Набирает популярность программирование биржевых роботов и аналит. систем.
В рунете больше информации по программированию для росс. рынка (Quick в частности), есть n-ное число разных библиотек.
 
По западу информации мало, поэтому попробуем начать тему.
Тема по большей части будет интересна уже тем, кто знает язык C# и имеет опыт реализации приложений.
 
В основном задача стоит в том, как разработать интерфейс для обработки тиковых данных и отправки ордеров.
 
Для торговли фьючерсами на данный момент есть несколько простых адекватных API -> TT, CQG и Zen-Fire.
Zen-Fire наиболее доступен, если у вас открыт счет в AMPFutures или MirusFutures, вы можете использовать его бесплатно.
 
Ссылки: Форум Zen-Fire, Примеры кода на ZF.


( Читать дальше )

Я бы с привеликой радостью играл бы и шорта если бы входящие условия по лонгу и шорту были ОДИНАКОВЫЕ! но они разные
показываю на пальцах на примере термометра
цена все время может играть от нуля до +бесконечность.
 
следовательно:
—  если я купил,  то я могу или получить ноль по своим  вложениям или получить бесконечный профит 
—  если я продал (шорт), то я могу получить или какой то процент но не более 100 или бесконечный убыток.
 
если я продал акции ГП в шорт по 300 рублей на миллион, я бы получил 700тыс профита откупив их по лою на 100 рублей
ежели же купить те же акции на миллион рублей по 100 рублей и продать по 300 рублей то я получаю профит 2 млн
отсюда видно что ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ прибыль разная и не в пользу шорта

но эти все расчеты можно не читать и не щитать!

( Читать дальше )

ОАО "Интер РАО ЕЭС" завершило сделку по продаже 3,26% акций ОАО «Э.Он Россия» (ОГК-4), которые были приобретены в рамках дополнительной эмиссии в 2011г. О сумме сделки ничего не сообщается. Покупателя в «Интер РАО» также пока не называют. Продажа пакета акций «Э.Он Россия», как отмечается в сообщении пресс-службы «Интер РАО», была реализована для исполнения стратегии распоряжения миноритарными пакетами акций электроэнергетических компаний, находящихся в собственности "Интер РАО". Продажа осуществлена за денежные средства и с прибылью для компании. Вырученные средства планируется направить на развитие профильных активов группы "Интер РАО". После совершения сделки у "Интер РАО" не осталось доли в "Э.Он Россия". 

( Читать дальше )

Платиновые слитки. Фото: РИА НОВОСТИ/Павел Лисицын
 

Цены на платину постоянно падают с сентября, сделав ее за это время дешевле золота. Традиционно этот металл стоит дороже, и это объяснимо объективными причинами: в природе платина встречается гораздо реже, локализация месторождений очень узка (Россия да Южная Африка), добыча сложна. Дисконт образовался благодаря стараниям спекулянтов. И, похоже, вскоре наступит развязка: в последнее время цены стали довольно быстро расти, что, по мнению некоторых экспертов, в недалеком будущем грозит родить рыночный пузырь. А это в текущей мировой экономической ситуации для рынка, разумеется, не полезно.
 
Падение цены на платину усиленно разгонялось биржевыми спекулянтами: на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) ежедневно открывалось огромное количество коротких позиций (так называемых шортов). В конце декабря спекулятивный шорт на NYMEX составил 311,6 тыс. унций (в аналогичный период 2010 года было в три раза меньше — 112,3 тыс. унций). Чем ниже падала цена, тем активнее плодились шорты. По мнению  управляющего хедж-фондом INVETEC Дмитрия Солодина, эта чисто спекулятивная игра была связана с укреплением доллара. Сейчас же короткие позиции начали закрываться, и на горизонте замаячил пробой важного уровня сопротивления (с точки зрения Солодина — $1526 за унцию). После того как цена пройдет этот уровень, короткие позиции играющих на понижение спекулянтов начнут закрываться с ужасающей скоростью. Легкий толчок в виде негативных информационных сообщений о платинодобывающих компаниях — и готово, процесс уже не остановить.


( Читать дальше )

Законодательство многих офшорных юрисдикций предусматривает возможность создания структур (инвестиционных фондов), предназначенных для привлечения и инвестирования средств более или менее широкого круга вкладчиков.

Деятельность инвестиционного фонда подлежит регулированию (в той или иной мере)со стороны государства его регистрации. Во многих офшорных зонах это регулирование довольно мягкое и обычно сводится к тому, что фонд должен получить разрешение властей на свою деятельность (для чего необходимо подтвердить документально добропорядочность его учредителей и профессионализм менеджмента) и затем подавать отчетность по установленной законом форме. При этом сама инвестиционная деятельность фонда практически не регулируется, что дает возможность вкладывать средства в самые разнообразные инструменты, в том числе фьючерсы и опционы, в чем инвестиционные фонды на «большой земле» обычно весьма ограничены.

