В связи с повышенной волатильностью на российском рынке после 24.02.2022 года временно приостановил торговлю фьючерсами. Была получена хорошая прибыль и я взял паузу для осмысления происходящего. Описание некоторых моих стратегий и их результаты можно найти на Смартлабе у меня в блоге, а также на моем Ютуб канале и в телеграм канале.

Наблюдая за рынком со стороны, в очередной раз появилось желание разработать торговую стратегию, позволяющую открывать позицию в начале движения и закрывать сделку на его пике и в очередной раз это сделать не удалось.

Однако в результате появилась стратегия «Большой тренд»:

Торговля осуществляется на дневном таймфрейме  фьючерсами RTS, Si, BR в равных долях с учетом гарантийного обеспечения.

Вход в позицию на пробой/отбой уровня при достижении максимума/минимума цены предыдущего дня. Если позиция к концу торговой сессии убыточна, закрываемся по стопу и следующий день не торгуем. Если к окончанию торгового дня получена прибыль, переносим позицию через ночь и на следующий день ставим стоп в безубыток. Прибыльную позицию держим до следующего уровня. Используются горизонтальные и динамические уровни. Пересмотр уровней осуществляется еженедельно.

( Читать дальше )

Продажи челябинского застройщика ГК АПРИ Флай Плэнинг (эмитент облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг»). В динамике суммы и в разбивки по объектам. А также в сравнении с облигационным долгом. Источник информации о продажах — эмитент, расчеты — ИК «Иволга Капитал». Информация об облигационном долге публична.

( Читать дальше )

 
Меня часто спрашивают: «как ты определяешь, что на рынке были маржинколлы?». Решил написать небольшой пост.

Чтобы узнать точно о маржин коллах, вам надо либо работать в брокере, либо иметь связи с брокерами.
Обычно, такую информацию разглашать не разрешается. 
Нам остается определить эту информацию лишь по косвенным признакам.

1. Маржинколлы обычно там, где больше всего людей. Народный рейтинг акций можете посмотреть в ежемесячном отчете Мосбиржи или в Тинькофф Пульсе. Когда голубые фишки падают быстрее, чем второй эшелон (где нет плечей), это тоже признак маржин-коллов.

2. Маржинколлы обычно гарантированно наступают, когда акции падают на 15-20% от каких-то уровней, на которых инвесторы могли заходить в них. Чаще всего, маржин коллы + стоп-лоссы идут там, где актив выходит на новый минимум за какой-то период времени.

3. Чаще всего, маржинколлы идут в вечернее время, после того, как рынок уже и так значительно упал в течение дня. Маржины на тонком вечернем рынке существенно более вероятны, а покупка во время таких маржин-коллов имеет неплохие шансы на отскок.

Вот, например, Газпром 14 декабря

1. тонкий вечерний+утренний рынок
2. акции упали на 15-20% от зоны верхней проторговки
3. акции вышли на новый минимум за 4 месяца

Ну а на таком рынке как сейчас маржинколлы идут чуть ли не каждый день, причем в обе стороны😂

Ну даже не глядя, логично было бы предположить, что падают все те же — рублевые компании, особенно те, которые не платят никаких дивидендов или платят низкие дивиденды.

📉ВК -12% новый рекордный минимум
📉Совкомфлот -3,6% новый рекордный минимум
📉Петропавловск -7% новый рекордный минимум 
📉QIWI -4% новый рекордный минимум
📉Ренессанс Страхование -10% - новый рекордный минимум  
📉СПБ Биржа -11% новый рекордный минимум  
📉Аэрофлот: -10% новый минимум за 5 лет
📉ФСК -7% новый минимум за 5 лет
📉ИнтерРАО -10% новый минимум за 5 лет
📉AFKS: -9%, новый минимум 1,5 года
📉Белуга: -10% новый минимум за полгода
📉ЦИАН -10% новый минимум за месяц
📉Русаква -9% новый минимум за 4,5 месяца
📉МТС -4,6% новый минимум 2 года
📉М.Видео -7% новый минимум за 1,5 года
📉Новатэк -7% новый минимум полгода
📉Группа ПИК -8% новый минимум за год
📉Роснефть -8% новый минимум за год
📉Россети -6% новый минимум за 2 года
📉Сургут -8% новый минимум за 2 года
📉ВТБ -6% новый минимум 1,5 года


