Дровосек, увы пока большинство этого не поймут, ничего не изменится, просто будьте добрей, и не забивайте голову неразрешимыми проблемами. Лучше приложи усилие для того что бы поменять свой уровень жизни, и быть относительно независимым человеком.
Робот Бендер, давай рассмотрим на примере того же шорта 1 контракта Сбера на Forts'е.
При цене акции грубо с контанго 213,74 мы продаем 1 контракт на фортсе, закинув 21 374 руб.
Маржин-колл наступает при 50% от ГО, т.е. когда цена Сбера вырастет на 50% (на 106,87) до 320,61.
Т.е. если у тебя портфель состоит из множества акций, и пусть ты, например, на позицию под шорт Сбера готов выделить 10% от депо и закинешь 21 374 руб. под поддержание шорта 1 контракта, то рост акции на 50% приведет к твоему убытку по портфелю ровно на 5%.
Другими словами, если же ты ожидал падения акции, а она выросла на 50%, то маржин-колл будет неким стоп-лоссом по позиции.
Больше, чем 5% от портфеля, ты не потеряешь в любом случае!
Хочу лишь добавить что если говорить чисто математически-шорт без плеча невозможен впринципе.В этом проблема удержания этой позиции.Если близко около цены входа зависимость линейная, то далее в отрицательной зоне депо начинает убывать в геометрической прогрессии.
если допустим мы держим лонг по конкретной акции 10% от депо то мы и рискуем в максимуме 10% депо.С шортом другое дело.Даже если мы шортим на 10%от депо(даже не «без плеча»а в 10 раз меньше) мы можем потерять вообще всё депо.Достаточно акции вырасти в 10 раз, что редко но бывает.
т.е у лонга в убытке размер вашей ставки, а прибыль потенциально бесконечна, то в шорте убыток потенциально бесконечен, а прибыль конечна.
Шорт возможен только со стопом иначе беда.