Избранное трейдера Alexey214
Практически все программы для разработки и тестирования механических торговых систем автоматически предоставляют отчет о показателях созданной вами стратегии, позволяющий оценить ее предполагаемую рентабельность. Однако иногда возникает потребность рассчитать параметры доходности самостоятельно. Например, когда торговля ведется вручную, либо стоит задача рассчитать совокупную эффективность по портфелю систем – обращение к таким программам, как Tradestation, Wealth-lab и подобным в данном случае является не самым оптимальным решением. С другой стороны, считать параметры на калькуляторе также не видится рациональным способом решения задачи.
При данном раскладе весьма полезной может оказаться старая программа из имеющегося у каждого пакета Microsoft Office – Excel. Функционал программы позволяет легким образом получать необходимые данные. Предлагаю один из способов создания отчета об эффективности торговой системы на описанном ниже примере.
Буквально пара недель осталась до заседания Федеральной резервной системы, но мировые рынки, кажется, уже не надеются увидеть решительных действий от американского регулятора. Пока члены ФРС продолжают делать громкие и многообещающие заявления, официальная статистика немного подводит. Мы очень хорошо помним, как уверенно все ждали повышения ставок от регулятора на его сентябрьском заседании, но тогда вдруг всё испортили серьезные проблемы в Китае — и Федрезерв был вынужден отложить решение, ссылаясь на китайский фактор. Очень похожая ситуация разворачивается и сейчас: совсем немного — и рынки вообще перестанут принимать во внимание любые заявления регулятора.
Свежие отчеты, на которые как раз и будет опираться ФРС при принятии решения, пока не дают поводов для оптимизма. Вчера, к примеру, были опубликованы последние данные по деловой активности в производственном секторе от ISM: цифры были удручающими. Индикатор снизился с отметки в 50,1 пункта до 48,6 пункта, — он впервые упал ниже уровня в 50 пунктов за последние три года! Кроме того, это вообще самые слабые данные с 2009 года.