Всем доброй ночи! ;)  
 

 


( Читать дальше )

«Есть две новости — плохая и хорошая. Плохая — рынок предсказать нельзя. Хорошая — чтобы зарабатывать деньги, этого и не нужно.» 
Брюс Бэбкок

Мы считаем, что столбик на графике цен представляет собой рынок. На самом деле, это не более чем диапазон цен за период, а так же начальная и конечная цена. Кроме того, мы считаем, что индикаторы несут дополнительную информацию о рынке, хотя это не более чем преобразования цен, несущие меньше информации, чем сами цены.

«Клиент хочет знать только одно — »Скока працентав в месяц?" Как шутят сами трейдеры, если пообещать 50% годовых, то клиенты испугаются, но если пообещать 200%, то клиенты продадут последние штаны, но деньги принесут."
Сами трейдеры 

«Фондовый рынок — это бизнес с очень высоким уровнем смертности.»
Райан Джонс  


Вы никогда не видели клиента инвестиционной компании? Видели? И даже были им? О, значит, Вы ничего о них не знаете! 

У вского клиента есть два устойчивых состояния, в которых он может находиться: либо это надежда, что вот-вот он будет по уши «в шоколаде», либо это страх, что «Шеф, всё пропало! Гипс сымают, клиент уезжает!» Промежуточных состояний между этими пограничными не существует — или первое, или второе.

Через это проходят абсолютно все, исключений не существует просто потому, что инвестирование требует тех или иных действий, а эти действия неизбежно связаны с возможностью ошибки. На рынке не ошибаются только мертвецы — остальные обречены ошибаться, это правильно, так и должно быть и никак иначе. Ошибаются не только новички — ошибаются и матёрые профессионалы, даже если они в этом не признаются. Однако, все клиенты делятся на две неравные группы (примерно 5 / 95): первые учатся на своих ошибках (и изредка на чужих), вторые — вообще не учатся. Дело здесь не в том, что 5 % умные, а 95 % — дураки, наоборот, все 100 % клиентов умные, дураков среди них нет вообще, просто учиться очень и очень сложно.

( Читать дальше )

«Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков.»
Бернард шоу


Ralf Vince провел эксперимент с 40 кандидатами наук, но не профессиональными игроками, и не статистиками. Им предложили сыграть в простую компьютерную игру, в которой они бы выигрывали 60% времени. Каждому дали по $1000 и попросили ставить столько, сколько они хотят, в каждой попытке. После 100 попыток, только 2 из 40 (5%) увеличили свои $1000.

FAQ. Дилеры и брокеры. В чем разница?
Tisha™ » 22 дек 2009, 21:26
 
Незнание точного определения терминов вызывает ожесточенные споры у людей, которые пытаются освоить профессию трейдера. Здесь я попытаюсь вкратце определить два понятия на рынке «Брокер» и «Дилер». Информация, изложенная ниже, не претендует на полноту описания.

1. Биржевой брокер — финансовый посредник, занимающийся куплей-продажей ценных бумаг (фьючерсных контрактов, опционов) за счет и по поручению клиента. Брокер, выполняющий поручения клиентов, должен быть официально зарегистрирован биржей. Биржевой брокер:
— не становится собственником ценных бумаг (фьючерсных контрактов, опционов);
— получает за работу комиссионные;
— обязан предоставить клиенту лучшее исполнение (лучшую цену) поручения (ордера или приказа) на бирже, согласно правилам исполнения ордера (приказа).

2. Дилер

( Читать дальше )

Вопросов в этот раз получилось меньше. Видимо из-за того, что пост не попал на главную смарт-лаба. Ну ладно, отвечаем на то, что есть.

Вопрос 1. Если алгоритм показывает положительный результат на определенных интервалах(3-5 минутки) а на меньших и больших — отрицательный результат, гооворит ли это о том что в долгосрочной перспективе алгоритм и на текущих интревалах сольет и вообще из за чего такое может происходить

Вообще говоря интервал интервалу рознь.

