Он не останавливается, хотя получил уже $55 млн убытка
Чтобы трейдер получил деньги по опционам, индекс VIX должен вырасти почти в два раза
Таинственный трейдер делает ставку на рост волатильности рынка и с декабря скупает опционы call на индекс VIX, сообщают Bloоmberg и CNBC. У этого трейдера «очень характерная модель покупки опционов», говорит главный стратег по деривативам Macro Risk Advisors Правит Чинтавонгванич.
По его словам, трейдер выходит на рынок каждый день и покупает опционы на индекс VIX по цене около 50 центов за штуку. «Иными словами, цена исполнения опциона ему не важна, – объясняет Чинтавонгванич. – Он просто покупает опционы, которые стоят 50 центов». За это рынок уже успел окрестить таинственного игрока «трейдер 50 центов» (50 Cent).
Чтобы увидеть этот контент, перейдите на полную версию сайта
Например, в конце прошлой недели этот трейдер покупал майские опционы на VIX: 50 000 опционов с ценой исполнения $21 и 15 000 опционов с ценой исполнения $20. Если индекс не вырастет за 1,5 месяца на 80%, опционы полностью обесценятся, пишет CNBC. Чтобы трейдер получил деньги по опционам, VIX должен вырасти до 21,49 пункта. Но сейчас его значение составляет 12,24 пункта, и последние несколько месяцев «индекс страха» остается на низком уровне.
Даже Brexit и избрание президентом США Дональда Трампа не заставили инвесторов нервничать так сильно. В конце июня 2016 г. значение VIX составляло 15,6, а накануне президентских выборов в США – 17 пунктов (см. график). VIX превышал 21 пункт во время обвала на китайском рынке акций, во время кризиса на рынке европейских гособлигаций в 2011 г. он пробивал уровень 40 пунктов, а во время глобального финансового кризиса 2008 г. – уровень 80 пунктов.
«Трейдер 50 центов» потратил на опционы $90 млн и уже получил $55 млн убытка, сообщает CNBC. «Возможно, это крупный управляющий активами, например государственный пенсионный фонд, так хеджирует риски, – отмечает Чинтавонгванич. – Это для нас $90 млн – огромные деньги, а для них это гораздо меньше, если считать как процент от активов».
«Размер открытых трейдером позиций настолько огромен, что он заведомо обрекает себя на неудачу», – полагает партнер хедж-фонда Malachite Capital Джейк Вайниг. Но если волатильность резко возрастет, он заработает на опционах сотни миллионов долларов.
www.vedomosti.ru/amp/f5d79bfbb6/finance/articles/2017/04/05/684185-treider-skupaet 

 

 

   Попытка Минфина России взять деньги населения и пустить их на латание дыр в федеральном бюджете может и провалиться. Среди оптимистов половина не готовы кредитовать Минфин на сумму больше 30 тысяч рублей — а именно такой минимальный порог вложений установило правительство.
    В результате лишь 2% от 13% осведомленных о народных ОФЗ россиян могут стать их потенциальными покупателями. От общей численности населения это 0,26%.
    При этом в этой группе, никто не готов одолжить правительству больше 100 тысяч рублей.
     Преимущество народных ОФЗ в том, что они позволяют застраховать вклад на сумму больше той, что доступна в банках: Минфин гарантирует вложения на сумму до 15 млн рублей, тогда как АСВ — лишь 1,4 млн, объясняет ТАСС аналитик ФК «Уралсиб» Ольга Стерина. Это, по ее словам, позволит заинтересовать состоятельных россиян.
     Но таких мало, и хранить деньги они предпочитают в валюте, а подавляющее большинство вообще не имеют сбережений, отмечают эксперты РАНХиГС. В 2016 году, по их данных, число людей, у которых есть накопления, сократилось на треть.

( Читать дальше )

Из-за геополитической напряженности и угроз Конгресса США ужесточить санкции против России наш рынок снижается. После произведенного США ракетного обстрела Сирии на прошлой неделе, инвесторы забеспокоились на счет возможного разрастания военных действий на Ближнем Востоке и охлаждения отношений по линиям «США-Китай» и «США-Россия». Помощники Трампа разошлись во мнениях касательно дальнейшей политики США в Сирии. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что удары по Сирии являются предупреждением для других стран, в том числе для Северной Кореи. А у Северной Кореи есть ядерные боеголовки и ракеты с радиусом действия более полторы тысячи километров («Хвасон-10»). При этом расстояние от Пхеньяна до Токио по прямой 1300 километров, а до Сеула 200 километров.

Кроме того, стремительно приближаются президентские выборы во Франции.  Аналитики Goldman Sachs советуют инвесторам проявлять осторожность в связи с этими выборами. Инвестбанк в понедельник выпустил рекомендацию «шортить» июньские фьючерсы на французские облигации до выборов, так как существует вероятность неожиданной победы «популистов-антиглобалистов» Марин Ле Пен или Жан-Люка Меланшона. Инвесторы находятся в напряжении. В последнее время результаты опросов не совпадали с фактическими результатами голосований. Так, опросы перед референдумом по Брекситу и президентскими выборами в США показали в большинстве своем неправильные результаты, из-за чего на финансовых рынках возникли шоковые волны.  

