В конце ноября прошлого года принимал участие в обучающем курсе А. Каленковича «Опционы – это просто», на котором все участники получили возможность использования альфа версии опционного модуля TSLab. Также, для данного модуля были получены скрипты, позволяющие реализовать подход к торговле, рассматриваемый на курсе. В ходе курса программа и скрипты обновлялись несколько раз, т.к. их работа была неустойчивой.

Только сейчас нашел время протестировать работу софта на реальном счете. Следует отметить, что в скриптах присутствует возможность виртуальной торговли, однако в моей версии софта позиции периодически пропадали после перезагрузки софта/компьютера.

Для теста решил испробовать стратегию типа Risk Reversal. Т.к. целью было тестирование устойчивости работы софта, то использовалось минимальное количество опционов.

Прежде всего, была выполнена оценка исторической волатильности. По полученной оценке историческая волатильность превышала опционную на 4%. Т.к. полученная вега по идее должна быть положительной, то это считалось благоприятным условием для открытия позиции.

( Читать дальше )

Мы продолжаем развивать тему бесплатных торговых роботов. На этот раз решили давнюю проблему терминала QUIK с отображением сделок трейдера на графике.
 

 

Метки сделок на графике

 

Крайне полезная встроенная функция в терминале — отображение сделок на графике инструмента в виде стрелочек. Это нужно для анализа собственного трейдинга, поскольку без этого прибыльную торговую систему не построить.
 

Но проблема QUIK в том, что сделки показываются только за текущую торговую сессию. Именно поэтому мы сделали специальный индикатор на языке LUA, который сохраняется всю Вашу активность в файле, а затем отображает на графике с историей.
 

Как настраивать и запускать данный индикатор можно посмотреть тут.
 

 

 

 

Зарегистрируйтесь на форуме и скачайте робота прямо сейчас БЕСПЛАТНО!

В США банкротятся нефтяные компании. Я давно уже предполагаю большую аферу Уолл-стрит за этим снижением цен на нефть. Да, к этому притянули массу факторов, обширное количество аргументов и логичных доводов — информационная индустрия отрабатывает свои деньги. Но основа события и главная заинтересованность — огромные деньги, вложенные в нефтные «чудесные» проекты, когда цены на нефть достигали макимума в 2008 году. Под это было взято много денег. И теперь, чтобы объяснить инвесторам провалы «чудесных» проектов, есть такое прекрасное объяснение, которое используют миллионы инвестиционных бизнесменов по всем миру для объяснения убытков тем, кто доверил им деньги: «так сложился рынок». Под рынок можно списать все убытки и перераспределить полученные деньги. Капитализация и прибыли формируются не всегда под влиянием хороших производственных показателей, а своевременные продажи приносят такую же прибыль, как и своевременные покупки. Кто продал акции Энрон по $80, не расстраивался, когда они стоили по 8 центов.

( Читать дальше )

Ссылка на обновляемый список на сайте

К сожалению отвечать на комментарии с рабочего компа не могу, поэтому извиняюсь если кого оставил без внимания. В ближайшее время планирую запустить сервис вопросов на сайте, так что всегда можно будет задать вопрос там.Пока возвращать схему для различных категорий инвесторов по российским облигам не планирую в связи с тем, что изучаю отчетность компаний российских  и добавляю аналитические показатели по компаниям на свой сайт.В связи с вводом ИИС облигации становятся более популярными и являются основными инструментами для покупки на иис.Это к вопросу зачем я добавляю список облигаций.
Пример:  Алроса

Мой первый пост.

Совсем недавно я стал увлекаться трейдингом после школы («дальше можно не читать») и открыл способ трейдить без риска чем угодно, так как очень люблю математику, в которой силен, не смотря на свои 14 лет («Тем более лучше дальше не читать»). Началось всё даже не с трейдинга, а с майнинга. Инвестиционные мои цели были что-то вроде как, «Выклянчить у мамы вторую видеокарту», чтобы добывать еще больше биткойнов. Потом я понял что биткойны лучше продавать не сразу, а когда подорожают. И потом я понял что лучше всего их вообще не продавать :) Но это разожгло во мне интерес к трейдингу, я стал искать безрисковую стратегию, и хотел понять возможно ли это в принципе.

Есть прекрасный способ слить свой депозит — мартингейл. Рано или поздно всегда слив. Но это особо изощренный метод слива, когда много месяцев видишь рост на сотню-другую процентов, а потом слив :) Но в отличии от других методов мани-манагерства, марти меня особо привлек, ведь по сути это возможность зарабатывать не занимаясь угадыванием курса, пусть и временно, но работает.

( Читать дальше )

Допустим есть система (комбинации + стратегия) дающая возможность заработать на продажах опционов от 10 до 30% в месяц.
Возьмем среднюю доходность 20% в месяц с учетом реинвестирования
Начальный капитал: 200 000 руб.
Через 12 месяцев — 1783220 руб.(без вычета НДФЛа) 
Через 24 месяца — 15899369 руб. (без вычета НДФЛа) 
Как на Ваш взгляд реально ли делать 20% в месяц с учетом реинвестирования на продаже опционов (с загрузкой ГО денежными стредствами счета в размере от 50 до 100%).

Сам принцип торговли подразумевает постоянный мониторинг ТА, внешнего фона, новостей и т.п. (не то что ушел от монитора и забыл)

Какие Ваши мнения? 

*По поводу 3-ого марта судить сложно — т.к. можно прибегать к хеджированию позиции (единственный минус — что за любой хедж всегда приходится платить)

Московская биржа объявляет о новых возможностях для участников торгов на фондовом, денежном и срочном рынках

В апреле Московская биржа проведет плановое обновление торгово-клиринговых систем фондового, денежного и срочного рынков, предполагающее в том числе объединение анонимных стаканов ОФЗ и перевод их на цикл расчетов Т+1, запуск нового режима торгов крупными пакетами ОФЗ, обновление механизма проведения дискретных аукционов по акциям, возможность расчетов по сделкам на фондовом рынке в иностранной валюте, удлинение сроков операций репо с ЦК, ввод новых механизмов поставки по фьючерсам на облигации и исполнения опционов, а также новации в области клиринга на фондовом рынке.

( Читать дальше )

Продолжение цикла статей (статья 1, статья 2, статья 3, статья 4, статья 5) про исследование стратегии, покупка стрэдла.
Теснее всего данная статья переплитается со статьей 4.
В этой статье я попробую ответить на вопрос (для себя в первую очередь), во сколько более оптимально покупать или продавать стредл или проводить всевозможные изменения моей позиции. 
Для этого я скачал с КВИК историю часовых свечек на индекс RTSVX. У меня получилась история только с мая 2014, к сожалению КВИК более глубокую историю часовиков мне не дал. Далее написал макрос, который сделал выборку по дню недели и часу.
Я считал срез волатильности, следующим образом.
x=a1-a2

( Читать дальше )