Неизменная позиция на протяжение всего текущего трехнедельного боковика  – мы должны переписать максимумы по индексам\акциям (не всем), чтобы начать очень хорошо падать. Поэтому еще раз обращаюсь к «медведям» — поберегите силы и сидите в засаде.
Пытаясь урвать последнее движение вверх за последние 2 недели меня 3 раза выбивало по безубытку в акциях «Газпрома», и три раза возили на небольшие стоп-лоссы ( 1-1,5к) по фьючерсу РТС. Отечественный Кукл добился своего –полностью пропало желание «бычить» даже интрадейно.  Теперь предпочитаю только сидеть в засаде для игры на большое движение вниз. Повторюсь, что текущий рост подобен движению конец февраля-середина марта 2012г, т.е идет развитие формации Конечный Диагональный Треугольник (КДТ) — заключительной модели роста  перед хорошим сливом.
Безусловно,  в текущем «боковике» идет накопление крупной короткой позиции \ раздача акций. Перед большим «походом на юг» обязательно нужно дернуть ещё вверх, чтобы высадить «лишних пассажиров».


( Читать дальше )

Текущая высоковолатильная болтанка напоминает напоминает  выматывающий пятисетовый матч по теннису.  … И вновь мяч на стороне «быков».
Сегодня будем снимать перекупленность – в медвежьем случае это время повалиться, в бычьем – время проторговать этот уровень в боковике.
 
Индекс S&P500
Наблюдаю уникальную для себя ситуацию. В период 19 июня – 25 июля либо формировалась крайне «бычья» формация заходные 1-2-1-2-1-2-1… волны и нас ждет долгий быстрый взрывной рост выше 1700п, либо формировалась крайне редкая коррекционная формация «наклонный треугольник» — это в первый раз на моей опыте наблюдать его формирование в живую.
В предыдущих обзорах указывал на сильный уровень притяжения 1390п (кто бы думал, что все же пощупаем его, после сильного обвала). На 1390 проходит весенний даун-тренд и его уровень 78.6% фибо. Кроме того, 1390 получается из пропорционального отношения (W)*62%=(Y).
Медвежья дивергенция на дневном графике не была отработана, и сейчас превращается в двойную дивергенцию.


( Читать дальше )

Материал с лучшего блога о фрактальном анализе fract.ru
Сегодняшний день перепугал быков. А я считаю, что надо ловить момент и покупать.
Помните мой недавний прогноз по индексу РТС, который я давал в середине июня? — он работает как часы.
Смотрите сами, прогноз и его исполнение:
 


( Читать дальше )

Вот он! Вот он! Вот он, блицкриг моей мечты!)))
Немного запутал нас всех индекс… ожидали с самого начала, что пойдем вниз из диапазон 138-142 (что сейчас и происходит), но сценарий малость изменили из-за последующих движух. Возвращаемся к старому сценарию — вниз из указанного диапазона.
Вот самый армагеддонистый из арммагеддонов… и это не локальный армагеддон, это настоящий армагеддон с целями (для начала) 550-600...


А вот что у нас с рубликом… Немного изменил разметку волны 2 Minor — сути это не меняет… цели те же  — 37! 42?!


( Читать дальше )

Причины падения рынка сегодня — ваши версии в каменты.
Почему наш рынок падает так быстро и так отвесно?

фьючерс РТС -4,36%.

Что происходит? 

Стоит свой сервер в дата-центре биржи, с которого торгуют свои роботы. Есть интерес расширить круг торгуемых стратегий. Особенно интересуют ловля гэпов и сбалансированные рыночнонейтральные стратегии. Возможно участие в разработке ваших идей. 

В данной статье речь пойдет о введенном не так давно на российском рынке индексе волатильности РТС. Для тех, кто не сталкивался с этим понятием или не понимает, для чего он в принципе то нужен, есть подробное описание на сайте биржи: http://rts.micex.ru/s82  
 
Индекс волатильности – это взвешенная мера подразумеваемой волатильности опционов на какой-либо индекс или иной финансовый инструмент. Индекс волатильности измеряет ожидаемую рынком волатильность на определённый будущий период.
 
Волатильность еще называют «индексом страха» рост ее всегда связан с обвалом котировок. Взглянув на дневной график индекса волатильности РТС видно, что основной всплеск пришелся на август 2011 года, когда в США был понижен суверенный рейтинг. Далее резонансный всплеск в октябре и некое затишье перед очередной мартовской бурей 2012 года.



( Читать дальше )