Здравствуй уютный дневничек, и вам здрасте мои дорогие, любимые, обитатели этих самых интернетов. Те-ма наше-й но-вой пе-ре-да-чи, NinjaTrader. Как установить? Где зарегестреривать? Что Настраиваем? Я вот поймал себя на мысли что это полный ****ец когда начал гуглить «установка и настройка NT?» вообщем осточертело и решил написать мини-гайд.



И так заходим на сайт http://www.ninjatrader.com/download-registration.php
В строке «Enter Your License Key Here» вводим ключ который вы получили при регистрации у брокера. Например: @VIS-SIMU-73BE-8C66-1158-46FB-D3D5-3D12 и нажимаем скачать

( Читать дальше )

Изучая себя ...
Итак, вектор его доходности (эквити) вот что главное для трэйдера. Вектор (по сути трэнд), слагающийся из большого, как можно большого, числа трэйдов. Из него формируется окончательный результат и разумеется опыт. Но главное, это обратная связь, сигнал, позволяющий контролировать ваше состояние, вашу систему, ваш подход и на сколько все это согласовано с рынком. Как и в обычном графике цены, сильные колебания эквити сбивают с толку. Вы не знаете, что это, изменение трэнда или откат. Вы не можете делать выводы, анализировать и своевременно принимать действия.

Если проследить историю ЛЧИ стабильными лидерами были те, кто торговал достаточно часто, делал несколько операций в день. Но как и объема, частоты не должно быть слишком много. При этом, и частота и объём, должны быть постоянны, точнее находиться в определенных границах. Это позволяет нам лучше чувствовать как рынок, так и себя. Желание резко увеличить частоту или объем – плохой признак. В этом случае, лучше сделать все наоборот и полностью прекратить торговлю. Это — сигнал говорящий о ближайшем сломе вектора доходности. Обычно он приходит, когда вектор положительный и у чела появляется жадность и самоуверенность.

( Читать дальше )

Перейдем к статистическому преимуществу. Это когда в бесконечном количестве сделок выигрышные сделки приносят больше денег, чем проигрышные. Это преимущество и формирует вектор доходности (в конечном счете доход). Чтобы найти это преимущество нужно много работать, торговать и анализировать. Без Марафона Трэйдера (упомянутого мной ранее) никак не обойтись.

Почему так обиделся Василий Олейник на критику его линий поддержки и сопротивления? Даже Дмитрий Солодин за эту критику пишет официальные письма и ставит вопрос ребром, друг или враг? Две выдающиеся личности на смарт-лабе. У Май-Трэйда есть своя логика. Почему вам нельзя найти свою?

У меня нет такого однозначного мнения на счет пользы или вреда уровней, точнее применения знаний об этих уровнях. Да, это – важные ценовые точки на которые смотрит большинство трэйдеров. От них цена уходит либо вверх либо вниз, либо чаще всего топчется вокруг. И что дальше? Допустим, в какой-то момент времени цена пробивает уровень и идет вверх. Что мы должны делать? Сразу покупать? А если это ложный прорыв? Как долго ждать? Не получится ли, что потом будет поздно?

Если все сразу будут покупать, то «простые смертные», торгующие из «глубинки», уж точно не впишутся. Покупки закончатся в этот момент. Останутся продавцы. Что будет дальше, понятно. То есть, как минимум, половина от торговли на прорывах или откатах потеряют. ПОЛОВИНА. Согласно Томасу Демарку «методики, позволяющей оценить истинность или ложность ценового прорыва, до сих пор не было разработано»,  www.masterforex-v.org/002_002.htm. Получается, что Май-Трэйд прав. Главное, что в своих наездах ИМХО он критикует именно подход, а не личные особенности или слабости. Подход всегда можно исправить или избавиться. Это конструктивная критика.

С другой стороны, торгуя на уровнях и накопив шишек, трэйдер получает ОПЫТ, находит те самые особенности истинных прорывов или откатов. Становится гуру в соответствующей области. Играя на том же самом поле от уровней, что и основная масса, он получает статистическое преимущество. Всегда лучше играть на более ликвидных участках торговли. А как можно получить опыт, не изучая (как минимум) эти самые уровни. Получается, Василий прав тоже.

Только что я упомянул о статистическом преимуществе. Понятно, что это преимущество выигрышных сделок над проигрышными. И преимущество это достигается при их большом количестве, также как настоящий вектор (или трэнд) образуется от большого количества вершин и впадин. Взлеты и падения неизбежны. В конечном счете важнее их вектор, который не всегда зависит от амплитуды. Для новичков амплитуда колебаний в эквити даже губительна. Это колебания между страхом и жадностью. Чем меньше их величина, тем лучше. Тем большее количество трэйдов нам удастся совершить. Тем больший опыт мы сможем приобрести. Тем более совершенная будет наша торговля. Тем более крутой вектор доходности мы будем иметь. … Уфф, как все взаимосвязано.

