Посмотрел сегодня Герчика с Резвяковым http://smart-lab.ru/blog/video/76010.php и сразу почему-то вспомнились фильмы юности о  китайских школах кунг-фу в средние века — вот где была борьба за выживание своих взглядов и умений! А здесь что — старые пластинки и сбоку новый бантик. Герчик, с 2008 года, углубил «психологическую грань» - от выдранного куска с книжки Барселино, выданного за собственное творение, дошёл до «тотальной алгоритмизации». Резвяков как гнал пенку трендового рынка — «волна-добавки-суперигра», «сунул-вынул-Гималаи», так и остался с ней, добавив «дополнительные условия на точность фхода, убыстренный перенос в б/у, условия на хвосты свечек»… Всё те же бла-бла-бла про «трудности человеческой психики» и пустые лозунги — «убыток-режится, прибыль-течётся»… Если кому интересно, то можем в комментах поразбирать предметно на основе формальной логики жизнеадекватность «постулатов», особенно Резвяковых )), но я сейчас хочу сказать не об этом — я хочу охватить проблему выше. Вот сидят два «гуру», кичащиеся своей «обучающей» деятельностью и «фонят» (Как правильно сказал Резвяков — сначала надо отфильтровать «фон»). На полном серьёзе говорят «как круто» совершать как можно меньше сделок — Герчик на встрече смарт-лаба сказал, что по ЛИЧНОМУ счёту у него 3-4 сделки в год, Резвяков гордился неким счётом с 3-мя сделками в год.  Скальпингом заниматься один уже не хочет, второй ещё не может. Выход один — жаться ближе к интрадею и свингам. Но интрадей покусывается. Хотя основные бабки на рынке зарыты именно в «интрадее» (но это отдельная тема «почему»)… Результатов собственной работы на рынке, сиречь — собственного профессионализма, не публикуют. Герчик периодически делает грамотные «вбросы». «Грамотные» с т.з. ПиАра. Например, последний на встрече смарт-лаба - «6% (цифру боюсь попутать) за ПОСЛЕДНИЕ ДВА МЕСЯЦА». А где был рынок два месяца назад? )) (Подобная «хитрость» была применена в мае прошлого года и вброшена через Майтрейда. Если кому интересно, то можем «пожувать предметно» в комментах)… Резвяков после провальных демонстраций стейтмента у Вербицкого вообщзе ушёл в тень. Поэтому, по факту, можно констатировать — публично результаты торговли по каким-то причинам не вскрываются. Но даже Мартынов публиковал свои резалты, за что ему респект!..

( Читать дальше )

Нумерация случайна.

1) Игнорирование.

Рынок может игнорировать очень важные данные или новости, если они противоречат общим настроениям. Это очень важно для понимания рынка. Можно использовать для выявления тенденции. Игнорирование — важный сигнал. Подобная реакция связана с невосприимчивостью людей к негативной информации (противоречащей ожиданиям). Т.к. информация практически всегда двусмысленна, то игнорирование не составляет труда.

2) Действуй наверняка.

Пробой следует торговать после подтверждения, т.е. после того, как курс протестирует уровень с обратной стороны и возобновит движение. Полноценный сигнал всегда дает возможность заработать, не следует торопиться, т.к. риск потерь от преждевременного открытия всегда выше упущенной прибыли от позднего входа. Крайне неразумно открывать позиции заблаговременно. Лучше ничего не делать и подождать, пока план действий и цены не станут настолько хороши, что даже ошибка не принесет большого вреда.

3) Непонимание рынка.


( Читать дальше )

Люди склонны регулярно искать способы самоутвердиться. Что может быть славней для трейдера, чем купить по минимуму или продать по максимуму. Этим подвигом потом долго можно хвастать перед коллегами, да и перед самим собой тоже.
Этим же объясняется большая заточенность трейдеров на диапазонную торговлю, нежели на торговлю новых движений, ведь любой диапазон это набор разворотов.
Значит, если большинство гоняется за разворотами игнорируя продолжения, нужно делать ровно наоборот.
Теперь рассмотрим простой пример (см.рис.).
 
