Избранное трейдера AKC33

по

Дискуссии a'lla "фон Шариков".

    • 01 июня 2015, 11:02
    • |
    • margin
  • Еще

Апологеты капитализма взялись за «тяжелую артиллерию» в виде «устанавливающих бесспорную истину» книг Хайека или фон Мизеса, чтобы без размышлений разума доказать Шарикову звонкими именами, да еще с префиксами «фон», ущербность социализма, ущербность концепции «все отнять и поделить».  Эти «выстрелы» дополняются эстетообразной приправой из занудного, схоластического, правоверного капитализма, экстрагированного из книг бедняжки Алисы Зиновьевны Розенбаум, известной Айн Рэнд. Именно в такой форме апологеты капитализма видят социализм — с точки зрения Шарикова, и все, что они знают о социализме — это «отнять и поделить», то есть неудачную и извращенную попытку социализма Шарикова они принимают за сам социализм.  Для них, чтобы победить в дискусии, нужно выдумать удобного, слабого, невежественного, утрированного и глупого оппонента, которому всегда можно заменить часть головного мозга. Удобно дискутировать с социализмом Шарикова, но трудно спорить с социализмом, например, Милля. Эти дисскурсанты прочли единственную книгу и знают, где взять цитаты из фон Мизеса, но, по всей видимости, не знают социализма, определяющего «право индивида в терминах общего блага, а права сообщества — в терминах индивидуального благосостояния».



( Читать дальше )

Грааль 2, и вновь бесплатно: У тебя реальный стабильный приличный профит? И не говори. НИКОМУ!

У Создателя или Господа Бога для каждого из нас есть План. Свой. Персонифицированный. Гибкий. На этот План твоя вера/не вера никак не влияют. Ему, как бы пох, веришь ты в него или нет. Как Папе Карло пох верит-ли в него Буратино. Так вот, План подразумевает твоё очеловечивание с момента зачатия. Те смысл всей твоей жизни на Земле = стать ЧЕЛОВЕКОМ. И всё крутится только вокруг этого.

А разве ты не человек с момента зачатия? Человек, но как бы не совсем. И у каждого «несовсем» свой, поэтому и План для кадого персональный.
С момента зачания человек в наследство получает от своих предков:
— «первородные повреждения» (страстность, тленность и смертность — это далее можно опустить, это высокие материи не для трейдунов),
— «родовые повреждения» (это пороки твоего рода, повреждения Души, передающиеся от одного твоего предка к другому — род злых и жестоких людей, род лжецов, род убийц, род воров, род завистников, род предателей, род прелюбодеев, род гордецов, род сплетников,  род скупых и жадных — ну и тд и тп плюс всевозможные комбинации подобного дерьма).

( Читать дальше )

Секрет индикатора MACD

Всем привет!

Я знаю, что на данном рисурсе присутствуют в основном фондовые трейдеры, но индикатор MACD вещь универсальная. Ну, то есть строится он на основе скользящих, а скользящие в свою очередь на основе данных со свечей, поэтому можно резюмировать что работает он и под форекс и под фондовый рынок. Ну, я думаю это вы и так знаете)

Так или иначе хочу поделиться одной находкой, которую я узнал про этот индикатор. На евро баксе для дневных и недельных графиков похоже на чудо. На фондовом не тестировал, но очень интересно ваше мнение на эту тему. Видео прилагается. 


«Все. Перекур.»

«Все. Перекур.»

Я знал, что только так я смогу себя оторвать от мониторов. Только эта страсть (соглашусь, пагубная) может пересилить другую мою «безответную» любовь – трейдинг. Я еще раз проверил выставленные стоп-лоссы, мельком пробежался по графикам. После вчерашнего sell-off, SPY уверенно откупали. Нефть держится выше 3%. «Картина маслом», «Прекрасный вид», именно так могли бы охарактеризовать ситуацию и Давид и Миша, но одно «НО» — мой нефтяной баскет, купленный утром, упорно не хотел становится зеленым. В сотый раз прогоняя торговый план, я не мог понять, почему я в «минусе». В сотый раз шерстя графики корзины, я не мог понять, как можно на падающем фьюче открыться гепом вверх, а на растущем – падать, уводя мой P@L в трехзначную красную зону.  

«ПЕ-РЕ-КУР»

Согласовав сие действо со своим внутренним «Я», я-текущий резко встал и набросив куртку, поспешил на улицу.
Я люблю перекуры. Они, на эти короткие мгновения, делают из меня члена общества. Не членом общества «Я и четыре монитора + фондовый, заокеанский рынок». А настоящего, живого общества. Я становлюсь одним из них, участником, даже соучастником размеренной, офисной жизни. 



