раз мы получим n убыточных сделок подряд, если совершим 10000 экспериментов по 1000 сделок в виде подбрасывания монетки, то есть с отношением риска к доходности 1 к 1.

# Created by SciFi, 2016

runUnluck <- function(n) {
        runArray <- numeric(10000)
        for(i in 1:10000) {
                runArray[i] <- sum(rle(sample(c(-1, 1), 1000, TRUE))$lengths == n)
        }
        hist(runArray, main="Гистограмма")
        mean(runArray)
}

Здесь подробнее про функцию rle. Она как раз считает количество одинаковых исходов подряд. 

Результаты:

> source("D:\\Dropbox\\R\\RunUnluck.r")
> runUnluck(6)
[1] 7.8161
> runUnluck(2)
[1] 125.2208
> runUnluck(3)
[1] 62.4047
> runUnluck(4)
[1] 31.179
> runUnluck(5)
[1] 15.6559
> runUnluck(6)
[1] 7.7635
> runUnluck(7)
[1] 3.8831
> runUnluck(8)
[1] 1.9382
> runUnluck(9)
[1] 0.9738
> runUnluck(10)
[1] 0.4922

( Читать дальше )

Всем привет.

Вчера в нашем чате произошёл эпический срач, темой которого была — ПРОПЫ. Старожилы индустрии рассказали, что такое настоящие пропы, как они устроены и чем занимаются. Вот например один из таких:


( Читать дальше )

Еще несколько лет назад их доля была немногим больше половины

Крупнейшие госбанки медленно, но верно продолжают увеличивать долю на рынке ипотеки. По данным Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК), доля Сбербанка и группы ВТБв выдачах кредитов подобралась к 80%, рассказал на конференции «Ипотечное кредитование в России» управляющий директор АИЖК Кирилл Захарин. Несколько лет назад этот показатель был чуть выше 50% (см. графики).

В Сбербанке и «ВТБ 24», соглашаясь с оценкой их доли за 2014 г., указывают, что в 2015 г. она была завышена. По словам представителя Сбербанка, доля обоих госбанков в выдачах 2015 г. была 74%, представителя «ВТБ 24» – около 77% (если включить в расчет данные Сбербанка, «ВТБ 24» и также входящего в группу Банка Москвы). За 2015 г. Банк Москвы увеличил долю почти на 1% (до 2,4%) в целом по стране и на 1,5% (до 3,7%) в регионах присутствия банка, говорит представитель ВТБ.

( Читать дальше )

Вот за бугром есть всемирно известные легенды в плане — успешные или наоборот провальные. Ливермор и Ник Лисон, Сорос и Леман Бразерс. Супер-успешные и супер-неудачники.
Наши же легенды несправедливо забыты и обделены вниманием.
Я, скажем так, и для себя, и для всех Вас коллеги сделал небольшой обзор наших местных легенд. Чтобы, так сказать, трейдеры помнили и не повторяли ошибки коллег, либо чтобы учились на успехах. В общем, я думаю, что мы должны знать, помнить и чтить наших легенд. Можно даже отдельно сделать «Зал славы Смарт-Лаба».
Если кого забыл или что наврал, прошу добавить\поправить в комментах.
Под легендой предлагаю считать человека или компанию, которая мощно блеснула на небосклоне РФР.
1. Кит Финанс. 2008 год. Продажа непокрытых опционов на Ри. И тут на тебе — мировой  финансовый кризис. В итоге банкротство компании. Потери ориентировочно несколько миллиардов рублей. Можно почитать Гном  чтобы понять, что происходило с теми, кто продавал непокрытые путы на РТС в 2008 году. Вполне может быть, что Гном и был тем сотрудником Кит Финанса, который просрал эти несколько миллиардов. Кстати, легенда опционной торговли А. Каленкович тоже на этом погорел. Можно почитать мемуары 

( Читать дальше )

На предпраздничной неделе  многие СД дали рекомендации ГОСА по размерам дивидендов. 


( Читать дальше )

Этот пост про демонстрацию некоторых возможности пакета PortfolioAnalytics. Этот пакет представляет из себя фрейморк для анализа и оптимизации портфеля, подробности тут  некоторое введение во фреймворк тут. Статья с кодом на R тут http://moderndata.plot.ly/portfolio-optimization-using-r-and-plotly/

И так задача: Есть следующий набор инструментов «GAZP», «ROSN», «LKOH», «TATN», «NVTK», «SNGS», «BANE», построить на их основе оптимальный с точки зрения риск/доходность портфель. Задачу не станем усложнять такими введениями как использование плечей, ограничение по капиталу на бумагу итд. как это все делается можно подробно прочесть в описании фреймворка. Решим лишь что минимальная допустимая доля инструмента в портфеле 5% максимальная 80%

Эффективная граница портфеля



( Читать дальше )

подскажите зарубежный аналог www.option.ru  чтобы смотреть опционы на sp500