Я как обычно просматривал отчетность компаний и мне под руку попалась очень существенное расхождение между доходностью и ценой акций металлургических компаний. Доходность для акционеров более чем привлекательная. Я не буду расписывать весь сектор. Возьму для примера одну из компаний, которая как мне кажется торгуется существенно дешевле коллег по цеху. 

НЛМК 
цена акции 222р. — дивиденд за 3 кв. 2021г  = 13,33р.!  6% квартальных (24 годовых при текущей цене к ближайшей выплате).

Многие стоят в стороне и ждут пока улягутся страхи вокруг  новых налогов для отрасли (они составят менее 10% от прибыли) и ждут что цены на металлы снизятся… :) 

… тут важно понимать, что доходность измеряется в реальных величинах, а % — это в текущей ситуации чисто применимо к какой-либо конкретной выплате за определенный квартал. ранее квартальные дивиденды составляли 2,5-3% от стоимости (сейчас 6%).

При текущей стоимости продукции годовая дивдоходность составляет примерно 40р. +\-, если будем исходить из высокой рыночной доходности 10% в год, то ценник НЛМК более-менее адекватный находился бы в районе 400р. за акцию.
но у некоторых «товарищей» ожидание что цена стали вдруг чудесным образом снизится и поэтому они ждут ЧУДА… :) цены на морковку, картошку, недвижимость и все остальное растут потому как деньги обесцениваются новыми вливаниями печатного станка.

( Читать дальше )

Та самая торговая система — проверка ГРААЛЯ. 


!!! ВНИМАНИЕ!!! уважаемый автор стратегии 100$  возмущается и пишет что я не закрываю сделки в конце дня и не пропускаю утреннюю свечу. Так вот спешу его разочаровать. Сделки в конце дня закрываются как он и написал в 23,45. и утренняя свеча в 10,00,00 пропускается. Так что уважаемый 100$, извиняйте, но все по вашему описанию сделано. !!! ВНИМАНИЕ!!!

Плюсаните, а то народ себе в избранное записал, да плюсов наставил, завтра уже торговать начнут так))) 

Вот есть такой автор 100$  

Написал 2 замечательных поста про торговую систему 1-й пост дарю систему   и 2-й пост та самая торговая система , и даже написал как по ней торговать .

Пока читал, сразу закралось сомнение, что это может быть прибыльно.  

Ну,  нам же не долго проверить в ТСлаб это все дело. соберем за 10 минут. 

( Читать дальше )

Друзья, спасибо за звезды. Вот та самая система 100%/250% годовых:

Берем фьюч Сбера на минутках. Навешиваем Simple MA. Выставляем период 70 и расчет по цене Median. Отрисовку SMA делаем точками, а не линией. Перестаем бухать и начинаем пристально пялиться в эти точки............

Если не в позе, то открываем лонг, когда 3 точки SMA поднимаются вверх.
Если не в позе, то открываем шорт, когда 3 точки на SMA опускаются вниз.

Для лучшего понимания привожу рисунок шортового сигнала:



Точки на SMA — 1,2,3 — идут вниз. Как только сложилась такая нехитрая конструкция и мы не в позе, то встаем в шорт на открытии следующей свечи после точки 3 с тейком 1% и стопом 1% от цены открытия. Сидим на попе ровно до сработки тейка или стопа. Если мы не в позе и точки пошли вверх — встаем в лонг и сидим в нем по аналогичному сценарию. Входим и выходим по рынку. Но никто не запрещает дрочить лимитниками — это дело вкуса. В конце каждого дня после 23:45 принудительно закрываем позу, если она осталась открытой. На утренней сумасшедшей свече не открываем позу, чтобы не скользить носом по вазелину.

( Читать дальше )

Опционы на акции имеют интересные свойства.

▪️ С одной стороны, купленные опционы — это страховка. Покупка опциона пут страхует от падения, покупка опциона колл страхует от роста акции. Величина страховки для опциона колл неограничена. Величина страховки для опциона пут ограничена стоимостью акции.

▪️ С другой стороны, проданные опционы – это тоже страховка. Продажа опциона пут страхует шортовую позицию от роста, продажа опциона колл страхует лонговую позицию от падения. Величина страховки и для опциона колл, и для опциона пут ограничена премией опциона.

❓ Как это работает?

Например, у вас есть лонговая позиция по акции Krystal Biotech, Inc. (KRYS).
Цена покупки и текущая цена акции $45. При этом опционы пут и колл 45-го страйка с экспирацией 17 декабря 2021 года стоят $15.

Ваша цель — застраховать свою лонговую позицию от падения и заработать на росте.