( Читать дальше )

Дня доброго всем!
Что посоветуете почитать ребёнку (мальчику) 12-ти лет, из интересных захватывающих книжек, но с финансовым уклоном.
И только в бумажном варианте.
Вот как например эти две (уже прочитаны):

В идеале воспользовался РЕПО с ЦК
Сбер не даёт. ВТБ тоже. Финам сказал, что первый раз за 3 года такое спрашивают- обещал уточнить

Посмотрел фонды денежного рынка. Номинально не плохо. Можно купить бумаги втб на втб без комисии, а сбера на сбер. НО во первых комиссия за управление, во вторых-есть спреды. Формально одна копейка. Фактически — на ВТБ есть неплохой объем с таким спредом, а на сбере с минимальным спредом можно только на 67 тыс купить. 

Из долгосрочного,  что почти не обсуждается на СЛ- ОФЗ-Н. 11% дают. на 3 года. Можно выйти раньше, но если выходишь в первые пол года- уходишь со своими. Из плюсов — что можно уйти с тем сколько принёс. То есть вариант для подушки безопасности в долгосрок неплохой.

На валютной паре USD/RUB последнее время мы можем наблюдать очень сильный безоткатный тренд, что случается весьма нечасто. 



Физики накаченные всеми видами пропаганды СМИ и местного и забугорного разлива сформировали огромную лонг позицию по фьючерсам Si.
Юрики толкаемые жаждой наживы на распаде фьючерсных контрактов, а также вдохновленные отсутствием ЦБ на рынке сформировали огромную шорт позицию по тем же фьючерсам.

Несмотря на сильное снижение пары в последние дни физики держат строй и лишь наращивают лонг, резать лося не хотят, готовы идти на маржин колл.
Юрики же не могут обкэшить свой огромный профит от шорта без офера со стороны физиков.

Верхи не могут, низы не хотят.

( Читать дальше )

Оглавление.
1. Ликвидность. Решето на Графиках опционов.
2. Ненасытная Тeta и ее Папа Абаж.
3. Капризная Волатильность. Асырк из соседнего Королевства Кривых зеркал.
4. ДельтаНейтральность или Многоженство Без любимой жены.
5. Жизнь в Гареме.
6. Старание и труд все перетрут — не наш лозунг.
7. Дисклэймер.
8. С Новым годом — годом Тигра.

1. Ликвидность и как следствие ломовые спреды.
На опционах оставляет желать лучшего.

Минимизируем количество сделок с опционами.
Применяем по возможности Синтетику.
В идеале — это только открытие позиции опционами.
Дальше работаем только фьючами.
Автоматическая экспирация.

2. Минимизация влияния Теты.
Папа Теты — Абаж. Ростовщик. Очень жаден и скареден.
Глупый, Жадный, Злой и Противный. На МЕНЯ похож.
Он каждый день посылает свою дочь брать с Вас оброк.
Поэтому чем меньше заплатите за участие в Процессе (Покупка опционов),
тем лучше для Вас.
Поэтому работаем с дальними по срокам опционными сериями, где меньше Теты.

( Читать дальше )

Попросили набросать про стопы. Набросал.

Надо ли ставить стопы… И если да то как?

Для спеков надо — спек это оружие на каждый день.
И зависание в какой то убыточной позе там недопустимо.

Как ставить?

Вариант 1 
Фиксированная сумма — например ри 300-500 пунктов.
Выбило. Вернулись выше уровня — где Вы зашли — перезашли.
Самый плохой вариант — это запил уровня. Тут можно на ровном месте потерять дофига.


Выход — 2 стоп — уходим и смотрим в сторонке и ждем импульса, на откате которого заходим.

Можно на первой же сопротивке ближней скинуть часть позы и прибыль по ней отложить для стопа в безубыток

Насколько я могу судить — самая частая методика именно такая.

Плюсы — даже серия стопов Вас не убьет
Минусы — в армаду короткостопщиков любят набирать позы, пуская шипом цену за уровень и удовлетворяя за их счет свои лимитки.
А перезайти может далеко не каждый. Но это можно наработать.

Вообщем стопы частые, но депозит берегут

( Читать дальше )