В 2020 году у меня возникла идея создать торговую стратегию, использующую только фактор времени, т.е. открытие и закрытие позиции в определенное время без дополнительных сигналов. В результате в TSLab был создан скрипт:

 

 Тестировались фьючерсы RTS, Si, BR. Наиболее устойчивая закономерность найдена во фьючерсном контракте на индекс RTS при следующих параметрах: вход в шорт в 10.45, переворот в лонг в 17.15 и закрытие позиции в конце торговой сессии. Результаты тестов за период с 01.01.2017 г. по настоящее время без учета комиссии представлены ниже:

 

( Читать дальше )

Напомню, что налоговая нашла счета у меня на Кипре и прислала претензию: объясните мол, почему не уплатили налоги. 
Налоговая сказала: пересчитать все в рубли и заполнить декларацию.
Я посмотрел отчеты по сделкам и ахнул — там сотни страниц сделок за каждый год, как это все расчехлять и представлять в налоговую — не ясно.
Сказать что я приуныл — значит ничего не сказать.

К счастью, проблема решилась гораздо гораздо проще. Из недр смартлаба явился святой человек — Виктор Бавин, который сказал, что их бухгалтеры сотнями такие налоговые отчеты заполняют и предложил помощь. 

В итоге: отчеты за 3 года мне сделали за 1 день, сами их за меня отправили в налоговую в виде деклараций и приложений.
Налоговая все приняла и выставила мне в кабинете счета, которые я оплатил.
Потом правда еще пришлось оплатить штрафы за то, что своевременно не подал декларации.

В общем, если вам надо ВОВРЕМЯ сделать декларашку по Interactive Brokers или Exante или какому другому иностранному брокеру, пишите ему [email protected]

Цены такие:

до 100 сделок $50
От 100 до 1000 это $100
Свыше 1000 сделок $200

Инфляция год к году

 

 

 

 

 

 

Средняя инфляция за последние 15 лет в рубле 7,7%. Во франке, в среднем, наблюдалась дефляция -0,19%.

Девальвация год к году

( Читать дальше )

Данная статья навеяна постом о сливе 1,5 миллиона рублей на Газпроме.  Вполне вероятно, что  подобных постов будет с каждым месяцем всё больше, т.к. начинается время турбулентности и быть просто Инвестором  («хомячком, набил портфельчик и держи») крайне опасно.   И дело даже не в шортах, плечах или выносе позиций из портфельчика, когда все спят, а дело в том, что стать «Инвестором» сейчас очень легко и доступно. При этом нет каких-либо предварительных школы/университета инвестора или экзамена. Вход абсолютно свободный. Теперь любой желающий всего одной кнопкой смартфона «Купить» окунается в мир своих ожиданий и хотелок с девизом: «Акции онли лонг!», неверно переведя себе как «Акции только растут! Закрою портфель на пенсии».  К сожалению, время долгосрочного планирования заканчивается.  Я не инвестор и лично мой вариант  работать только по факту торговой ситуации на рынке. Но, возможно, эта простая и не сложная шпаргалка кому-нибудь поможет.

( Читать дальше )

Отберем главных фаворитов рынка на 2022 год: акции, которые собрали максимальное количество положительных рекомендаций от инвестиционных домов в России и за рубежом. Топ-10 по рынку США и рейтинг отечественных бумаг.

Как считали

У каждой более или менее ликвидной акции есть аналитическое покрытие от ведущих инвестиционных банков, компаний и фондов. Профильные эксперты выставляют оценки по пятибалльной шкале от «активно продавать» до «активно покупать», а также дают прогноз по бумаге на год вперед (выставляют таргет).

Чем шире покрытие у акции (больше домов, которые ее оценивают) и сильнее консенсус (доля похожих рекомендаций), тем более вероятным считается прогноз. Чем выше средний таргет аналитиков по бумаге, тем больший рост в ней закладывает рынок.

Ниже приведены сводные данные от Refinitiv по акциям с самым широким аналитическим покрытием. Мы отобрали те из них, которые имеют максимум оценок от инвестиционных домов с перевесом в пользу «Покупать» и «Активно покупать». Все они входят в основные индексы: РТС/МосБиржи и S&P 500 соответственно.

( Читать дальше )

Наконец закончился этот бег с препятствиями под названием ЛЧИ!)) Итог: 438% и 2 место на срочном рынке и 3 место на всех рынках. График доходности:


Кратко:

⛔️ Мне 5 раз повышали стартовые активы (выросли со 100 000 р. до 205 000 р.), 2 раза в процессе конкурса из-за этого доходность падала на 100% и более!!! Причины уже описывал, повторяться не стану)) Скажу лишь, что считаю себя НЕВИНОВНЫМ)))
✅ Думаю, если бы не вечные подъемы стартовой доходность была бы в районе 800% и более...
✅ 63 прибыльных торговых дня из 66!!! Я не робот и тоже ошибаюсь)
✅План на первые 2 недели был 3000 -4000 р. в день, в посл 2 недели конкурса — 35 000 — 40 000 р. в день!!!  Как говорил ранее — сложный % творит чудеса))) 

Какие выводы для себя сделал:

⚠️ Все ВОЗМОЖНО!!! Думаю придет мой черед и я выйграю этот конкурс… Всему свое время!))
⚠️ Печально, но факт — по сути конкурс интересен узкому кругу его участников. Причин много — думаю, что чей то успех и реальные возможности мало кому тут интересны — большинство больше радо подтверждению того, что на бирже все сливают…

( Читать дальше )

Ради интереса в ЛК брокера решил включить опцию «Размещение свободных активов», чтобы разобраться, как это работает. И понять, насколько это выгодно (спойлер: совсем не выгодно). Тем более говорят, что даже если эта возможность выключена, то брокер неофициально все равно пользуется бумагами (насколько это правда — не знаю). Ну а так хоть какая-то копейка будет капать за пользование моими бумагами (спойлер: реально копейки и капают).