Его (преимущество) можно найти в чем угодно и необязательно в каких-то графических зависимостях и индикаторах. Например, — в зависимостях по времени, объемам, открытым позициям. Кое-что открыл для себя и я. Разумеется, не скажу. Там тоже есть точки ликвидности, где можно найти статистическое преимущество. Зачем торговать как все? Чем раньше мы уйдем в специфическую область, тем скорее приобретем в ней опыт, тем меньше у нас будут других более опытных соперников. Каждый трэйдер может найти что-то своё. Ищите его, а значит спорьте, ругайтесь, но только не деритесь. :)))

Есть небольшие статьи, способные заменить хорошую книгу, десятки книг. Такой статьей безусловно является "Марафон Трэйдера" Дмитрия Барановского, создателя ряда полезных интернет-ресурсов и прежде всего сайта http://www.2stocks.ru, считавшегося наиболее авторитетным, до появления www.smart-lab.ru, разумеется. Мои размышления заставили вспомнить об упомянутой статье. Хотя скорее всего, подсознательно, эта старая статья натолкнула меня на последние мысли. Достаточно привести лишь 3 фрагмента.

1. О недостатках, которые я обнаружил в себе в предыдущих постах:
 «Трейдеру никуда не скрыться от своей психологии. Деньги вызывают жадность. Деньги вызывают страх их потерять. Чтобы начать зарабатывать на бирже, нужно избавиться от собственных страхов и жадности. Для этого нужно, чтобы деньги потеряли для тебя ценность – ту ценность, которую деньгам приписывают все люди. Но это невозможно сделать просто так. Невозможно сказать – деньги для меня ничего не значат. Это удивительно, но для того чтобы начать зарабатывать деньги на бирже, необходимо перестать их страстно желать и ценить».

( Читать дальше )

Ну что ж, в моём последнем посте я сделал правильные выводы о своей жадности и психологических слабостях. Кстати, очень много полезного о психологических аномалиях человека заметно проявляющихся у трейдера можно почитать в книге «Психология финансов» Ларс Твид. Материал собран из разных источников, то есть не является оригинальным. Но для общего развития безусловно полезен (особенно тем, кто мало читал до того на тему психологии трэйдинга). Полезны только начало и конец книги. Например: об открытом интересе, почему объёмы при росте больше чем при падении, о том почему мы быстрее расстаёмся с прибыльными позициями и цепляемся за убыточные. Хотя, честно скажу, сейчас для меня чтение любой книги – скорее бесполезная трата времени. Видимо уже достаточно начитал и, самое главное, до всего лучше доходить самому.

Больше пользы трейдер получает от анализа собственных ошибок, от исследования рыночных движений, от разработки собственных торговых схем. Например, для борьбы со своей жадностью я понял, что мне нужно жестко, иногда даже тупо, следовать сигналам своей системы, особенно тогда, когда убежден, что потеря денег абсолютно неизбежна. При этом, если не имеешь достаточно опыта, ни о какой интуиции не может быть даже речи. О ней можно говорить только в далёком будущем, когда выработаются безусловные  рефлексы на те или иные торговые паттерны. Собственно эти рефлексы должны быть на уровне подсознания, как и сама интуиция. Когда пропадут другие «обыденные» рефлексы, присущие обыкновенному пиплу, например, связанные с чувством комфорта, самозащиты, самосохранения и т.д.

Ниже я приведу фрагмент из книги Твида (для тех кто не будет ее читать). Увы, там слишком много научности и ненужных терминов. На сколько она может быть полезна решайте сами, но для общего развития не повредит однозначно.
================================


( Читать дальше )

 Неужели это Он? Мысли о Тимофее, Соросе и о себе или о том каким нужно быть чтобы стать богатым.

Загружен был под завязку последние недели. Даже пришлось выходить на работу в выходные. И вот наконец перерыв. Я программист- разработчик. В банке торопятся с завершением проектов. Наверно знают, что скоро придет жопа, как говорит Тимофей Мартынов. А что же с моими акциями? Да ничего. В смысле — ноль.  То есть и здесь жопа. Может хоть на нее смогу повлиять, поэтому решил поразмыслить сегодня.

Смотрю эквити Тимофея. Молодец. Есть пример для подражания. Впрочем, не думаю, что следует ставить себе подобные цели. При торговле 1 трэйд в день подобные всплески приходят случайно. Важнее удержать то, что имеется. Вроде пока удерживаю. Но если посмотреть сколько было ошибок и сколько можно было заработать руководствуясь моей простой системой. Вот тут начинаешь задумываться. Ну что я за мУДАК.

Во многом вина в психологии. Смотрю система дала минус за месяц. Ага, нужно что-то менять. Новый месяц проходит в торговле с одновременным поиском новых подходов. В результате полный бардак, хаос и еще больший минус. А система  тем временем даёт плюс на порядок больший предыдущего минуса. Ёёё. Тьфу. Начинаю снова торговать по системе. И как во-время, именно тогда, когда она даёт минус. Что тут скажешь. Это — психология лузера. Как научить себя соблюдать жесткую дисциплину? Как не поддаваться каким-то идеям, которые на проверку оказываются идиотскими.  Вот что я имею в виду когда говорю о необходимости деградации или точнее дегенерации трэйдера.

