Интервью Александра Герчика  на радио ФИНАМ ФМ

Есть очень популярное мнение, которые озвучивают многие известные гуру рынка, такие, как Герчик, Резвяков и другие, что цена — это все. Не стоит смотреть ни на какие индикаторы, не обращать внимания на новости и вообще ни на что не обращать внимание. Частично я с этим согласен. Но давайте подумаем, что значит значение цены? А для этого нужно задать более глубокие ответиты: почему она постоянно изменяется? Кто ее двигает и зачем и с какой целью? Также если продолжить логическую цепочку: зачем вообще создан рынок и для чего участники в нем торгуют? 
 
Начнем с конца: основная фунция любого рынка (будь то NYSE или колхозный рынок Простоквашино) является привлечение покупателей и продавцов. Каким образом? — Создав для них максимально удобные условия. Если участники рынка довольны они будут продолжать торговать (на этом зарабатывает администрация). Потому основная задача любого рынка (или администрации рынка) — создать максимально комфортные условия для всех типов участников.
 

Какие типы участников? Как и на любом рынке — есть оптовые покупатели и продавцы и мелкие. На колхозных рынках для мелких — своя инфраструктура и цена, для оптовых своя.  На бирже они одновременно участвуют. Но на ком биржа будет больше зарабатывать? Естественно на больших игроках. Потому она должна создать условия для больших участников. А какие основные требования у больших рыб к бирже? Это гарантии и ликвидность.

О гарантиях — говорить не будем. Но чтобы обеспечить крупных игроков ликвидностью биржа должна иметь маркет-мейкеров, которые и создают ликвидность на рынке, выступая против крупных сделок. Это то, о чем говорил Майтрейд в своем видеообращении. Но маркет мейкеры — кукловоды очень ограниченные. Когда входит крупный игрок он движет рынком в длительной перспективе. Маркет мейкер только в краткосрочной. Пример: входит какой-то нерез и покупает 30 000 контрактов по RIZ1. Он же не пипсовик, потому движение на 1-2% ему не интресны. Он заходит по какой-то причине и покупает по какой-то определенной цене.  Не важно почему. Важно то, что он зашел. Своим входом он загружает маркет-мейкера и других участников. Обычно более 50% и значительно более всех сделок — это сделки внутри дня. Т.е. это маркет-мейкеры и интрадейщики. Вход крупного игрока заставляет маркет мейкера и других интрадеев затарится в шорт на 15-20 тыс. контрактов (остальное считаем продал другой крупный игрок). А раз так, то им нужно до конца дня эти контракты закрыть. Но Майтрейд прав — они делают бизнес с прибылью. Они постараются закрыться в плюс. Каким образом? Начнут продолжать продавать, чтобы опустить цену еще ниже. Насколько ниже — зависит от рынка, мастерства и удачи. Но после того, как цена опустится, что будет делать маркет мейкер и другие интрадеи? Правильно — закрывать шорты. Таким образом возвращая цену к уровню входа крупного игрока. Далее импульс может поднять цену еще выше или цена может встретить дополнительных продавцов на этом уровне. Значит можно считать, что предыдущая корекция цены (а именно закрытие шортов) была не столь важна. Потому что Вам даст изображение на графике, что цена поднялась/упала на 1000 п? Это может обозначать, что вошел крупный игрок или просто закрытие шортов/лонгов маркет-мейкером. 
Теперь внимание вопрос: что Вам может дать знание того, что зашел крупный игрок? Как можно вычислить крупного игрока? 
Ответы думаю очевидны.
P.S. Что такое трендовый (или некоторые говорят Ударный) день? Это когда маркет мейкер загружается против крупного входа, но двигая цену против входа натыкается на других крупных игроков. Загружаясь до лимита, для сокращения рисков — он начинает разгружаться во чтобы  то ни стало — создавая краткосрочное ралли и импульс для движения цены.

Итак, после слива предыдущего счета, и открытия нового, я все-таки решил проанализировать в письменном виде все свои ошибки, а то вроде все понимаю, но из-за отсутствия как раз-таки в законченном виде и является причиной из повторения.
Ошибки все самые что ни на есть глупые, банальные, от которых надо избавляться еще в самом начале работы на рынке, но я делаю это только сейчас, спустя 3 года после того, как в первый раз пришел на рынок

Итак, мои ошибки, которых надо избегать:

— частое отсутствие защитного приказа
— вход сразу на ВСЕ
— большое количество сделок, зачастую поспешных и необдуманных
— заигрывание (т.е. забываю о том, что это все серьезно, что у меня есть план, которому нужно следовать и т.д.)
— надежда
— отыгрывание
— работа против тренда/ловля ножей
— отсутствие внутреннего тормоза (т.е. зачастую к примеру на плохом рынке, когда я «вылез» из убытка, в небольшой, но все-таки плюс (2-3%), я продолжаю работать, вместо того, чтобы остановится, т.к. зачастую это просто повезло)
— рисование кучи (да и не кучи) всяких линий, которые зачастую только мешают моему анализу, а дают 100% уверенность в случае их пробития, не пробития, что есть плохо, а моему анализу, анализу движения цены, они только мешают. Хотя в целом я не против линий. Просто нужно очень аккуратным с ними быть
— возможно добавится что-то еще
 
