О развитии трэйдера через его … деградацию

С интересом наблюдаю как Леха Майтрейд генерит всё новые идеи и ищет смысл и философию самого торгового процесса, Философия трейдинга от My Trade. У меня как-то это не получалось. Все идеи, казавшиеся вначале открытием Грааля заканчивались достаточно плачевно….

Поясню, под деградацией трейдера я все-таки понимаю упрощение его взглядов на  торговый процесс :). Может быть это тоже такая философия трэйдинга? :). 

Итак. Думаю любой активный трейдер, относящийся ответственно к своей работе, разрабатывает торговую стратегию, которая включает не только техменеджмент, но и рискменеджмент. Под активным я понимаю тех, кто тратит на ФР каждый день, хотя бы 1 час. Таким активным (~2 часа в день) я стал относительно недавно, полтора года назад. До этого тратил времени значительно меньше, полтора часа в неделю. (Сейчас затраты приближаются к часу, а сама торговля к 15 мин. в день.)

Именно тогда полтора года назад появились мои первые записи устанавливающие определенные правила торговли и подготовки к ней. Правила включали конкретные цифры и указания, что я должен и что не должен делать. Стратегия менялась почти каждый день, особенно разного рода сигналы и диапазоны, касающиеся техменеджмента. Рискменеджмент был более неизменным, но именно он являлся самой важной частью. Конечно к нему относятся установка стопов (или хеджирование) и размеры торгуемых активов. Что добавилось в последние месяцы, это – необходимость перерывов в торговле, и не на день, а на три и больше. Всего 3 правила которые могут быть достаточными, но должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ (убежден для всех). 


Попробую продемонстрировать своё развитие в качестве активного трейдера и «развитие» своих торговых стратегий на конкретных примерах. Для этого выложу на всеобщий обзор только 2 из них. Одна была разработана год назад. Вторая – действующая. На первый взгляд кажется, что автор полностью деградировал за этот год, не правда-ли? :)

PS: Тогда в июле 2010 я жил в Нью-Йорке, поэтому время кажется странным. Интересные заметил парадоксы. Чем меньше я проводил времени в торговле и чем меньше использовал торговых активов, тем больших доходов добивался. Обе торговые системы были безубыточные. Но вторая требует меньше обязательств и, главное, меньше  времени на её исправления :)

=========================
ФЬЮЧЕРСНАЯ СТРАТЕГИЯ «ОБОРОТЕНЬ» 8, 2010/07/10

Подход: Торговля фьючерсами не должна быть единственным и основным источником дохода.
Цели: Добиться СТАБИЛЬНОЙ доходности не уступающей инфляции (предполагается 10% на 2010).
Исходные данные:
0)* Торгуемые инструменты FORTS: RTS, Si, в том числе их хедж Hd (RTS-Si)
1)* Колебательный диапазон: КД: Si 300 (1%), RTS 4000 (3%), H 3000 (0.75%)
2)* Допустимая погрешность ДП: КД/2: Si 150, RTS 2000
3)* Ожидаемая погрешность ОП: КД/4: Si 75, RTS 1000
4)* Неизбежная погрешность НП: КД/8: Si 37
5)* Спрэдовая погрешность СП: ОП/10: Si 7, RTS 100
6)* Размеры позиций (в контрактах): RTS 1, Si 8
7)* Текущее ГО на позицию: RTS 7000, на Si 1200*8
8)* Дневные границы цены фьючерсов: RTS 12000, Si 1160.
9)* Маржин колл (50%)
10)* Середина сессии: 4:00AM-4:15AM (12:00-12:15), 6:45AM-7:15AM (14:45-15:15)
11)* Конец сессии: 10:00AM-10:15AM (18:00-18:15), 12:30PM-1:00PM (20:30-21:00)
12)* Перед сессией: 8:45PM-10:15PM

1. Техменеджмент

1.1. Принципиальным в рассматриваемой стратегии является оперативное РЕАГИРОВАНИЕ с малым объемом на простые сигналы изменения краткосрочного в часах, среднесрочного в днях и долгосрочного в неделях трендов. Правила меняются только в сторону упрощения и уменьшения риска, иначе торговля прекращается на недели. Для анализа используются ценовые графики и таблицы. НИКАКИХ ДРУГИХ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ИНДИКАТОРОВ.

