Передача «Опционы. Илья Коровин (Калининград)» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 6 августа 2015 г.

Это мой первый пост здесь.
Увидел вот этот, полный грусти и печали пост и решил написать отдельный топик, чтоб не потерялось среди коментов, вдруг кому пригодится.

Не судите строго, я совсем новичек на рынке, а в опционах так и подавно. Но потихоньку разбираюсь и осваиваюсь.
Депо у меня небольшое, учусь торговать, и пару раз была ситуация, когда не поставил вовремя стоп, а цена улетела далеко против меня.
Причем оба раза была некая уверенность, что это ложный вынос, и должно вренуться. Лося крыть ну очень не хотелось, но и держать непокрытые убытки в расчете на свое понимание хаотичности рынка тоже рискованно.

Как я поступал в такой ситуации — покупал опцион. Для шортовой залипшей позы — колл, для лонговой — пут. Ближайший страйк около денег или немного в деньгах.

Плюсы данного подхода:
— Убыток уже не увеличивается, т.к по синтетике получается просто опцион, а у него как известно риск фиксирован.
— Если есть уверенность, что нащупали разворот или завершение ложного выноса, можно усреднится, т.к. высвобождается ГО, а при малом депозите это играет очень большую роль.

( Читать дальше )

Оторвусь от своего «ПШ» и напишу что то по делу.

Так как все давно знают, как из 10 тыс сделать пару мил за две недели, я буду о другом. На досуге игрался с Экселом и придумал себе задачку. Конечно это задачка не о пьяном матросе, но у каждого свой потолок.

Условие задачи: Может ли кухарка баба Нюра разместить на Российском фондовом рынке свои 10 тысяч, так, что бы получить доход чуть больше ставки рефинансирования ЦБ? Какие риски она будет нести?

Что бы не мучится с рекапитализацией, срок установим в меся, проценты в годовых. Обзор Российских надежных облигаций не внушил доверия бабе Нюре. Ее напряг расчет НКД. Конечно, она хотела, сразу купить ЮТэирФБО12, но статус дефолт ей что то напомнил. Возникла идея создать синтетическую облигацию на опционах и провести стресс тесты.

Взяли опционы РТС.

До эксп. 41 день. Не станем придумывать сложную конструкцию и называть ее моим именем, а просто продадим два опциона. Пут и Кол. Где продадим? Для этого пригласим пьяного дядю Ваню, за место пьяного Матроса и посмотрим стандартное среднеквадратичное отклонение, месячное. При текущей цене 84000 и воле 34 получим порядка 9%, а два отклонения 19%, а три отклонения 29,5% и т.д. Посмотрев ближнюю историю, я увидел месяц декабрь 14 года. 44% вниз. Хотя закрытие месяца 16%. А это значит, что в декабре торговать не будем. А остальные месяцы вполне вписываются в два стандартных отклонения. От текущей цены это: 100500 и 67500. Так как у нас немного больше месяца, возьмем с запасом: 105000 и 60000 страйки. По цене 110 и 130 соответственно. При этом у нее заблокируют 4000 ГО.  6000 ей должно хватить на рост ГО по выходным и просто из жадности. Не сложно вычислить, что доходность позиции составляет 2.4% за 41 день, а за год  21% и это без докапитализации, правда один месяц не торгуем. При этом, если показать бабе Нюре еще и график с биржи, и посоветовать продавать иногда путы, а иногда колы. Рассказать про календарные спреды, волу  и маркет мейкеров, то результаты торговли можно улучшить в разы. Главное, чтобы не здох вечно пьяный дядя Ваня, который вместо пьяного Матроса. А то как мы сигму будем считать?

( Читать дальше )

С открытия отлично отработался импульсом вниз треугольник, который остался со вчерашнего овернайта. Я в нем не участвовал, и догонять не стал. Ждал лонгов. 

Опишу сегодня логику своих действий в отработках формаций в интрадее. А так же, выложу сделки, чтобы не было сомнений, что я эти все формации так же отрабатываю, а не просто рисую. Для таких вот комментариев: 

 
Поехали!

( Читать дальше )

Опишу логику своих действий на сегодняшних торгах.
 

• Бычий флаг, о котором я вчера писал в обзоре, на открытии сломали импульсом вниз.
• Работать от продаж в мои планы на сегодня не входило, поэтому в шорты не полез, а стал ждать сигналов, чтобы начать снова работать от лонга.
• Первый сигнал был на мини неудавшемся размахе. По его целям полностью крыться не стал, закрыл лишь половину позиции, остальную оставил, т.к. думал, что покупки вытянут цену выше. Не угадал, поэтому остальная часть закрылась в бу.
• Потом было еще повторение этой же формации. Опять вошел в лонги, но взял убыток на уровне второго пика.
• Далее образовался нисходящий клин. По прежнему, ждал лонгов, поэтому пробой вниз торговать не стал. И правильно, т.к. он оказался 

( Читать дальше )

Техническая картина на данный момент такая:
 

• идет отработка восходящего клина.

Интрадей рынок торговался так:

( Читать дальше )

Сегодня в 6 уроке в первой части мы начнем разбирать такую тему как «основные модели перелома». Вначале  хотелось бы сказать, что модели технического анализа делятся на два типа:

А) Основные модели перелома тенденции

Б) Основные модели продолжения тенденции

Для лучшего понимания материала мы с начало разберем «основные модели перелома». Прежде чем мы начнем детально разбирать основные модели перелома тенденции, для начала давайте ознакомимся с некоторыми общими положениями:

1)      Для возникновения любой модели перелома является существования предшествующей тенденции.

2)      Одним из первых сигналов для перелома в существующей тенденции часто бывает прорыв важных линий тренда.

3)      Чем крупнее и масштабнее модель, тем значительнее будет последующее движение рынка

Давайте разберем все эти положения подробнее. И так «для возникновения любой модели перелома является существования предшествующей тенденции», здесь можно сказать следующее, что модель перелома может возникать только в том случае, если существует некая тенденция. В противном случае перелавливаться нечему и такой сигнал будет считаться ложным.

( Читать дальше )

Как говорят профессионалы, на рынке работают различные торговые стратегии, если соблюдаешь ММ и ставишь стоп лоссы. Вот и я доработал, почти, свою систему, которая в пятницу дала заработать на фунте и других инструментах. Критикуйте, вносите свои предложения, все полезное приму и буду использовать.

Многие, кто не читал книгу Ларри «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» и не внимательно смотрел на картинку в предыдущем ларри-посте, задавали вопрос про то, как строится система по определению минимумов и максимумов. Специально для них, отдельным постом с примером.

Для начала все же загляните в пост по ссылке и увидите там два паттерна, максимум и минимум. Определяются они очень просто:

• локальный максимум, это бар который имет два соседних с максимумами ниже
• локальный минимум, это бар который имет два соседних с минимумами выше

То же правило, действует в отношении следующих выше по иерархии максимумов или минимумов, краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных. Только берутся уже не бары, а экстремумы предыдущего порядка.

В этом случае получается:

• краткосрочный максимум, это локальный максимум который имеет два соседних ниже
• краткосрочный минимум, это локальный минимум который имеет два соседних выше

… и дальше по иерархии

( Читать дальше )

Надоело каждый раз лазить в книгу, тем более что как мне кажется при публикации были допущены некоторые ошибки. В итоге вот...


Пользуйтесь на здоровье!

P.S.
Если где-то есть явная ошибка ввиду неверной интерпретации (есть сомнения насчет прорыв вверх/вниз) — комментируем.

UPD.
продолжение: развернуто про минимумы и максимумы по Ларри Вильямсу...