Подождал недельку, чтобы все устаканилось, и сегодня открыл брокерский отчет. И увидел там прекрасное:




Колонки со светло-голубым фоном — это оригинальные данные из отчета, а справа от них — это мои расчеты.

 

Получается, что брокер взял у меня в долг бумаг почти на 785 тыс. рублей, а заплатил за это аж 55 копеек! Все, теперь я точно еще больше разбогатею! То есть брокер кому-то одолжил эти бумаги под, пусть будет, 15% годовых, а со мной поделился аж 0.01% из них. Щедро! В итоге брокер заработал чуть больше 300 рублей, а мне досталось 0.55 рубля, с которых еще и налог будет надо заплатить.

( Читать дальше )

Мой «Частный пенсионный фонд» предполагает следование за индексом Мосбиржи в той части портфеля, которая отведена под российские акции. Сейчас российский рынок немного просел, так что на данный момент это всего 16% от всех моих акций. Я стараюсь стремиться к целевому весу на уровне 17-18%, так что выглядит так будто мне сейчас надо закупить российских акций на свободные средства. Это выглядит разумным, с учётом того что они стали значительно дешевле, чем месяц назад, а американские акции, составляющие костяк портфеля (77,6% на сегодняшний день) — вновь на исторических максимумах.

Близится ребалансировка индекса, в результате которой в него будет добавлен En+ Group (металлургический холдинг, связанный с Олегом Дерипаской), а также будут исключены акции застройщика ЛСР. Эти акции я покупал согласно полагающейся им доле, и сейчас акции ЛСР у меня в небольшом минусе. Я уже заранее объявил о том, что избавлюсь от них после этого события (ребалансировки отслеживаемого индекса), несмотря на то, что мне придется продавать их с минусом. И это уже не первый раз, когда мне приходится так делать! Также без сожалений и в небольшой минус я продавал акции Россетей и Ленты ранее при их исключении из индекса Мосбиржи.

( Читать дальше )

«Норникель» выплатит рекордные дивиденды за 2021 г. с доходностью 12%, однако в 2022 г. выплаты окажутся гораздо ниже в результате изменения дивидендной формулы. Переход к расчету дивидендной базы на основе FCFF вместо EBITDA станет горькой пилюлей, которая спасет компанию от роста долговой нагрузки в период реализации масштабной инвестиционной программы.

В ближайшие годы свободный денежный поток «Норникеля» будет находиться под давлением из-за высокого CAPEX, в результате чего дивиденды в 2022-2023 гг. составят 1 492-1 580 руб. на акцию. На наш взгляд, в условиях роста процентных ставок форвардная дивидендная доходность на уровне 7-8% не является привлекательной. Ранее мы ожидали, что сохранение старой дивидендной формулы до конца 2022 г. позволит «Норникелю» вернуть 4-е место в индексах MSCI Russia, однако теперь и этот драйвер вряд ли будет реализован. Также «Русал» приостановил процесс выделения Быстринского ГОКа, что могло бы поспособствовать росту котировок «Норникеля» в 2023 г. Амбициозная инвестиционная программа приведет к падению дивидендных выплат, но при этом позволит укрупнить производство, модернизировать активы и сделать технологический процесс «Норникеля» более «зеленым» после 2025 г. В то же время позитивных изменений придется ждать несколько лет, поэтому при текущих вводных мы не видим потенциала для роста котировок компании и меняем рекомендацию на «Держать» с целевой ценой 20 539 руб. (27,4 долл. за АДР).

( Читать дальше )

 ▫️Капитализация: 66,3 млрд
▫️Выручка TTM:136,8 млрд
▫️EBITDA TTM: 35,1 млрд
▫️Прибыль TTM: 15,7 млрд
▫️Net debt/EBITDA: 1,1
▫️fwd P/E 2021: 3,6
▫️P/B: 0,43
▫️fwd дивиденд 2021: 14%

👉Оптовая генерирующая компания № 2 — российская энергетическая компания, созданная в результате реформы РАО «ЕЭС России». 

👉Основными видами деятельности ПАО «ОГК-2» являются производство и продажа электрической и тепловой энергии.

👉У компании стабильная дивидендная политика. На выплаты направляется не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

✅Компания очень хорошо отчиталась за первые 9 месяцев 2021го года.

— Выручка: 104,5 млрд руб. (+17,7% г/г)
— EBITDA: 29,6 млрд руб. (+12,9% г/г)
— Чистая прибыль: 14,4 млрд руб. (+19,5% г/г)
— FCF увеличился на 8,1%.



( Читать дальше )