Треть фондов использует стратегию Long/Short Equities (длинные и короткие позиции по акциям). 13% применяет стратегию CTA/Managed Futures — торговля на товарных рынках, в том числе фьючерсами на товары. Примерно такая же доля приходится на стратегию Event Driven — торговлю активами компаний, в которых происходят (или должны произойти) существенные корпоративные события (дефолт, реструктуризация, слияния и поглощения и т.п.). Еще одна крупная категория — стратегии Fixed Income (длинные и короткие позиции по облигациям, как правило,— высоколиквидным государственным). На практике хедж-фонды работают по нескольким стратегиям, например Long/Short Equities и Fixed Income.

Тактика большинства стратегий состоит в том, что хедж-фонд держит две позиции — длинную (лонг) и короткую (шорт), что позволяет получать доход и при растущем, и при падающем рынке. Дьявол кроется в деталях. Например, успех стратегии Long/Short Equities зависит от правильного выбора бумаг для лонга и для шорта. Акции, по которым открыт лонг, должны расти лучше рынка при росте и падать меньше — при падении. Обратная ситуация для бумаг, по которым открыт шорт. Они должны расти хуже рынка при росте и падать сильнее — при падении.

Как работает стратегия Long/Short Equities на практике?


( Читать дальше )

Перевод делал сам.
 
Брэйди Престон – молодой трейдер-меценат
Когда Брейди Престон был в 11-м и 12-м классах школы-интерната, его сверстники думали, что он был немного не в порядке. «Я не думаю, что они когда-либо действительно понимали, что я делаю», говорит Брейди. «Когда другие дети были на других этажах, я программировал и изучал торговые системы в своей комнате. У меня сгорело большое количество компьютеров на протяжении многих лет ».
Престон  начал торговать в 16 лет, когда он продал свой мотоцикл  Honda CR 125 за $ 1100 и купил на эти деньги опционы на кукурузу. Он называл $ 1800 прибыли, которую он заработал на этой сделке «удачным трейдом, который его зацепил»,  но этот трейд был следствием вовсе не удачи. Он был основан на исчерпывающем исследовании на самом высоком уровне.
«Я всегда работаю и думаю о том, как я могу стать лучше» говорит он. «В некоторые дни мои глаза становятся красными от того, что я работаю слишком долго. Для меня не является необычным, чтобы пропустить прием пищи, если моей жены нет дома». Престон говорит, что для него является обычным  тратить на торговлю 4 часа в день и еще 12-14 часов на исследования.


( Читать дальше )

1. Действуйте незамедлительно!
Если вы хотите сделать что-то великое в один прекрасный день, помните: один прекрасный день — это сегодня. © Джордж Лукас

2. Верьте в свой успех вопреки всему!
Есть только два способа прожить жизнь. Первый — будто чудес не существует. Второй — будто кругом одни чудеса! © Альберт Эйнштейн

3. Отдавайте своей мечте хотя бы час Вашего времени, но каждый день. Ежедневная работа – залог Вашего успеха!
Любые «хорошие времена» — всегда результат вашего упорного труда и постоянной самоотдачи в прошлом. То, что вы делаете сегодня, — залог завтрашних результатов. Если хотите и завтра пожинать плоды, сейте семена каждый день! Если вы хоть на минуту ослабите концентрацию, то неизбежно начнете откатываться назад. © Дональд Трамп

4. Делайте только то, что Вы любите больше всего. Это обязательно приведет Вас к успеху!
Каждое утро я смотрел на себя в зеркало и спрашивал: «Если бы сегодня был последний день моей жизни, хотел бы я заниматься тем, чем я занимаюсь сегодня? И если ответ в течение многих дней подряд был „нет“ – я знал, что мне нужно что-то менять. © Стив Джобс

5. Никогда не опускайте руки!
Наш большой недостаток в том, что мы слишком быстро опускаем руки. Наиболее верный путь к успеху – все время пробовать еще один раз. © Томас Эдисон

Дело в том что каждый день мы слышим новые интриги по спасению,что думаем мы постояльцы,Смарта!!!!

Всем доброй ночи! ;)

       Изначально придя на рынок Я довольно плотно приложился к изучению «скальпинга» в результате чего имел стабильный "+" на протижении достаточно длительного периода!  «НО» мы ведь все люди...  кроче говоря мне стало маловато того профита что Я имел!!!  ;)

… В течение нескольких месяцев Я пытался перестроиться на позиционную торговлю,… ловец больших движений мля! ;)) Вот собственно результат, слит профит за предыдущий и текущий месяцы:

… это как говорится печально! ;))

ВЫВОД: это (стиль торговли) НЕ моё (!!!)

( Читать дальше )

В продолжение поста: Разработчикам роботов: Возможно Вас заинтересует

Как и обещал, выкладываю платформу SAT 3.0, с помощью которой можно разрабатывать, тестировать и эксплуатировать торговые алгоритмы.

Ссылка для скачивания: SAT3-Demo.rar


Немного фишечек системы SAT 3.0:


1. Визуальная торговля опционами:
Видны опционные уровни, спрэды в стаканах. Кликом мыши можно покупать и продавать опционы.
 



( Читать дальше )

Виктор К. Оганезов (Гугенот)        
Памяти…
На войне незатейливо праведной,
оттого и опасной вдвойне,
капли крови всё сохли на гравии −
на войне, на войне, на войне…
 
И сплетались в канву безутешную:
мрак земли и небес киноварь,
Чернокозова ночи кромешные,
перееханный танком букварь…
 
Стопари поднимались за здравие,
а случилось всё так, как в Чечне:
капли крови всё сохли на гравии  –
на войне, на войне, на войне…
 
И горение было, и тление…
то псалом, то баллада, то гимн…
Нестираем с лица поколения
византийской агонии грим…
 
Мы уходим – и что мы оставили
умирающей нашей стране ?..
Капли крови всё сохнут на гравии –
на войне, на войне, на войне…  
 
2011 г.

 
 
Решил написать про кредитно рейтинговую шкалу объектов инвестирования. Если будет тема интересной. Можно будет подробнее раскрыть тему.
 
Как мы знаем, наиболее известные агентства — Standard&Poor's, Moody's и Fitch — оценивают компании с точки зрения кредитоспособности в отношении конкретной долговой бумаги или иного финансового инструмента.
 
 
 
Рейтинг представляет собой заключение не только о способности, но и о готовности заемщика своевременно исполнять обязательства.
 
 
 
В качестве примера  рассмотрим кредитную рейтинговую шкалу, используемую агентством Standard&Poor's.


( Читать дальше )

Суперцикл. Баффет отдыхает.
 
Начиная с 1789 года имеются фондовые котировки, незадолго до этого началась третья суперциклическая волна из глубины веков 1000-летнего цикла, подробнее читайте в книге Пректера и Фроста «Волновой принцип Эллиота»
 
Ниже представлен график с сайта Пректера с разметкой третьей суперциклической

Ниже я взял данные с Йельского университета(так же как и в статье http://smart-lab.ru/blog/17631.php), где они высчитали месячный индекс NYSE за период с 1815 — 1925 года, что совпадает и подтверждает предыдущую разметку Пректера
 



( Читать дальше )