Гайд по биржевой торговле на мамбе...
 20 лет как владею акциями. Пошел 9ый год активной торговли. ИМХО...




Приятные стороны биржевой торговли
1 один из редких видов бизнеса которым можно рулить и в 80лет
2 масштабируем т.е нет разницы между 1, 10 и 100 лямами
3 легко передается по наследству
4 льготное налогообложение 13% ндфл и все… да и вообще торгуя в америке мало кто налоги платит в россии
5 нет ни чиновников, нет ни начальников, есть свобода


( Читать дальше )

                При данном исследовании было потрачено немало труда, поэтому ссылка на автора при перепечатке обязательна. © Simix.
                Сразу скажу что расчёт ГО тема скользкая, т.к. представляет собой величину умозрительную — риск. Есть люди, которые прыгают с парашютом для развлечения, а я считаю что этот риск слишком велик чтобы прыгать без необходимости. То есть риск зависит от того, кто смотрит.  Если бы мы все знали реальные риски той или иной ситуации, то была бы не жизнь, а красота. Поэтому ровно такое же ГО как в QUIKе вы не получите никаким оффлайновым алгоритмом. Биржа имеет насчёт ГО свои взгляды, собственные поправочные коэффициенты и собственный модуль, который работает только с подключением к бирже.
Но посчитать ГО в оффлайне всё-таки можно.
Чтобы как-то ограничить и описать риск  количественно, биржа вводит ряд предположений и условий, а также приводит открытую методику которыми мы и воспользуемся:


( Читать дальше )

Книгу читала в отпуске. Мое мнение, что книга — настоящее сокровище, настольная энциклопедия, которая просто обязана быть в доме каждого трейдера.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4138781/
для тех кто жаден — книгу можно найти и в открытом доступе.

о практическом применении свечного анализа на рос рынке можно найти в ранних постах Ромы Некрасова на смартлабе.

Мой краткий конспект намеренно не будет содержать текста, только картинки. Причина — в тексте автора вся самая «соль». Стив Нисон детально описывает из чего должна формироваться модель; в какой ситуации на нее стоит обратить внимание, а в какой — проигнорировать; нужно ли ждать подтверждения сигнала или входить сразу и т.д. Очень много практических примеров.
Есть отдельный раздел, посвященный использованию свечного анализа совместно с западным тех. анализом.

Краткий конспект:
I. Основные модели разворота

( Читать дальше )

Всем привет. Продолжу легкий ликбез в области тестирования и создания систем торговли.
Сегодня решил выложить ряд формул для метастока, индикаторов под литерой А в квике.
Сразу определимся, для чего я это делаю. Среди великого множества дико богатых и удачливых трейдеров  на этом ресурсе, ещё  оказывается появляются личности незнакомые с основами тех анализа, личности, тестирующие системы из расчета цен закрытия, но делающие сделки по открытию расчетной свечи и т.д. В общем и целом попытаюсь уменьшить индекс тупизма и незнания на Smart-labе.
Еще, мнение своё можете сразу засунуть куда подальше и  писать только по делу. Пост тупо информационный.

1. AC («Ускорение/Замедление») –

Mov(H,5,S)-Mov(H,34,S) — Mov(Mov(H,5,S)-Mov(H,34,S),5,S)
(5 и 34 стандарные параметры)
     2.  ADX («Индекс направления движения усредненной цены»)
PlusDM:= If(HIGH>Ref(HIGH,-1),Abs(HIGH-Ref(HIGH,-1)), 0);
MinusDM:= If(LOW<Ref(LOW,-1), Abs(Ref(LOW,-1)-LOW), 0);
tr:=Max(Max(Abs(HIGH-LOW), Abs(HIGH-Ref(CLOSE,-1))),Abs(LOW-Ref(CLOSE,-1)));


( Читать дальше )

Очередная моя ИМХА…

Речь пойдет о Трейдинге...

О ИНТРАДЕЙ ТРЕЙДИНГЕ И НИ О ЧЕМ ДРУГОМ… о интрадей трейдинге в частности на фьюче РТС онли… тут не будет ответов на вопросы: «как входить?» и «где выходить?»… но зато можно подсмотреть, что реально помогло мне многое понять и, возможно, сэкономить свое время на пути к своим собственным профитам…

Будет много банальной банальщины, но, может, немного под другим соусом...

Как я уже тут формулировал — http://smart-lab.ru/blog/82906.php некоторые свои личные догмы… торговать лучше без мнения по рынку,  уметь ждать, входить только с короткими стопами… найти и победить свои слабости… и главное — ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ!!!

моя сильная сторона это сделки от шорта… у меня их больше, потому, что я вижу больше возможностей для входа в шорт, они у меня результативнее, профитнее и главное спокойнее… потому, что я торгую понятные мне модели… а вот с лонгами не все так шикарно… это одна из моих слабых сторон… я давно пытался понять почему я не вижу точки для входа в лонг так же часто как в шорт… подумал… сформулировал… выводы ниже…

( Читать дальше )

Речь пойдет о Трейдинге...