Целый «букет» всех возможных проблем собрал и я в себе, следствием чего и стал слив предыдущего счета. Хотя надо заметить, что были, были иногда периоды, когда я избегал большинства из этих ошибок. Может как-раз таки благодаря их наличию в апреле 2011 г. я сделал 340%. Но лучше уж отсутствие таких вот 340%, и небольшая ежемесячная прибыль, чем слив счета. 
Тем не менее все эти ошибки имеют место быть в моей ежедневной торговле, и от них стоит избавляться
В принципе сразу же получилось их расставить по степени важности и опасности для счета.
Осталось начать работать над избавлением от этих ошибок, а точнее даже не начать работать, а повесить перед глазами, и СРАЗУ же их ликвидировать

P.S. После пары комментариев решил добавить, что все-таки это не проблемы, которые имеют место быть на постоянной основе, а иногда случающиеся казусы, которые очень бьют по торговому капиталу 

Как возможно многие уже знают, настоящий ключ к доходам состоит в знании, как правильно выйти из сделки.


Далее будут рассмотрены несколько наиболее популярных стратегий выхода из сделок, которые я собрал из различных книг.  В общем-то это по сути реферат самых известных и получивших положительные отзывы стратегий выхода плюс пару полезных мыслей. Текст большой, но полезный. Рекомендуется не к спешному прочтению с осмыслением прочитанного. 

Для начала надо разделить идеологии выходов на два типа:  интрадейной и экстрадейной стратегий торговли.

Для интрадейных стратегий:

1. Немедленный пошаговый выход из сделок в направлении движения цены или сразу на развороте при помощи близкого трейлинг-стопа.   Если рынок предлагает случайную прибыль от сделки, намного большую, чем ожидаемая – хватайте её!   В любом случае подтягивайте за позицией чрезвычайно близкий стоп! Снимая часть сделки, вы уменьшаете риск и фиксируете прибыль.
2. Тейк-профит по целям в пунктах или % от депозита.  Трейдер, использующий прицельные выходы, получает преимущество, состоящее в том, что он не столкнется с проблемой наблюдения потерь больших нереализованных доходов.  Трейдер также будет должен научиться выдерживать расстройства, приносимые наблюдением того, как был получен меньший доход, в то время как можно было получить больший при наличии чуть большего терпения.  Прицеливание вполне работоспособная стратегия выхода при условии, что вы обладаете сноровкой подбора мишеней и умением не оглядываться на то, что могло бы быть.
3.  Торговля ведется внутри полос Боллинджера, а не снаружи. Метод весьма успешен на боковом тренде. Торговые правила относительно очевидны и просты. Покупайте, как только цена коснется нижней полосы. Если торговля идет против вас, что покажет закрытие за границей нижней полосы, быстро выходите и примите небольшие убытки. Если торговля начинает двигаться в вашем направлении, как это часто и будет происходить, оставайтесь в прибыльной позициям и поменяйте торговую позицию на верхней полосе, применяя те же правила, только наоборот. Этот метод кажется эффективным, потому что сочетает тактику принятия небольших убытков и больших доходов, с торговой стратегией покупки на впадинах и продажи на пиках. Настоящая сложность состоит в том, чтобы убедиться, что вы находитесь в боковом тренде.  Как вы узнаете, находится ли рынок в ограниченном торговом диапазоне или в состоянии тренда? Объективным методом является использование ADX. Если ADX падает, торговля внутри конверта может оказаться очень выигрышной. Если ADX поднимается, рынок находится в состоянии тренда, и вам лучше использовать метод конверта, следующий за трендом.

( Читать дальше )

Продолжение топика smart-lab.ru/blog/17238.php

краткий показ основного интерфейса программы, окон:

Люди часто спрашивают у меня: Какими качествами обладают лучшие трейдеры? Один человек как-то даже заплатил мне за полдня консультаций, чтобы получить ответ на этот вопрос. Однако нет необходимости выкладывать большие деньги, чтобы получить ответ. Вот список из 5 самых важных качеств, которые я обнаружил, исследуя личности самых успешных трейдеров.

1. Вера в то, что результаты вашей деятельности зависят от вас самих
Многие люди не понимают этого. Они продолжают повторять одни те же ошибки снова и снова, потому что они всегда видят причину во внешних факторах.
Наиболее успешные трейдеры, наоборот, постоянно анализируют, каким образом они достигли тех или иных результатов, и стараются исправить свои ошибки. Они сами создают собственную реальность.