По терминологии технического анализа это «шип». В данном примере это локальный признак разворота в сторону будущего движения вниз, так написано в любом учебнике по теханализу.
Если рассмотреть этот шип как отдельный диапазон цен, видно, что в нижней части диапазона рынок находится подавляющую часть времени, в то время как в верхней части он был ненадолго и один раз. Причем ценовая поддержка снизу известна и явно видна, а сверху стала понятна только апостериори, когда движение вверх уже состоялось, повторных движений туда рынок уже не делает. Шансов купить рынок дает много, а продать был только один, и тот в режиме «угадал — не угадал». Получаем, что из таких простых представлений купить заметно комфортнее, чем продать. Большинство выберет то, что комфортнее – будет покупать. А, что предпочтет большинство, то как раз и не стоит делать. Значит нужно продавать!


( Читать дальше )

Ранее мы выяснили, что рынки почти всегда движутся так, чтобы нанести урон максимальному составу участников. Значит, чтобы извлекать из этого знания пользу мы для начала должны быть на стороне меньшинства. Для этого нужно понимать как в конкретный рыночный момент будет поступать большинство. Повторяю, речь идет всегда о количестве трейдеров, а не о количестве капитала – капитал во всех сделках с одной и другой стороны противостоит одинаковый, каждая сделка всегда покупка и продажа на одинаковый объем, и мы не исходим из классического представления о перекосах баланса спроса-предложения.
Итак, нам нужно выяснить, как скорее всего будет действовать количественное большинство участников рынка. Один из способов ответа на этот вопрос – это встречная постановка следующего вопроса: «что в текущей ситуации комфортнее сделать – купить или продать?»
Например, в предпочтениях рыночной публики имеет место сильный перекос в пользу поиска именно разворота рынка, нежели продолжения текущей тенденции. В какой бы ситуации рынок не находился, большинство трейдеров заняты поиском признаков и подсказок того, что на рынке формируется именно разворотная формация, нежели формация продолжения. Это связано с глубоко сидящими психологическими эффектами. Причем даже осознание людьми этого феномена не может отвратить их от этой пагубной привычки, так сильны подсознательные мотивы.


( Читать дальше )

После того, как не смог даже примерно понять розовую формулу, решил сказать вам правду матушку.

Несколько лет назад, я молился на математику, считал ее граалем и единственным способом заработать в трейдинге. Я открывал Ширяева и  понимал, что мне точно ничего не светит, так как я не мог понять и абзаца из этих талмудов.

Я отлавливал в коридорах успешных трейдеров, который закончили физматы, маттехи и прочие университеты и выспрашивал у них значение математики в их трейдинге. И каждый раз получал ответ, что нет там особо никакой математики. Конечно же я не верил. Обманывают, суки, был уверен я.

В итоге, запустив свои логические алгоритмы и заработав первое приличное бабло, мы пустились в глубины Канторовича и Эндрю Пола и взяли на аутсорс хорошего математика. Модели были прекрасны. От взгляда на логарифмы и интегралы кружилась голова. Чуствовалось, что вот оно, скорое богаство!

Как вы и догадываетесь, все эти навороченные матмодели, дававшие красивый результат в Маткаде в реале или дико лосили либо были хуже уже существующих логических алгоритмов.

( Читать дальше )

Редко кто закладывает в расходную часть трейдинга здоровье. Особенно будучи молодым, полным энергии и готовности «сгореть, но победить рынок».
И так же редко кто-то из трейдеров со стажем может похвастаться отменным здоровьем.Собственно я таких вообще не встречал. Слабым утешением может служить два факта: -Если удалось стать успешным трейдером, то было за что бороться и есть на что лечиться. -Те кто занимаются чем-то другим, менее профитным, тоже не бог весть какие здоровые люди к 35-40 годам.
Основная причина банальна-образ жизни трейдера противоестественен тому образу жизни, к которому человек подготовлен эволюцией.
Если по-пунктам, то:
1)Движение.Природа экономна, выживает тот, кто может максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Поэтому многое в нашем организме работает благодаря тому, что мы двигаемся-ходим, бегаем, физически себя нагружаем, периодически испытываем непродолжительные, но интенсивные нагрузки. Хорошим для понимания примером может быть… мобильная кастрюля:) Допустим, вам надо сварить кашку.На обычной печке потребуется периодически ее перемешивать.Соответственно, если вы хотите создать некий автоматический кашеварительный девайс, придется либо добавить мотор с вращающейся цистерной по типу бетономешалки, либо миксер в кастрюлю, либо нагрев со всех сторон, короче какое-то дорогостоящее инженерное решение, которое решит проблему перемешивания. С другой стороны, если вам известно, что прибор для варения кашки будет установлен на мобильную моторизированную платформу, вы можете возложить функцию перемешивания непосредственно на платформу(привязать девайс к основному двигателю), либо использовать тот факт, что во время движения неизбежно возникает тряска и вибрация, благодаря которым все худо-бедно, но перемешается.Природа поступает именно так.Что получается если автоматический кашеварительный девайс, спроектированный с расчетом на постоянное движение основания(тряску и вибрацию), оказывается на обездвиженной платформе? Правильно, кашка сварится, но снизу подгорит, сверху недоварится, а посередине скомкается.То же самое происходит и в нашем организме.