( Читать дальше )

С интересом наблюдаю как Леха Майтрейд генерит всё новые идеи и ищет смысл и философию самого торгового процесса, Философия трейдинга от My Trade. У меня как-то это не получалось. Все идеи, казавшиеся вначале открытием Грааля заканчивались достаточно плачевно….

Поясню, под деградацией трейдера я все-таки понимаю упрощение его взглядов на  торговый процесс :). Может быть это тоже такая философия трэйдинга? :). 

Итак. Думаю любой активный трейдер, относящийся ответственно к своей работе, разрабатывает торговую стратегию, которая включает не только техменеджмент, но и рискменеджмент. Под активным я понимаю тех, кто тратит на ФР каждый день, хотя бы 1 час. Таким активным (~2 часа в день) я стал относительно недавно, полтора года назад. До этого тратил времени значительно меньше, полтора часа в неделю. (Сейчас затраты приближаются к часу, а сама торговля к 15 мин. в день.)

Именно тогда полтора года назад появились мои первые записи устанавливающие определенные правила торговли и подготовки к ней. Правила включали конкретные цифры и указания, что я должен и что не должен делать. Стратегия менялась почти каждый день, особенно разного рода сигналы и диапазоны, касающиеся техменеджмента. Рискменеджмент был более неизменным, но именно он являлся самой важной частью. Конечно к нему относятся установка стопов (или хеджирование) и размеры торгуемых активов. Что добавилось в последние месяцы, это – необходимость перерывов в торговле, и не на день, а на три и больше. Всего 3 правила которые могут быть достаточными, но должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ (убежден для всех). 

( Читать дальше )

В продолжение поста narochito.
Надёргано из соцсети.


мм, ликёрчики)





( Читать дальше )

Любая игра, где все зависит от везения, это – хаос. Но почему-то везение (или невезение) придя случайно (хаотично), вдруг превращается в затянувшуюся последовательность, которую чаще всего прерываем мы сами. Неужели в нас кроется причина удач и неудач? Тогда где же тут хаос?

Почти общеизвестно, что число удачливых трейдеров не превышает 20% в течение года. Чем больше брать временные рамки, тем меньший процент удачников остается. Число 20% в каждом году поддерживается за счет везунчиков-новичков. На вопрос, какая вероятность стать успешным трейдером в течение года, ответ такой же — 20%. Значение 50% можно поставить только на текущий момент. Почти как в казино. Впрочем, по моим ощущениям, в казино вероятность 50% для текущего момента сохраняется постоянно. На ФР оно меняется с учетом опыта. Наименьшая текущая вероятность, как у водителей, наступает на 2-й и 3-й год.

Общая вероятность отличается от текущей. В любом случае, получается, чем дольше человек играет, тем больше общая вероятность его поражения? Да. Но другой вопрос – что называть поражением? Если человек вносит на фондовый рынок 10% активов, не использует плечо и рискует ежемесячно 1%, он никогда не проиграет. Значение 10% — слишком маленькая сумма для неудачи, если конечно учесть, что активы пополняются за счет других источников. Собственно в этом и состоит весь мани и риск-менеджмент. Но в этом также и весь Грааль.

Вспоминаю свою молодость. Тогда я очень часто играл на деньги, не только в карты, но обязательно с реальными соперниками. Почему-то мне всегда везло. Это повторялось из раза в раз, постоянно. Я не помню случая, когда бы я не выигрывал…. А случаев было до сотни. Эээ, не думаю, что от большого ума. Хотя да, я играл хорошо в шахматы. Но игры на деньги были очень простые. Тут не было и особой психологии. Более того, шахматы как раз выявили крайнюю слабость в моей психологической устойчивости. Неуверенность и слабая игра после поражения. Остается только одно — везение.

Причина постоянного везения заключалась в том, что фактически я всегда играл не на свои, а на выигранные деньги и пасовал, когда не был уверен. Начиная буквально с копеек не спеша, счет удесятерялся. Начальная небольшая сумма блокировала тильт и психологическую неуверенность. Позволяла синхронизироваться с игрой. Странно, но в результате возникала полоса везения, и хорошие карты приходили одна за другой.

Когда-то давно читал эти мысли в Малая энциклопедия трейдера, Эрик Л. НАЙМАН. И вот натолкнулся снова. По-моему нет ничего более точного и наглядного… Почему я забыл о них и недавно открылся на самой линии тренда...
==================================
Приведу следующий пример действий большинства людей. Игроку, трейдеру или инвестору предлагается два варианта:
— с вероятностью 100 % выиграть 85 тысяч долларов;
— или с вероятностью 85 % выиграть 100 тысяч долларов и с вероятностью 15 % не выиграть ничего.

Объективная доходность обоих вариантов одинакова — 85 тысяч долларов. Однако подавляющее большинство людей предпочтут вариант со 100%-ной вероятностью выиграть 85 тысяч долларов, выберут «синицу в руках». Первый вывод — когда человек выигрывает, он не расположен рисковать.

Во втором случае игроку, трейдеру или инвестору также предлагается два варианта:

( Читать дальше )