Трендовое восстановление американского рынка продолжилось, особенно хорошо это показывают 4-часовики по фсипу. Хорошо видно, как изменился в моменте рыночный сантимент, появились агрессивные покупатели. Поэтому не заметив прошли 1800, 1810, и даже 1820 и 1830.

При этом проигнорировав статистику по розничным продажам (-0.4% за месяц), которую Goldman Sachs описал как «значительное разочарование», проигнорировав сильные сопротивления, на которых обязательно должны быть продавцы.

Все было подчинено одной цели, трендово вернуться наверх.
 
Видимо в голове была идея полностью аннулировать коррекцию в -6%  начала года, и это удалось: фактически в 8 свечей упали на -110 пунктов в начале февраля, в 8 свечей и вернулись обратно, что конечно говорит о полном превосходстве сегодняшних покупателей.

Посмотрим «недельки» фьючерса на индекс широкого рынка.
 


( Читать дальше )

                                                                                             Размер Гарантийного Обеспечения под создание описанной позиции: 1'000 рублей!



Если Вы новичок, интересующийся опционами, то сейчас (незадолго до экспирации) -  самое время попробовать свои силы в построении конструкций, немного более сложных, чем покупка голых коллов или путов.



    Для примера — спрэд. 
                Вертикальный.
         Бычий.

( Читать дальше )

Из прошлого прогноза:
" Скорее всего все подъемы американского фсипа, особенно выше 1800 — теперь для шорта. Дакс хоть и упал на -400 пунктов, но еще столько же остался должен как минимум. Так что очень вряд ли внешние рынки обойдутся тем снижением, которое мы уже увидели".
 
На рисунке ниже показано движение индексов S&P 500, Dow Jones Industrials, Dow Transports, Russell 2000 и Nasdaq 100 за неделю. За это время все индексы скорректировались на 2-4%. Самое сильное движение произошло в Dow Transports. Этот индекс потерял со своего пика около 5%.

 
Посмотрим «недельки» фьючерса на индекс широкого рынка.

( Читать дальше )

Вчера провел открытый урок

 smart-lab.ru/blog/162524.php

Рисовал каналы, объяснял систему.

Кто-то ее не понял, кто-то «ляпнул», что она простая.

Факт в том, что она работает… Вот картинка от сегодня, по газпрому:

 

Как вчера вам указали ТРЕТИЙ КАНАЛ, так и работает.

( Читать дальше )

На примере Газпрома.

1. Одна из трех частей системы «Шаблон» (Интра, Медиум, Глобал) 

Часть системы ИНТРА, формирует сильный сигнал.

У Сильного сигнала — есть множество своих буквальных Характеристик. Сегодня эти характеристики Максимальная Глубина на ТФ 3,6 мин.



Рис.1 Сигнал готов по Вкладке «ИНТРА», но точечный вход виден лишь по ТФ 1 мин, но должен вот вот появиться на ТФ 3 мин.





( Читать дальше )

В м/ф «Простоквашино» корова Матроскина отелилась бычком. Вопрос: Как Матроскин собирался в два раза больше молока получать?
 
Это вопрос ко всем быкам на фондю, что вы хотите получить СЕЙЧАС? Молочка от таких же бычков? ню-ню.
 
Амеры январь заваливают, это мне теперь понятно, и февраль тоже.
 
Мы идем на 1420 по ММВБ, и возможно ниже, и все это ДО Олимпиады. Возможно с 03-04 февраля примерно от 1400 будет рост к 1570 по ММВБ, к началу-середине марта (как раз амеры с 1730-50 придут на свои 1820-30 опять)
 
Так что я играю спокойно вниз, и ниже 1420 набираю лонги, с целью довести их до конца февраля до 1570. Убивать нас будет нефть, ей будут рисовать до марта даунтренд, и скорее всего недетский. 
 
А потом мощный возврат с ростом нашей нефтянки, здесь я согласен с Элвисом Марламовым (он высказал свое мнение о тенденциях 2014 года в печатном номере журнала WallStreet, как и другие 9 экспертов)
Вот как выглядит наш рынок за период с 31 декабря по 15 января:

 Удачи!

Ну вот, теперь я и на СмартЛабе. Буду публиковать одну из своих торговых стратегий, направленых на отлов сильного движения. С уровнями входа-выхода. Дабы не отвечать каждый раз на одни и те же вопросы сразу пишу методологию: сигнал считается исполненым только по закрытию рынка (товарные и иностранные — 24:00, фьюч РТС 23:50, отечественные акции 18:45). Стоп ставится с открытия, при сильном движении сразу переносится в безубыток. При слабом — ставятся «ворота» в соответствии с дневной волатильностью (бывает, что пилит, но крайне редко. Если пилит — корректировть позициюю можно только по закрытию рынка). Можно использовать и другие подходы к выставлению стопов. 
Система отлично работает на любых трендовых рынках. При увеличивающейся волатильности слегка теряет, но потом наверстывает свое с лихвой. Для простоты написания стоп-лосс и тейк-профит называю просто — «стоп».
Ниже системнного расклада пишу свои мысли по поводу рынка, для любителей оправдывать свои несистемные действия. Но это- не более, чем мои рассуждения, торгую я по системе, сигналы которй излагаю в начале поста. Иногда могу быть с нею не согласен.

Ситуация на текущий момент:


( Читать дальше )

Продолжение серии (1, 2, 3, 4, 5) статей посвященных индексу РТС.

В предыдущем посте от 17 апреля я рассмотрел два сценария на момент, когда цена в очередной раз подойдет к 1211.30:



( Читать дальше )

Что такое трендследящие системы, диверсифицированные на портфеле фьючерсов и длительностью средней сделки 20 и более дней? Что они представляют собой в психологическом плане.? Да, на первый взгляд это очень привлекательный метод торговли, особенно если посмотреть тесты на исторических данных за очень большой промежуток времени. Это почти всегда будет ровная восходящая кривая и на глаз кажется граалем. Взгляните на рисунок, чем не грааль?





Самое интересное, что это не какая-нибудь суперсистема, изобретение какого-то гения системного трейдинга, а всего лишь, простые каналы Дончиана с фильтром MACD. Да и играть такую систему означает уделять внимание этому делу всего лишь 10-15 минут в сутки — просмотреть графики и передвинуть ордера, если это необходимо. В общем, работы даже меньше чем у долгосрочного инвестора — не надо анализировать фундаментальные данные, изучать бухгалтерские отчеты компаний, включать паранормальные способности в виде интуиции чтобы определить направление движения цены и т.д.и т.п.


( Читать дальше )