( Читать дальше )

Захотелось мне чутка пофлеймить и несколько оформить свои мысли, что лучше всего делать в агрессивной среде.

Тема найти найти инвестора под систему которая не сливает уже целых два года (число подставить по вкусу) здесь возникает с некоторой регулярностью и вспоминая свой опыт я имею что то таки сказать полезного.

Привлечение денег под одну стратегию даже оттестированную на достаточно долгой истории это рискованный и геморройный вариант. На эти грабли я уже наступал даже учитывая что клиенты приходили сами и просили, нередко шантажируя меня возможностью инвестиций в ПИФы если я откажусь.

Начать стоит с того что сказать клиентам в период долгого флета на эквити (даже не убытка). Вам будут говорить (или хуже того смотреть в глаза со значением) что Вы говорили сколько там среднегодовых а пока не шиша нет (ни шиша это 10-20 годовых) а рынок вырос на икс% или сбербанк удвоился а Вы конечно не втихую крутите оставляя прибыль себе а просто неудачник гэмблер заигравшийся в компьютере.

( Читать дальше )

Рассмотрим ситуацию, когда Вы приходите на рынок со своими средствами и предполагаете торговать не хуже Баффета (и это у Вас получается).

Итак в качестве примера рассмотрим меня, пришедшего на рынок, как частный трейдер, в сентябре 1998-го с 2 тыс. долларов. Мало? Это половина моих сбережений на тот момент, да и по современной покупательной способности доллара в России эта сумма идентична нынешним 11-12 тыс. долларов.

Конечно купить акцию фонда Баффета мы не можем — она стоит около 60 тыс. долларов. Но предположим, что Баффет сжалился над Вами и продал Вам часть акции или Вы торгуете сами все эти годы не хуже Баффета.

Что у Вас получается на сегодня? Сегодня акция фонда Баффета стоит 130 тыс. долларов. Итак, сколько денег у Вас на счету, если не вводили-выводили деньги и не платили налогов (не продал — нет дохода).

Это очевидно: 2 тыс. долларов*130 тыс. /60 тыс. = 4333$ 

Хорошо, пусть будет не 2 тыс., а 11 тыс. (пересчитаем по ППС)

( Читать дальше )

            Большинство трейдеров рынков постоянно пребывают в поисках разворотов. «Голова-плечи» и «двойная вершина»(«двойной низ») давно и твердо занимают в разговорах первые строчки рейтинга упоминаний.                
            Вообще, по-моему фигуры голова-плечи и двойная вершина/низ являются простым обманом восприятия.
            Так если пролить на стол кружку кофе выйдет просто пятно неправильной формы, однако человек с фантазией обязательно разглядит в нем чье-то изображение – человека, животного или еще кого.
            Тоже самое с нашими фигурами. Рынок в своих трендах никогда не двигается гладко и равномерно, всегда это два шага вперед – шаг назад. Любой тренд напоминает складной метр. Представили? 
            Теперь сломаем основное направление этого и без того ломанного тренда так, чтоб вышла смена главного бычьего тренда на тренд медвежий, который тоже естественно не является гладким, он такой же ломаный. Что мы видим в области слома тренда? Правильно – фигуру голова плечи. А если сломать немного по-другому, то получим двойную вершину.
           Выходит, с позиции геометрии рынку вообще почти невозможно развернуться так, чтобы в области разворота тенденции не вышло что-нибудь похожее на голову-плечи или двойную вершину. Т.е. это не наши замечательные фигуры имеют прогнозные свойства разворота рынка, а просто сама область разворота по факту рисуется как голова-плечи или двойная вершина.
            Получается, выискивая на графиках знаменитые разворотные формации трейдеры просто ищут большой смысл в беспорядочно разлитом на столе кофе.

По материалам  http://vsemirnov.ru/