При этом интенсивность государственного контроля может зависеть от типа фонда. По общему правилу, фонды, привлекающие средства широкой публики, контролируются более тщательно, чем те, которые предназначены для привлечения средств узкого круга профессиональных инвесторов. 


( Читать дальше )

Если  Вы увидели  фигуру в S&P, то и торгуйте S&P.  Фигура ТАМ, а не на наших индексах и тем более  не на бумагах.   Корреляция  низкая, это  же видно без математической обработки.   Смотрится что будет выше нефть – так  и покупайте  нефть,  а  не Лукойл.   И кстати нефтяная бумага не Лукойл, а сберкасса.  Это касса на падении нефти с 150 в 30 грохнулась со 100 в 15. 

Оригинал взят у fintraining в О сравнительной доходности долгосрочных инвестиций в России — 1
Лицом к лицу
Лица не увидать
Большое видится на расстояньи
Сергей Есенин

В первые дни Нового года принято подводить итоги года минувшего, поэтому почти все газеты и журналы финансово-деловой (и не только) направленности публикуют сравнительные данные о том, на чем можно было заработать, а на чем потерять, в прошедшем году.

С точки зрения развлечения публики дело это, несомненно, хорошее. Однако при этом практически всегда допускается одна серьезнейшая ошибка, которая может быть простительна развлекательным СМИ, однако губительна для тех, кто собирается по полученным данным делать далеко идущие выводы. Дело в том, что один год – чрезвычайно малый срок с точки зрения инвестиций, и попытка делать далеко идущие выводы по результатам на столь коротком отрезке времени неизбежно приводит к фиаско. Даже если инвестировать вы планируете не надолго, а на относительно короткие сроки (скажем, на год — два), все равно анализировать при этом нужно результаты нужно не на предыдущем коротком периоде, а на максимально доступном. (В скобках добавлю: а еще лучше – интересоваться при этом аналогичной статистикой по зарубежным странам, с несравнимо более длительной историей рынков и инвестиций).

( Читать дальше )

Ниал Фуллер

В сегодняшнем уроке я хочу показать вам, как можно делать 100% дохода за год, торгуя только одну сделку в неделю. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Ну, это не так, просто если вы научитесь торговать как снайпер, а не как пулеметчик, и правильно будете управлять деньгами в каждой вашей сделке, вы можете примерно удвоить ваш торговый счет за год. Конечно это не гарантия и не обещание, но я хочу научить вас сегодня, что будучи дисциплинированным, придерживающимся хорошо продуманного плана торговли вы можете заработать приличную прибыль на протяжении года.

Основные вопросы, которые мы сегодня рассмотрим:
1) Концентрация на качестве сделок это самый быстрый способ делать деньги на рынке.
2) Подготовка торговой стратегии и торгового плана, прежде чем начать торговлю реальными деньгами увеличивает ваши шансы на успех, и уменьшает шансы стать эмоциональным трейдером теряющим деньги.
3) Основой вашей стратегии торговли один раз в неделю являются ваши умения быть дисциплинированным и терпеливым.

( Читать дальше )

Уже ни раз и ни два читаю тут мысль, что у нас тут «песочница», а вот там на Западе… И якобы там и опыт и сокровенные знания в области трейдинга. Ну и конечно «бабки».

Ну с «бабками» то все ясно: сравните сколько в мире выпущено долларов, евро, фунтов и йен и сколько рублей.  В 70-е фонд с 20-тью миллионами долларов считался крупным, а сейчас там и со 100 млн. — «мелочь».

Только вот большой вопрос — хорошо ли это, что там столько денег. Да даже не в деньгах дело. Возьмем оценку их финансовых активов  и сравним с выпущенными деньгами. Какое получим «плечо»? До форекса конечно не дотянем, но ФОРТС «отдыхает». А какое там плечо у банков? Российские банки на этом фоне просто какие-то «динозавры в железных рукавицах риск-менеджмента».

Но и это еще не все. Где крутятся основные «бабки» на их финансовых рынках? На акциях? Фьючерсах и опционах на фондовые индексы? Фьючерсах на валюту? Да ничего подобного — основные обороты там в производных на облигации и ставки. И кому мы там нужны в их «инвестизбах» со своими стратегиями на акции и фьючерсы на индексы?  Как там у Высоцкого:

( Читать дальше )