Минутки состоят практически из одного шума. Пытаться искать там поведенческую логику — пустое дело. На 5-ти минутках уже появляются зачатки трендов, рынок время от времени проявляется трендовую составляющую, но сила шумов еще очень велика. Периоды вменяемого поведения на котором можно как-то зарабатывать сменяются полным неадекватом. В таймфреймах от часа и выше рынок уже вполне укладывается в законы теханализа, и неторопливые и настойчивые имеют самые большие шансы на выживание и заработок.

( Читать дальше )

Эффект трейдера


Краткая цитата из книги Куртиса Фейса «Путь черепах».
По мотивам поста «Простая стратегия для малых объёмов»: http://smart-lab.ru/blog/22844.php


В физике есть понятие эффект наблюдателя – суть его заключается в том, что измерение явления иногда влияет на само явление; обозреватель нарушает чистоту эксперимента самим фактом обозревания. Нечто подобное порой происходит и в трейдинге – проводимая сделка может изменить условия рынка, согласно которым предсказывался ее успех. Я называю такую ситуацию эффектом трейдера. Все, что повторяется с определенной регулярностью, рано или поздно будет замечено несколькими игроками на рынке. Таким же образом стратегия, успешно работавшая в недавнем прошлом, наверняка будет замечена многими трейдерами. Однако если слишком многие из них захотят воспользоваться преимуществами этой стратегии, она перестанет работать так же, как в прошлом.



( Читать дальше )

В прошлом году в июле, на форуме Трейдерский Бомонд был напечатан рассказ Трейдинг: Рассказ про Николая М. Поучительный

Автор — трейдер известный на просторах Рунета под ником drv.
К сожалению, после зимы 2011 он куда-то пропал из информационного пространства. Весьма и весьма интересный человек.

Вот решил опубликовать его рассказ, который вызвал огромный интерес в среде трейдеров. Весьма поучительно. Может сабж кого-нибудь удержит от подобных ошибок.

Собственно сабж:

Трейдинг: Рассказ про Николая М. Поучительный
drv » 16 июл 2010, 03:24
Был знойный летний день. Жара стояла невыносимая, и я только тем и занимался, что курсировал между ванной и рабочим местом. За окном сновали люди, мелкими перебежками из тени в тень, спасаясь от лучей палящего солнца. В квартире было душно, жарко и противно. Что-либо делать в такую погоду — определённо не хотелось. Сейчас бы куда-нить на речку, но у меня даже на то, чтобы выбраться из дома, не хватало сил. Поэтому я весь день просидел у монитора, тоскливо глядя на график евробакса, время от времени делая перерывы на холодный душ.

( Читать дальше )

Что мы здесь увидим:
1. обещанную — прибыльную, простую до неприличия, торговую стратегию торгующуюмалыми объемами (до 10-15 лотов). 
2. очевидности и банальности
3. пищу для ума

Чего мы здесь не увидим (по причине того что не обещал):
1. Грааля!
2. Готового торгового робота 
3. индикаторы

Описание системы

Используем: часовой таймфрейм, однопериодная линия поддержки, однопериодная линия сопротивления (максимумы и минимумы за один период в нашем случае это один часовой бар), исторические данные фьючерса на индекс РТС  за 2007-2011 год

Условия входов и выходов:
Входим в лонг при пробое сопротивления, выходим на линии поддержки.
Входим в шорт при пробое поддержки, выходим из шорта на линии сопротивления.

Эквти:



( Читать дальше )

Сегодня 2 день, как я торгую по стратегии «скальпинг». Психологически мне намного больше нравится именно скальпинг...

Насколько я понял, вот основные фишки скальпинга:
1) Есть такая штука, называется «плотность»… Торговать нужно ориентируясь именно на плотности: на «проедание плотности» и «от плотности»
2) Фьюч на индекс РТС действительно «бегает» за америкой, европой и мамбой (по крайней мере на минутках)… Раньше думал, что это вообще вещи независимые
3) Привод Бондаря действительно незаменимая штука для скальпинга. Я не забочусь о технике исполнения сделки, этим занимается привод. Хочешь войти в рынок, просто нажми «горячую клавишу». Хочешь выйти, также моментально. Супер!

( Читать дальше )