( Читать дальше )

В техническом анализе широкую популярность получила Теория Доу. Об этом виде анализа американского рынка акций мы уже неоднократно рассказывали.

Один из элементов анализа теории Доу – это то, что транспортный и промышленный фондовые индексы должны подтверждать друг друга. Классика жанра – анализ соотношения Dow Jones Transportation Average (DJTA) и Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Что такое Dow Transportation?

Это, пожалуй, наиболее старый американский индекс. Был создан Чарльзом Доу в 1884 году. Тогда индекс состоял из акций 9 железных дорог и 2 других компаний. Примечательно, что наиболее известный Dow Jones Industrial Average появился чуть позже – в 1896 году. В том же году формально дебютировала  Dow Jones Railroad Average.

В то время железные дороги были ключевым драйвером американской экономики. Очевидно, что любой проданный товар необходимо было доставить. Зачастую – посредством железных дорог. Более того, производству предшествовали поставки грузов. Именно поэтому всплеск железнодорожной активности частенько предвещал наращивание производства. 

( Читать дальше )

На фоне резкого обострения отношений России с Западом и угрозы введения новых антироссийских санкций Центробанк РФ второй день подряд выходит на денежный рынок с внеплановыми операциями.

В пятницу, после удара США по Сирии, в ходе такого же аукциона ЦБ сроком один рабочий день убрал с рынка 350 млрд рублей. В понедельник, после того как Россия пригрозила Штатам «силовым ответом», а страны G7 заявили о рассмотрении новых санкций против РФ, лимит был повышен до 540 млрд рублей.

Фактически в обмен на отказ банков от скупки валюты ЦБ предлагает им бесплатную прибыль в рублях, которую оплачивает за счет денежной эмиссии.

www.rosbalt.ru/business/2017/04/10/1606458.html

( Читать дальше )

Краткое содержание предыдущей серии:



....На 21 марта ситуация такая что куда бы не пошла цена — ОИ будет падать...
… если фонды на своём горбу потащат рынок опять наверх, я их перестану уважать...
… Собственно те кто сейчас откупает шорты фондов расчитывает на повторение сценария Ноября 2016.
Но матерые спекулянты знают, что  всё будет точно также, но по-другому...

--------------------------------------------------------------------------------------------


Серия 1704.Часть 1.Драка.

Всё произошло как по нотам ОИ пошел в разгрузку.

( Читать дальше )

По мотивам статьи INVEST IN Seven Deadly Sins решил составить аналог для Московской биржи.

Идея заработать на росте акций компаний, которые потакают смертным грехам не нова, но я про такой российский аналог пока не читал. Ничего удивительного, ибо само представлением о Семи Смертных грехах пришло в нашу культуру из католической церкви. Там это понятие впервые использовал папа Григорий I Великий в конце VI века, а затем очень красочно описал Данте Алигьери в своей поэме «Божественная комедия» в XIV веке. Традиционно это следующие грехи -

1. Гордыня
2. Зависть
3. Гнев
4. Уныние
   
5. Алчность
6. Чревоугодие
7. Похоть

Конечно, список дополнялся, изменялся (например, скульптурная композиция М. М. Шемякина в Москве "Дети — жертвы пороков взрослых" содержит 13 пороков), мы будем использовать список из «Божественной комедии».

( Читать дальше )

Как сообщают информагенства со ссылкой на CBS, рейтинг Трампа резко вырос после удара по Сирии с 35% до 43%.

Данный подход всегда работал и будет работать, и в войнушку лезут когда рейт находится около 30% или ниже (я писал про реальные 30% уже давно). Что это значит? А значит это что данная тактика будет продолжаться, вообще влезать в войнушки это путь в один конец, так как в случае провала рейтинги снова резко рухнут еще ниже чем были, так как в них влезают во времена депрессии, а если еще и проиграют, то крыть вообще будет нечем.

Поэтому продолжаем соблюдать осторожность, войнушка не даст никому сделать задний ход. Кто то не верил в ФСК по 9 копеек?  Я считаю легко может быть, особенно в случае новых санкций, отключения свифта и тому подобное. 

В целом же жду как и прежде перелоя ммвб от 2008 года (рубли или доллары), стронг бай по доллару не смотря ни на какие просадки, так как новых санкций экономика РФ не выдержит.

По своему опыту могу сказать, что охотно и с открытым умом могут слушать, как правило, люди, сознающие свою некомпе­тентность и признающие авторитет собеседника. Но если человек провел на рынке несколько лет, то сдвинуть его даже с убыточной позиции будет непросто. С. 380

Но чтобы каждый день делать то, что делает трейдер в условиях того давления, которое испытывает трейдер, он должен всей душой любить и искренне верить в правильность того, что он делает. Он должен прорасти насквозь своим методом. Сквозь ум, душу и всё естество. Потому так тяжко признавать, что ты в чём-то не прав, а другой — прав. И поэтому мы не любим чужие результаты, лучшие, чем наши и потому мы в них не верим и с ними спорим. И чужие мысли, книги мы тоже поэтому не очень любим и не очень им верим.

 Но пришедшее осознание того, что ты находишься под ограничивающим обаянием своего метода, своей торговой системы даёт нам шанс услышать и чужое верное слово и принять новую идею.

( Читать дальше )