( Читать дальше )

Дарю торговую систему на фьючах Сбера с доходностью около 100% годовых без реинвестиций и около 250% с учетом реинвестиций.

Вкладываешь 10 тыс.руб. -> торгуешь фьючом Сбера -> через год выводишь 35 тыс. Красота! Тебе больше не придется работать!))

Доходности системы выглядят так:



Система работает на минутках. Бэктест: 222 830 минут в 243 торговых днях.

Инструмент: фьюч Сбера на Мосбирже
ГО: 6 000 руб (с запасом)
Начальное депо: 10 000 руб. (с запасом)
Потери на каждую сделку: 5 руб. (комиссии + проскальзывания)
Кол-во сделок за 12 месяцев: 643
Доход на сделку: ~31 руб.
В конце каждого дня закрываем позу.
На утренней свече не открываем позу.
На выходе: 19 716 руб. (без учета реинвестиций)

Система очень простая. Всего один индюк с симметричным Стоп/Тейком. Можно торговать вручную в любом терминале. 

Если пост наберет 100 звёзд, выложу описание. И даже если наберет 99, все равно выложу. Мне она нахрен не нужна, а тебе может сгодиться))

UPD:
Не думал, что пост привлечет внимание. Всем заинтересованным — спасибо! Вечером выложу описание вне зависимости от кол-ва звезд))

UPD:
А вот и та самая система — тынц.

Да-да! Каждая сделка — в плюс! Хочешь научиться так торговать?

Для этого тебе придется вынуть жопу из любимого проперженного кресла и заняться реальным делом на морозе. Например — открыть кофейню, в которой маленький капучино с себестоимостью 126 р. будет стоит 250 р



Подробный расклад себестоимости маленького капучино от пацанов, которые промышляют этим делом:

• Кофе — 22,95 рубля. На эспрессо вместе со списаниями уходит 17 гр. Стоимость 1 кг кофе — около 1350 рублей.
• Вода — 1 рубль. Водопроводная вода проходит систему фильтрации, которую надо регулярно обновлять.
• Молоко — 15,3 рубля. Литр молока стоит 68,89 рубля. Если считать 200 гр молока на капучино, стоимость 13,7 рубля. Кооператив считает реальный расход молока.
• Стаканчик — 8,3 рубля. «Чёрный» использует простые стаканы с крышками. Поделили все используемые за месяц стаканы на все проданные напитки с собой.
• Эквайринг — 5,95 рубля. Почти 100% заказов оплачивают картой. «Чёрный» платит 2,29% комиссии с каждого проданного капучино.
• Расходники — 3,64 рубля. Сюда входят салфетки, моющие средства и прочее. Траты кофейни за октябрь — 116 707 рублей.
• Амортизация оборудования — 1,29 рубля. Кооператив использует машину Slayer, кофемолки Nuova Simonelli и Mazzer. Показатель посчитал так: разделил 2 477 200 рублей на 60 месяцев и на количество продаж в месяц.
• Аренда — 12,73 рубля. Стоимость аренды в месяц — 408 тысяч рублей.
• Комуслуги — 1,56 рубля. Сюда входит плата за электричество, воду и прочее — около 50 тысяч рублей в месяц.
• Налоги с выручки — 15,6 рубля. Капучино стоит 260 рубля, с каждой чашки 6% налогов.
• Работа бариста — 23,36 рубля. Ежедневный поток кофейни 300-350 человек, работают 11 бариста 8-часовой рабочий день, есть выходные, больничные и отпуска. Зарплаты с налогами — 748 572 рублей.
• Работа офиса — 11,44 рубля. «Если бы наша кофейня была единственным направлением, то на управляющего, бухгалтерию, административные дела и SMM расход вышел бы в 366 479 рублей в месяц».
• Административные расходы — 1,97 рубля. Сюда входит плата за интернет, охрану, вывоз мусора, смену ковриков, дезинсекцию и другое. Последний расход: 63 017 рубля.
• Техобслуживание — 0,94 рубля. В месяц уходит около 30 тысяч рублей на мелкий ремонт.
• Итого — себестоимость маленького капучино 126,03 рубля.

Пока ты дрочишь сишку и ждешь обвала, настоящие мужики зарабатывают на тебе и твоей жене))

Сегодня на смартлабе некто @Andrey_B из Калининграда написал пост, в котором предположил, что «СПб биржа по своей сути — кухонька». 
Я не буду комментировать тезисы Андрея, Андрей вроде что-то понимает, но не до конца. Постараюсь объяснить как устроено на самом деле.