2. Желание по-настоящему понять себя
Вы не можете понять того, как вы влияете на результаты вашей деятельности, если вы недостаточно хорошо знаете себя. Я считаю, что большинство людей живут как в “Матрице” (я имею в виду фильм). Они просто занимаются своим делом, не осознавая, насколько сильно они были запрограммированы той культурной средой, в которой они живут, включая семью, друзей. Они не осознают, что у них всегда и во всем есть выбор.

( Читать дальше )

В скальпинге есть такие моменты, на которых следует обострить свое внимание. Давайте начнем по порядку...
 
Уверен, что каждый трейдер начинал опыт торговли со скальпинга))) Как это происходит?) Открылся. Значимый удачный +, но в силу каких либо  факторов (возможно неопытность, страх, жадность) тут же закрылся… Дальше происходят убытычные и профитный сделки, но в итоге результат оставляет желать лучшего. После анализа напрашивается вывод. Зачем сделал столько сделок, если можно просто было открыться тут(указывая на график) и закрыться вот тут (снова указывая на график)? В итоге моральных сил потрачено много, а  результат не радует. Со ступеньки скальпера -прыжок на ступень интрадея, позиционного трейдинга...
 
Почему так произошло? И как добиться стабильности и ограничить потери, избавиться от неудачи? Попытаемя ответить на эти вопросы...
На чем зарабатывают- на тренде. Если есть тренд, то скальпинг прибыльный если работать в одном направлении тренда, но и тут профит скорее будет меньше чем просто встал по тренду и лови волну. Но когда тренда нет, на любом таймфрейме -час, 15мин, 5мин,1мин — ниша скальпера. Риски минимальны-тебя не вынисут вперед ногами от резкого движения и когда это движение идет весь день. Обозначаются ориентиры, когда стоит торговать лонг, а когда шорт. Возможная прибыль, лось......
 
-анализ ситуации. День стоит начинать с ТА графика ММВБ, РТС, торгуемого спота, и фьючерса на него. Общий анализ мировых индексов. закрытие DJIA, SP500, нефть и Brent, Light (спред м/у ними).Золото. Пара eur/usd, а в случае торговли fRTS также и фьючерс на пару доллар/рубль.(нудно утомляет и бывает хочется уйти в позиционный трейдинг-сразу бан! Нарушение всех правил)
 
-основной поток информации- стакан котировок. В случае скальпинга фьючерсами на акции — дополнительно стакан котировок на акции соответствующего эмитента (тут оптимально Газпром, Сбербанк)
-Графики. Рабочий минутный максимум 5-ти минутный. На остальных тайм фремах ищем паттерны (треугольник, двойное дно/вершина). Максимум час. Дневка и недельный-для общего анализа движения.
-индикаторы- их просто вовсе нет. Ни каких RSI, MACD  и прочего нет.Только стакан котировок самого фьючерса, его график и график поводыря… Единственное что может быть на графике-это скользящая средняя... 
-Стопы. Стоп-лоссов как таковых нет. Это занимает время и в данной ситуации ни к чему. Стопы в голове. Ушли в минус на заранее допустимую величину- тут же хладнокровно и не думая кроем сделку. Никаких надежд быть не должно. 
-Повадырь. Скальпинг требует максимального внимания, т.е. нужно тут же реагировать на изменения повадырей. Это фьючерс sp500, нефть, DAX, euro/usd, золото.Графики основного индекса ММВБ, торгуемого фьючерса, график торгуемого спота. Отслеживаем любые изменения, примерно так(таблица)



( Читать дальше )

Раз уж про рыноГ зажечь не могу (молодо-зелено я), а графоманить охота — буду жечь про то, в чем хорошо разбираюсь — про женщин (зачеркнуто) машины!
Посмотрел комменты к топику Тимы про авто и понял, что народ особенно к шикарным машинам не привыкший.
Задела фраза — машина пассив.
Так подумать — да, пассив. Да еще и чем  дороже авто, тем дороже обслуживание. Сама цену теряет очень быстро. Но есть одно маленькое но…

( Читать дальше )

 
Страны-участницы антикризисной конференции заседают за столом. На месте
президиума – Соединённые Штаты Америки. Рядом с Россией, в огромном
графине, жидкость, по внешнему виду напоминающая воду.

США:
Садитесь поудобней, господа.
Повестка дня простая: нам пизда.
Тревогу бить пора давно настала!
Тут речь не о размерах капитала
И разных непогашенных долгах...

Греция: (оживлённо)
Вполне согласна. Счастье не в деньгах.

Франция:
Легко пиздеть, когда кругом халява...

(Россия делает большой глоток из графина)

Италия: (встаёт)
Ты, США, толковая держава,
Макдональдс, Микки Маус, спору нет...
Но, мамма миа, это — полный бред!
Мне некогда рассиживаться с вами.
Что там у нас конкретно по программе?
Гераклам недостаточно бабла?
В асфальт их закатать и все дела.

( Читать дальше )