Количество золота на COMEX сейчас ниже чем было в конце 90х когда Гордон Браун слил золото Англии спасая Голдман Сакс и другие банки.   

( Читать дальше )

       Запись вебинара можно на сайте iLearney спасибо за ресурс всей команде!))) 
Ссылка на запись тут! 
         Собирал простую систему в стиле сбер/втб, далее средняя на это значение и далее разница между значением и средней (так удобнее работать с гистограммой отклоенния). Использование бета коеффициентов отсутствовало при этом. 
          В основном веб состоял из построения точки входа и ответов на вопросы, которые были очень меткими между прочим! Благодарю участников вебинара, которые формировали правильные вопросы в тему!
          Перед просмотром убедительная просьба, не подумайте что каким то образом расскрывается граали, это простейший материал наглядно продемонстрированный в софте TSLab и в инете полно статей на тему парной торговли, так что особо чего то нового в нее я не привнес.
          Статьи на тему пар советовал

( Читать дальше )

По следам поста smart-lab.ru/blog/139535.php

Формула вычисления последовательности положительных и отрицательных свечей:

=ЕСЛИ(E41=$E$2;V41; ЕСЛИ(V41=V40;V41+W40;V41))



Формула максимальной серия свечей роста/снижения подряд:

1 вариант:
=-МАКС(ЧАСТОТА(СТРОКА($V$39:$V$100015);($V$39:$V$100015&""<>"-1")*СТРОКА($V$39:$V$100015))-1)

2 вариант:
=НАИМЕНЬШИЙ($W$39:$W$100015;1)
или
=НАИБОЛЬШИЙ($W$39:$W$100015;1)

— кол-во растущих свечей(ячейка - E8), шт. =СЧЁТЕСЛИ(V39:V100015;">0")
— частота наблюдения: =СЧЁТЕСЛИ($W$39:$W$100015;E11)
— вероятность наступления события: =E12/$E$8

И получаем:



( Читать дальше )

Всем привет!

Начиная свой блог на sMart-lab.ru хочу представиться всему комьюнити.

Собираюсь писать о фундаментальном анализе акций на российском фондовом рынке, об основных принципах инвестирования, которые использую в реальной жизни. В блоге собираюсь по большей части писать о проводимых мною сделках купки-продажи акций, облигаций и о вложениях в наиболее доходные банковские вклады, которые на мой взгляд могут быть более разумной инвестицией в какое-то время в сравнении с инвестициями в фондовый рынок.

Мой фундаментальный анализ основан в основном на теории и практики таких людей как Бенджамин Грэм, Джоэл Гринблатт, Уоррен Баффетт.

Немного о себе — закончил экономический факультет НГУ, работал в E&Y аудитором и оценщиком 2,5 года, в РОСНАНО инвестициционным аналитиком около 4,5 года. В 2010 году стал обладателем звания CFA.
И если быть честным — в текущем году перестал быть обладателем CFA звания, поскольку не оплатил обязательные ежегодные денежные сборы. В настоящее время управляю частным инвестиционным портфелем на рынке акций, облигаций и банковских вкладов в России и работаю над созданием собственного веб-сайта для сторонников фундаментального анализа.

( Читать дальше )

VIX индекс также известен как «индекс страха», но еще один признак пристутствия страха на рынке — движение акций в последний час торговли. Движутся вверх — значит трейдеры с комфортом берут позиции овернайт, движутся вниз — наоборот.
Результат последнего часа — хороший индикатор того, как трейдеры оценивают иностранные рынки и геополитическую ситуацию, так как рынки Европы и Азии открыты, пока американцы спят.
 
За последний месяц (22 торговых дня) рынок откатывал назад 18 раз (82%) в среднем на -0,14%. Совсем недавно, рынок падал 8 из последних 9 торговых дней, а на последней неделе, хотя индексы росли — они падали в последний час три  раза из четырех. 

 

В чем разница между правильно и неправильно спроектированным торговым роботом? Робота с хорошей архитектурой можно изменять, масштабировать и развивать не боясь поломать его хрупкие внутренности.

Новое видео о том, как эту самую архитектуру легко и ненавязчиво заложить в основание автоматической торговой системы.


Видео можно скачать файлом отсюда. (Формат mp4, размер 218 Мб)

Как-то проворонил начало осеннего курса Computational Investing, Part I, в Georgia Institute of Technology. Жоржия — не Грузия, а область в США.

Но тем не менее, запись туда идет и только что сам туда записался. Обучение через интернет, полностью бесплатное, на английском языке. Для меня вполне удобное: много времени не отнимает, лекции можно смотреть онлайн, а можно загрузить в айпад или еще куда и смотреть в сортире или на пляже, кому как удобнее… Их длительность — минут по 15.
Для тех, у кого плохо с английским — можно включить субтитры, заодно и язык подтянете.



Препод — некто Tucker Balch, в прошлом пилот-истребитель ВВС США, позже выучился н квонта и работал в хедж-фондах.



В процессе обучения надо будет кодить на питоне и в экзеле. Можно и не кодить — сертификата тогда вы не получите, но с курсов никто не погонит.

Программа обучения: http://wiki.quantsoftware.org/index.php?title=Computational_Investing_I#Computational_Investing.2C_Part_I

( Читать дальше )

Update: Данные для расчета из статьи лучше не копировать, смартлабик обрезает текст. Для тестовых расчетов данные можно взять вот здесь: http://kramin-42.hosting.parking.ru/data.txt

Итак коллеги, фееричный сервис, убийца традиционного технического анализа, новый взгляд на привычные вещи — Теханализ 2.0 переходит в статус бета версии!

* Аплодисменты, крики «Браво!» в зале.

Буду очень благодарен за ссылки на англоязычные форумы/болталки через которые можно попробовать раскрутить сервис в англоязычной среде. Очень хочу попробовать его туда двинуть (интерфейс не зря на английский перевел).

Также пишите свои пожелания по развитию.

Как обычно ссылки для изучения истории вопроса для тех кто опоздал: подробное описание принципов работы сервиса лучше почитать вот тут, вот тут и тут.

Что это такое?

( Читать дальше )

Как-то постил топики со ссылкой на сезонность, просили в личке скинуть по другим инструментам, решил сделать доброе дело :-)  и выложить для общего пользования

 Графики сезонности по основным инструментам с платного ресурса, надеюсь они на меня не сильно обидятся

Если кому надо что-то конкретное, напишите в личку, скину, у себя в жж  сделал полную подборку по сезонности на сахар и все ближайшие календарные спреды, кто торгует будет очень полезно  


Евро
 

( Читать дальше )