О ИНТРАДЕЙ ТРЕЙДИНГЕ И НИ О ЧЕМ ДРУГОМ… о интрадей трейдинге в частности на фьюче РТС… тут не будет ответов на вопросы: «как входить?» и «где выходить?»… но зато можно подсмотреть, что реально помогло мне многое понять и, возможно, сэкономить свое время на пути к своим собственным профитам… основной прогресс последнего времени отношу пока на изменение шага цены на ри и уплотнение стакана… надеюсь так дальше и будет… рынок реально «читать» стало на порядок проще, меньше шумов, меньше «обманок», меньше левых откатов, больше трендов… меньше сделок, меньше стопы, больше «точных входов»… ну, и на победу над основными тараканами в голове… когда я, например, принял пункт 1 как данное и перестал пытаться что-то там предсказать тут же избавился от негативных эмоций если рынок начинал от уже профитной позиции отгрызать кусок или забирать обратно полностью весь профит..

Будет много банальной банальщины, но, может, немного под другим соусом...

1.  Рынок — хаос.. и отностися к нему надо именно как к хаосу…

2. Никогда… НИКОГДА, МЛЯ, НЕ ЗАБИВАТЬ СЕБЕ ГОЛОВУ НАПРАВЛЕНИЕМ РЫНКА ЗАРАНЕЕ… ЭТО ФАКИНГ ВАЖНО!!!

2.1 никаких прогнозов, никаких Демур, Сапуновых, рубинштейнов и.т.д… все шо эти товарисчи с умным видом называют фундаментальным онализом никакова нихрена отношения не имеет к тому где цена будет в следующий момент времени… и уж тем более к интрадей трейдингу… потому, что на любой фундаментал известный, всегда может быть фундаментал не известный, либо фундаментал неожиданный… и уж тем более реальная оценка участниками рынка всей этой болтологии будет видна только на графике В БУДУЩЕМ и может отличатся от «прогноза» кардинально… Макроэкономикой и статистикой интересоваться полезно, для общего развития, но не более… в интредее использовать «прогнозы» самое злейшее зло из всего что может случится с трейдером… Фундаментал НА ПОМОЙКУ! единственное, что важно знать — это время выхода новостей и желательно иметь опыт оценки силы возможного движения, чтобы оценить безопасна ли текущая открытая позиция, если таковая имеется… все! можете поверить… игнорирование всего этого фона помогает всегда держать руку на пульсе и СВОЕВРЕМЕННО реагировать на изменение ситуации не «зависая» во мнении или в «не правильной» позе… и во время фиксить профит… к тому же всегда имеет место быть факт возможного «манипулирования» рынка в обратную сторону против очевидного направления крупными участниками рынка…

( Читать дальше )

При проектировании торговых систем очень важно не только создать рабочую стратегию, приносящую прибыль, но и избежать ошибок в коде, потому что именно эти ошибки могут привести к так называемой «граальной» ловушке.
 
1 ловушка – подглядывание в будущее при входе в позицию
Впервые с такой ловушкой я столкнулся при разработке трендовой системы на основе индикаторов ADX+CCI. Найти эту ошибку мне помог Игорь Чечет, за что ему большое спасибо.
 
Кратко рассмотрим данную торговую систему.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Марти Шварц по прозвищу «питбуль», один из самых успешных трейдеров, живущих в наши дни. Начало его карьеры — торговый зал American Stock Exchange. Обладая жесточайшей деловой хваткой и фантастической трудоспособностью, Шварц быстро поднимался все выше и выше, со временем он стал торговать фьючерсами, и лучшие сделки, которые он проводил, легли в основу книг — «Pitbull» (ее автор сам Мартин Шварц) и «Market Wizards» Джэка Швагера. В настоящее время Шварц в больших объемах торгует фьючерсами на нефть на чикагской СME. 


До начала падения рынка на нем может происходить некий процесс распределения. Я называю такие процессы М-образными вершинами. Длительность нужно отсчитывать не от ценового максимума, а от максимума осциллятора, который предшествует ценовому.

( Читать дальше )

Коллеги, добрый день!
В настоящей статье я хочу предложить вашему вниманию небольшое исследование, посвященное одному из статистических показателей – линейному коэффициенту корреляции. А также поделюсь некоторыми соображениями по его применению в трейдинге на примере акций Лукойла.
Данная статья разбита на две части:
Часть I. В первой части приведено общее описание понятия корреляции. Так же приведен пример исследования корреляционных эффектов на примере потока цен акций Лукойла LKOH на недельных свечах.
Часть II. Во второй части статьи приведен пример торговой стратегии, построенной на принципе корреляционного эффекта.


Линейный коэффициент корреляции (далее ЛКК) (коэффициент корреляции Пирсона), который разработали Карл Пирсон, Фрэнсис Эджуорт и 

( Читать дальше )