Для справки, "Кухнями" у нас испокон веков называли форекс-конторы, которые становились второй стороной по сделке с клиентом-трейдером, при этом ордер клиента не попадал на настоящий рынок. В кухне, например, по определению не может быть очереди заявок и "биржевого стакана", так как с обеих сторон заявки на покупку и продажу тебе даёт «кухня». Если трейдер сливает, что его убыток клиента — прибыль «кухни». Отсюда конфликт интересов — «кухня» де-факто заинтересована в сливе депозита.

Теперь про СПб Биржу.

Во-первых, сама СПб биржа является организатором торгов и сама НИКОГДА не покупает и не продает акции на свой счет, не является второй стороной по сделке с инвесторами и трейдерами. Это факт и это 100% отличие от тех дилеров, которые котируют например CFD, и являются кухнями.

Во-вторых, когда вы покупаете акции на СПб бирже, вы действительно становитесь акционером американской компании (в отличие от ситуации покупки CFD через кухню). Как учитываются права на американские акции?

Эмитент -> Депозитарий (В США самым большим депозитарием является DTC).
В DTC открыт счет-депо у Bank of New York.
В Bank of New York открыт счет-депо у Бест Эффортс Банк, который является дочкой СПб Биржи.
В Бест Эффортс Банк открыты счета депозитариев ваших брокеров.
В депозитариях ваших брокеров открыт ваш личный счет-депо.

Если бы СПб была кухней, то как бы вы, извините, могли получить дивиденды на свои акции?😁 А ведь все дивиденды исправно платятся.

В-третьих, утверждение "Биржа спб — это обычный БОЛЬШОЙ чей-то клиент, который дает вам торговать внутри себя всем своим портфелем из 1600 акций" — неверное. Это так же неверно, как если бы вы сказали:

( Читать дальше )

В пятницу ЦИАН разместил акции и был оценен в 1 млрд долл. В связи с этим интересно проанализировать, как развивается рынок услуг продажи/аренды недвижимости и кто сможет на этом рынке заработать.

Стоит сразу сказать, что речь идет непросто про сайты объявлений о продаже/аренде недвижимости. На этом много не заработаешь. Легко посчитать – максимум 3 млн объявлений о продаже/аренды недвижимости, из них пусть 10% — платные со средним чеком 1000 руб. (это не только Москва). Итого максимальная выручка за год – 30 млрд руб. Если пытаться выжать с владельцев недвижимости больше – клиенты будут уходить на другие сайты. Выбор есть — Авито, ЦИАН, ДомКлик, Яндекс.Недвижимость, Метр квадратный ВТБ.

Речь идет про то, что сайты пытаются предложить более сложные услуги – сервис безопасных расчетов, защита сделки (страхование рисков покупки недвижимости), сервис аренды недвижимости и др.

( Читать дальше )

Свеча — знакомая всем форма упаковки информации о движении цены за некий промежуток времени. Для отрисовки свечи достаточно знать 3 параметра — отклонения H, L и C от цены открытия O:


Некоторые гении умудряются по форме свечей и по их сочетаниям делать высоколобые прогнозы на будущее, нисколько не беспокоясь о траектории цены внутри той или иной свечи. Но пост не про это. Пост про статистику.

За окном концлагерь. Идти некуда. Самое время заняться изучением цифр. Это одновременно и успокаивает и развлекает и вроде как делом занят.

Скачал с финама часовик фьюча сбера за 5 лет и посчитал указанные выше три параметра каждой свечи — отклонения H, L и C от цены открытия O. Картина отклонений в интервале от 0% до 1% выглядит так:



( Читать дальше )

Начну пост с двух слов: "уверенность" и "спойлер".
С простой целью — сэкономить ваше время. Его всегда не хватает. Мне вот в свое время не хватило, чтобы до конца разобраться с ЛДВ.
Так вот… У меня есть 100 процентная уверенность, что про Льготу Долгосрочного Владения ценными бумагами абсолютное большинство читателей Смартлаба знает достаточно, чтобы случайно не попасть «впросак как я» и не «заморозить» свои деньги на полгода-год (срок, который при нынешних темпах жизни является достаточно значимым).
Если вы относитесь к тому большинству, которое про ЛДВ знает все, дальше не для вас.
И второе слово "спойлер". Если вы все же в меньшинстве и были не в курсе, как работает ЛДВ у российских брокеров, а читать дальше времени нет, то для вас самое важное: ЛДВ не работает «автоматом», а является заявительной льготой. Чтобы ее получить надо что-то делать. Что делать — внизу поста в ИТОГАХ.

Теперь подробнее для тех у кого время на чтение есть :).
У меня в инвест сундуке

( Читать дальше )