Попробуем сделать простейшую стратегию для долгосрочного инвестирования. В качестве рабочего будем использовать дневной таймфрейм. Вся суть стратегии будет заключаться в простейшей идеи, что падение рынка обычно связанно с более высокой волатильностью, чем в среднем. Соответсвенно, мы будем покупать, когда волатильность ниже среднего, и выходить из лонга когда она повышается. В качестве меры волатильности будем использовать размах бара High — Low. Остается вопрос лишь в том как измерить долгосрочное среднее волатильности. Можно использовать — среднее, то есть скользящую среднюю взятую за определенный период. Но так как мы имеем дело с распределением с тяжелыми хвостами, среднее будет плохой оценкой центра распределения. Поэтому будем использовать робастную оценку центра распределения — в нашем случаи это будет медиана, или более точно, скользящая медиана взятая с большим окном. Наши рассуждения достаточно напрямую транслируются в код на WealthLab:
 

using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;

namespace WealthLab.Strategies
{
	public class MyStrategy : WealthScript
	{
		private StrategyParameter smaPeriod;
		public MyStrategy()
		{
			smaPeriod = CreateParameter("Range Sma Period", 1, 1, 50, 1);      
			
		}
		
		protected override void Execute()
		{
			DataSeries range = High - Low;
			DataSeries rangeSma = new WealthLab.Indicators.SMA(range, smaPeriod.ValueInt, "sma");
			DataSeries signal = rangeSma -  new WealthLab.Indicators.Median(range, 200, "median");
			
			for(int bar = 0; bar < Bars.Count; bar++)
			{				
				if (IsLastPositionActive)
				{
					//code your exit rules here
					if (signal[bar] > 0)
						SellAtMarket(bar + 1, LastPosition, "sell");
				}
				else
				{
					//code your entry rules here
					if (signal[bar] < 0)
						BuyAtMarket(bar + 1, "buy");
				}
			}
		}
	}
}

( Читать дальше )

Как следовать своему алгоритму на рынке? Опыт профессионального трейдера
Александр Лапутин, директор, руководитель направлений персональное брокерское обслуживание БД «Открытие».

 
Брайан Хикс | Четверг, 21 Июня 2012

Когда я пишу эти строки, нефть пробила $ 80 за баррель, впервые с октября прошлого года....


Многие наблюдатели рынка нефти радуются, считая, что «эпоха высоких цен на нефть» закончена.
Некоторые даже считают, что цены на нефть достигнут $ 40 за баррель.
И кто может обвинить их энтузиазм?
Я имею в виду, что это беспроигрышн вариант  для экономики и потребителей.
Чем ниже цены на бензин, тем больше наличных средств на дискреционные расходы!
 
 

---

Да, снижение цен на нефть являюется благом для всех (за исключением буровиков сланцевого газа), но это не значит, что оно надолго.
На самом деле, китайцы могут сказать, где цены на нефть будут в будущем ...
Согласно недавнему докладу Bloomberg:
Воспользовавшись снижением цен на нефть, Китай накапливает сырую нефть  самыми быстрыми темпами с Олимпийских игр в Пекине четыре года назад.


( Читать дальше )

Сломавшийся биржевой робот в ходе торгов на срочном рынке FORTS биржи ММВБ-РТС принес своему владельцу многомиллионный убыток. Об этом сообщает«Интерфакс».
По данным начальника дилингового центра «Металлинвестбанка» Сергея Романчука, некий робот «сбойнул» на фьючерсах USD/RUB. Как указывает «Интерфакс», 21 июня с 18:00 по московскому времени биржевой робот в течение двух минут покупал валюту по 33,9 рубля и продавал по 32,75 рубля, совершив сделок в общей сложности примерно на 700 миллионов долларов.
При этом Романчук оценил максимальный убыток от действий биржевого робота в 4,3 миллиона долларов. Источник «Интерфакса» на финансовом рынке считает, что убыток составил не менее двух миллионов долларов.
Кому принадлежит робот, ММВБ-РТС не раскрывает. Участники рынка считают, что подобные объемы сделок мог позволить себе только робот, принадлежащий крупному банку. В то же время представитель ММВБ-РТС заявил, что отмена совершенных роботом сделок проводиться не будет. «Каждый участник сам отвечает за своего робота, за его и свои действия», — заявили на бирже.

 
Почему как только начинается тренд и хорошая движуха, то сразу на смартлабе появляется множество постов о том, что нужно покупать или продавать против тренда?
 
Давно слежу за смартлабом, но особо не хотелось самому писать. Но сейчас что-то прямо таки захотелось, когда вижу утренние посты о покупках и отскоках. 
 
Вы сами подумайте на чем тут отскакивать? Вы думаете япошки с утра, пока вы спали, тренд развернули что ли? Да там на всех рынках только долились в продажу в уходящий поезд. 
 
Естественно смысла особого не нужно искать во вчерашнем падении, так как крупняк давно в продажах, а вчера тренд двигала толпа, продавая на новостях.
 

Брокерская компания КИТ Финанс 21 июня провела вебинар «Достопримечательности Уолл-Стрит» – третий из серии вебинаров «Открой Америку» про американский фондовый рынок.
 
Данный вебинар дал слушателям представление о принципах функционирования крупнейших западных бирж, расписания их работы и механизмах совершения сделок.
 
Запись вебинара: 

 
Всего в рамках серии «Открой Америку» проходит пять вебинаров. Следующий вебинар – «Погода на Уолл-Стрит» — состоится 28 июня в 19.00. Вебинар представит информацию о наиболее значимых биржевых индексах как общерыночных, так и отраслевых, а также обзор существующих инвестиционных и спекулятивных стратегий, основанных на прогнозных движениях существующих индексов.

( Читать дальше )

Для тех у кого нет Bloomberga, а иногда хочется повозиться со статистикой по америке и не только. 
 
FED  Сент-Луиса сделал надстройку для MS Excel через которую вы можете получить свободный доступ к просто огроменному количеству дынных по  макроэкономическим показателям - 42 тысячам экономических данных из 38 региональных, национальных и международных источников. 

Что позволяет: 

• просматривать данные по категориям, релизу, источникам и популярности или делать поиск по ключевым словам;
• просматривать и создавать пользовательские графики
• создавать избранное для по наиболее интерессным для вам данным 
• получать последние новости о появлении новых данных, обновлениях и новых экономических исследований

Короче, покопайтесь не поленитесь. Очень много всяких примочек и удобняшек, по интерфейсу очень напоминает блумовский аддон для экселя.

( Читать дальше )

Всем привет, наконец нашел время оторваться от купания в денежных ванных и написать что-то дельное на смарт-лаб. Гуру все кончились, так что статья будет о жизни бедных уркаинских хлопцах продающих свой Грааль за 15 $ США))) Да-да именно за 15 баксов. Вот во что оценивают ребята возможность делать деньги на самом ликвидном рынке в мире)))
 
И так вот такое чуда постучалось ко мне утром:

 
Бедняга не знал что я сам на рынке уже 5 лет и очень успешный трейдер продающий свою систему в «1000 раз» дороже))
Салоед не унимался и после того как увидел скрины реальных сделок написал камент, из-за которого он и попал на главную смарт-лаба))


( Читать дальше )