Блог им. wwxxww

"Опционы для новичков. Очень малый счёт." Вертикальный спрэд за 10 пунктов!


                                                                                             Размер Гарантийного Обеспечения под создание описанной позиции: 1'000 рублей!



"Опционы для новичков. Очень малый счёт."  Вертикальный спрэд за 10 пунктов!
Если Вы новичок, интересующийся опционами, то сейчас (незадолго до экспирации) -  самое время попробовать свои силы в построении конструкций, немного более сложных, чем покупка голых коллов или путов.



    Для примера — спрэд. 
                Вертикальный.
         Бычий.
                На коллах.



Вероятность исполнения — очень невелика, но в качестве приобретения опыта набора позиции и наблюдения за её поведением (Аж!)) до экспирации — хороший пример.

Итак. Вертикальный Бычий Спрэд — это покупка опциона колл с нижним страйком, и продажа опциона колл с верхним (верхний/нижний, в данном случае — это относительно друг друга). Для тренировки и оттачивания навыков берём страйки, довольно удалённые «вверх» от текущего центрального. При этом они будут довольно дёшевы (до экспирации осталось несколько дней).



"Опционы для новичков. Очень малый счёт."  Вертикальный спрэд за 10 пунктов!"Опционы для новичков. Очень малый счёт."  Вертикальный спрэд за 10 пунктов!                       Логика набора позиции.

Так как позиция состоит из купленных и проданных опционов, а ГО по проданным сравнимо с ГО по фьючу (7,5-8тыр за шт.), то первым делом следует набрать «длинную ногу» — ибо ГО под покупку на порядок (а в данном случае, на порядки) ниже. Покупаем 20 опционов RI145000BB4. ГО = 298,20руб (за 20к).  Затем уже продаём верхние опционы: RI147500BB4 в том же количестве: 20шт. На страшные зывывания терминала о гигантском ГО — не смотрим — максимальные потери по конструкции (читай, стоп-лосс) уже заложены в саму её логику, и составляют довольно небольшую величину.

На момент совершения сделок для построения этой позиции, цены вышеуказанных опционов на Доске Опционов (QUIK-->Торговля-->Опционы-->Доска опционов....) составляли:
 RI145000BB4 (ask — так как нам надо его купить)    = 30 пп
 RI147500BB4 (bid  — так как нам надо его продать) = 20 пп

Итого: 10пп!


Итого сделки по позиции (с миллисекундами — при большом желании можно раскопать их в ТВС — таблице всех сделок):

"Опционы для новичков. Очень малый счёт."  Вертикальный спрэд за 10 пунктов!

Проще говоря, получили спрэд стоимостью в 10(!) пунктов, который при уровне фьючерса на экспирации февральской серии опционов фРТС внутри него (или выше 147500) принесёт Вам прибыль в размере до 2490пт/контракт, Т.о., если на основной клиринг 17/02/2014 котировка фьюча будет выше 147500 (а вдруг;)), то прибыль по позиции составит 2500х20=50'000пт (около 33,5тыр)!

Справедливости ради: Максимальный лосс будет = Тек.чист.поз. в терминале Квик. Т.е. ГО по позиции, минус перечисленная Вам премия за продажу «верхних», плюс заплаченная Вами за «нижние», плюс все комиссии, (но это всё уже учтётся к тому моменту в Тек.чист.поз.).


P.S. Не стоит забывать о комиссиях биржи и брокера!
      В дешёвых ОПах они особенно велики.
       В основном, относительно велики, потому как, например, в этом случае, комиссий получилось: 2раза х 20шт х 4руб = 160рублей! (Это только биржевая!!)
             При стоимости самой позиции ок.740рублей !!!!!!!!!


Есть ещё много подводных камней в этом мейнстриме, но их Вам лучше пройти самостоятельно на этой тысяче рублей (она ведь у Вас не последняя… Верно?!?...)


Удачи Вам в Экспериментах!



Ну и как обычно: учите матчасть!
http://yandex.ru/yandsearch?text=Книга_про_Опционы
★35
25 комментариев
выше 147500 — ну да — конечно — побежал покупать
*как только со своими путами лонговыми 135 разберусь (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
avatar
ruscash, не споткнись, крассафчегг))))
avatar
НеГрустин, да пздц — как могул — одни кочки — а потом разрыв кишков — походу кому-то подарю премию на 30 контрактов
avatar
ruscash, спасай!
avatar
лучше пропить… все сразу
avatar
Analitig, как раз перед экспирацией только голые опционы и надо покупать
avatar
Analitig, это ради тренировки навыков!
Можно брать не 20штук, а по одному на сторону — просто ради «пробы пера»))))
avatar
Analitig, а если цена будет стоять на 135000? все голые сгорят)
-200
avatar
areals, это на 20штук! На один ОП будет -10!))))
avatar
Не полетит такая ракета
avatar
Spekyl, тока если за три дня — три планки, согласен.))))

Но тренироваться же народу на чём-то нужно…
avatar
Негрустин… ты луче скажи чем и как можно набрать позицию если мне нужно не 20 штук, а 200, или 2000 штук? Никак не могу найти адекватного робота спредера.
avatar
optimus, 200 в ликвидном страйке — не проблема, да и две тысячи не предел

Хочешь набрать — стой лимитками в стаканах, до тех пор, пока не нальют!

Чё делать — покупать надо, когда все продают, а продавать, когда все покупают))))
avatar
optimus, можно мной набрать. не очень дорого)
лучше для тренировки в путах аналогично сделать. То, что рынок упадет на 10 тыс. пунктов, гораздо вероятнее такого же роста. Черный, так сказать, лебедь :)))
avatar
_xXx_, это уже если хочешь сделать денег ;)

А это — так… тренировка))))
avatar
ахаха, вот они, лотерейщики))
биржа любит вас))
если и делать такие штуки то на путах.
на марте попробуйте что-нибудь помутить, может хорошо выйти.
avatar
Zorkiy, это уже лотерейщики следующего левела))))
avatar
Кстати, в прошлую экспирацию в день экспирации с ГО были проблемы — при продаже верхних колов ГО бралось по полной, хоть и были нижние колы. В спеках вроде было описаны про такие чудеса в день экспирации, но никогда такого не было. Так что осторожней в день экспирации
avatar
megatrader, кстати, в тему

smart-lab.ru/blog/164683.php#comment2387085
avatar
megatrader, у меня «в детстве», помню, была другая фишечка один раз:
«В детстве» — это когда я ОПы только покупал))))

Под самую экспирацию (буквально за пару часов до) я поизбавлялся от ранее купленных (за неск дней до этого) голых, и от них высвободилось СТОЛЬКО ГО, что система мне реально позволяла (не только показывала, что можно, но и сделки проводила!) раз в ВОСЕМЬ больше реального депА))))

И по вармарже там была на предэкспирационном шторме ТАКАЯ цифра(!) что я успел даж поразмышлять что лучше брать — мазерати или ламборджини))))

Э-эх, молАдАсть!)))))))))))))))))))))

Ессно, фсё decay'нулось по нулям))))))
avatar
продавать опционы на Ри за 20п это круто
avatar
ALTER, если продажа «голая» — то этто даааа))))

А это — конструкция!
avatar

теги блога НеГрустин

....все тэги



UPDONW