1.2. Формирование тренда распознается по ПРОБИВАЮЩЕМУ ДИАПАЗОНУ (ПД) относительно горизонтального уровня: ПДч=ОП, ПДд=ДП, ПДн=КД. Слабо-значимые уровни (RTS 1000, Si 100) приравниваются к часовым, значимые уровни (RTS 5000, Si 500) к дневным, сильно-значимые (RTS 10000, Si 1000) рассматриваются как недельные. Пробитие наклонных трендовых уровней рассматривается только как замедление тренда или переход к консолидации (особенно после 2-го и 3-го пробития).  
1.3. Развитие тренда происходит сразу (для дневного и недельного) или с возвратом на величину ЗАМЕДЛЯЮЩЕГО ДИАПАЗОНА (ЗД): ЗДч=КД-ПД-РД, ЗДд=ПД/4, ЗДн=ПД/4. Для часового тренда ЗД зависит еще от развивающего диапазона РД. При отсутствии развития возможна консолидация или даже разворот тренда, если цена держится ближе к пробитому уровню. Наклонный тренд возникает (формируется и развивается) постепенно из часового в дневной и из дневного в недельный. Вертикальный тренд возникает резко, из узкого консолидированного диапазона.
 1.4. В основном работа ведется с ТАКТОВЫМИ позициями, открываемыми при формировании тренда (любого). При развитии дневного или недельного тренда, к ним добавляются ТРЕНДОВЫЕ позиции. При формировании вертикального тренда, для открытия тактовых и трендовых позиций достаточно использовать контр-стоп вместо страхующего тэйка. При формировании наклонного тренда,
a) часового: тактовые позиции открываются на ЗД-возврате по ТЭЙКУ страхуемому стоп-лоссом;
b) дневного или недельного: b.1) тактовые позиции открываются на ЗД-возврате по ПАССИВНОМУ СТОПУ, срабатываемому на ПД-ПД/10. Пассивный стоп страхуется тэйком, ПД/2, срабатываемым раньше уровня пробития, У-ПД/10; b.2) Трендовые позиции открываются на ПД+ПД/10 АКТИВНЫМ СТОПОМ, который страхуется тэйком, ПД/2, срабатываемым вместе со стопом.
1.5. В дальнейшем, требуется постоянная поддержка позиций, их закрытие на возврате и открытие на продолжении в соответствии с колебательным диапазоном КД и при приближении к более сильным уровням. Стоп-лосс для трендовых позиций следует страховать тэйком. Один из механизмов поддержки: закрытие на пробитии наклонного уровня и открытие на горизонтальном. На ночь сохраняются только тактовые позиции, если они были открыты на локальных экстремумах.

2. Рискменеджмент

2.1. Трендовые и тактовые позиции могут быть либо хеджевыми, либо страхуемыми СТОП-ЛОССОМ, который в свою очередь страхуется обратным тэйк-профитом. При этом стоп-лосс передвигается вдоль наклонного уровня, а тэйк-профит между горизонтальными уровнями. Страхование хеджевых позиций также желательно. Если открыты хеджевые позици, страхуемые должны совпадать с ними по направлению. Средний стоп-лосс для одной позиции равен ОП и составляет 1/4 максимального дневного убытка. Суммарный стоп-лосс и максимальные убытки на день не превышают 1% всех активов.
2.2. Исходя из принципа ОТСУТСТВИЯ ПЛЕЧА, минимальный размер свободных активов 120000 позволяет открыть только одну тактовую позицию. При формировании дневного или недельного тренда к тактовой добавляется трендовая позиция. При неуверенности в тренде (или в себе), приоритет отдается в пользу открытия хеджевых позиций.
2.3. ГО для поддержания одной хеджевой или двух страхуемых (трендовая + тактовая) позиций — 20000 (6)*. С учетом исключительных потерь (7)* и маржин-колла (8)* требуется еще 10000. РАБОЧИЙ ТС (торговый счет) не превышает 1/4 активов (30000 для 120000). После недельных перерывов или потерь, НАЧАЛЬНЫЙ ТС должен быть меньше рабочего в 2 раза (1/8 активов). ТС пополняется в пропорции ~1/8 от постоянных доходов и доводится до 1/4 активов только за счет биржевых доходов. При активах выше $400000 доля рабочего ТС на фьючерсах стремится к 1/8 (от $100000) и пополняется только за счет биржи.
2.4. Контроль позиций и их страхование осуществляется в СЕРЕДИНЕ, в КОНЦЕ, и ПЕРЕД сессией. ПРЕДПИСАНИЕ действий оформляется в конце сессии или позже.В это же время восстанавливаются сработавшие по активным стопам заявки, вводятся новые активные стопы.Никакая оперативная информация или идея не должна инициировать внеплановые операции.НЕ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСАХ. НИЧЕГО ОТВЛЕКАЮЩЕГО не связанного со специальностью: игры (шахматы), новости, ненужные форумы (политика). Форумы по акциям вечером, после 8:45PM.
==================================
СТРАТЕГИЯ HOBBIT-1.8.6, 2011/08/18

П: <50%ВА>10%НА.
В: М=-40%, Н=-10%|50%|4Д.

ХП(! Ст):
ДИ: (1а|1д|-1б|-1е)+Si.
ЧИ: T(Веч)->Т(Утр).

СП(Ст):
ЧИ: Ут=Э(СС50+100), К=-nД+УнУт(120).
От: Взв(К), СтТк-СтТк(11:30)=150.
Зк: Прб(К), Лм=КН, Ст=СС50.