( Читать дальше )

Алгоритмы маркетмейкера. Часть 1

Алгоритмы маркетмейкера. Часть 1
В биржевой торговле существует ряд алгоритмов, которые можно отнести к маркетмейкерским. Как правило, это означает выставление лимитных ордеров по обе стороны стакана, то есть как на покупку, так и на продажу, и целью такого алгоритма является получение прибыли от спреда - разницы между этими лимитными ордерами. Простейшая стратегия подобного рода — постановка ордеров одновременно на лучший бид и лучший аск — будет убыточной из-за действия следующих факторов:

1. Вероятность взятия ордера на стороне, противоположной движению цены в большинстве случаев выше, чем на стороне по направлению движения. То есть, если цена актива растет, то чаще будут исполняться ордера, выставленные на продажу, а ордера на покупку, соответственно — реже, в результате возникает убыточная позиция. В англоязычной литературе этот эффект называется



( Читать дальше )

Алгоритм человеческий обыкновенный

    • 24 марта 2015, 18:21
    • |
    • zz
  • Еще

            Много лет назад слово алгоритм у меня ассоциировалось с чем то космическим и сугубо компьютеризированным. Но алгоритм это просто набор действий, это необязательно программа или сложная инструкция ко взлету и посадке самолета (а ведь иногда некоторые гуру проводят аналогии между такими действиями). Зачем же так все усложнять, достаточно обычного человеческого понятийного аппарата. Давайте разбираться.

            Когда есть потребность помыться было бы естественным предположить алгоритм этого нехитрого действия.

1)Заходим в ванну, и втыкаем пробку, дабы вода не вытекла.

2)В зависимости от потребности ждем налива воды.

3)Смотрим есть ли у нас мыло или шампунь, чтобы было чем помыться и не тянуться или выпазить из ванны в поисках куска мыла, когда мы уже намочим тело.

4)Проверяем температуру воды и начинаем поливаться, мылиться и чиститься.

5)Наконец вытираемся полотенцем и выходим из ванны, здесь надо отметить что о полотенце надо бы было подумать еще в самом начале, чтобы оно было во-первых и чтобы к нему можно было дотянуться, в противном случае есть шанс поскользнуться в попытке его достать из далекой зоны.



( Читать дальше )

Теряем девальвационную премию 2.0 или о глубинных причинах и целях...

    • 24 марта 2015, 17:59
    • |
    • ...
  • Еще
В своей статье «Теряем девальвационную премию» Александр (А. Г.) выдвинул 4 причины текущего укрепления рубля.

Я предлагаю посмотреть еще глубже — на весь период деятельности ЦБ РФ и жизни собственно рубля с момента распада СССР. Смотреть буду используя Тактику Адверза, как единственный метод, позволяющий работать с причинами математически. Начнем с динамики изменения курса рубля с декабря 1991 года по настоящий момент. Общий взгляд:

Теряем девальвационную премию 2.0 или о глубинных причинах и целях...

Очень наглядно, согласитесь.
Итогом развала СССР и либерализации экономики России явилось движение к отметке 80 рублей за доллар. Отвечу на два вероятных вопроса: «почему это итог?» и «причем тут вообще либерализация?».

а. итог, потому что отработаны все следствия двух причин лежащих в основе не только политических, но и экономических действий (президентов, правительств и ЦБ России):

( Читать дальше )

Посты Ромео,Iam и Blaster с 2stoks(Stockportal)

По просьбам коллег выкладываю ссылки на данные сборники 

 Ромео

 Iam

 Blaster

 

 


Позитив

Нахождение в состоянии позитива изменяет мир к лучшему, поэтому оно крайне важно для достижения  высокого качества жизни ( к которому мы все без исключения стремимся) — ведь никто не хочет жить плохо, все хотят жить хорошо))

Но что такое ПОЗИТИВ? Большинство понимают его както не так… например, как только то, что сладенькое, но это неправильно, ведь принимая горькое но полезное мы тоже будем находиться в позитиве, усталость также может быть приятна!

Первое, что составляет позитив это ЧЕСТНОСТЬ, ПРЯМОТА — человек должен быть предельно честен с самим собой и максимально возможно с другими, т.е. не должно быть никаких попыток манипуляций другими людьми, попыток их оболванивания и т.д. без всякого лукавства и преувеличения говорить о себе как оно есть.

Из первого, естественным образом проистекает второе ПОРЯДОЧНОСТЬ, ГИБКОСТЬ и ХРАБРОСТЬ — нужно быть предельно порядочным по отношению ко всем живым существам, как людям, так и животным и даже к вещам!  Но это не означает, что нельзя наорать на кого то)) или игнорировать — не со всеми и не всегда нужно быть почтительным, но никогда не стоит относиться к другому как к г*вну — тут нужна золотая середина)) Гибкость же означает что не следует упорствовать в своем мнении.

Третье (которое также проистекает из предыдущего) это уважение к МИРОЗДАНИЮ. Мир прекрасен и полон всего! — это должно стать вашей ментальной позицией, потому что если вы будете считать, что мир дерьмо, то к позитиву точно не дойдете))


торговая платформа

Появилось настроение написать чего нибудь полезное, решил сделать ретроспективу торговой платформы именно как реализации алгоритмического трейдинга. Думаю, изложенное пригодиться людям новым, которые только ищут на что опереться, а если кто-то поделится своим опытом, буду благодарен. В рамках данной статьи, не будет рассматриваться вопрос тестирования стратегий и его инструментария, это пожалуй отдельная большая статья.

Эпоха smartx

Этот раздел наверное будет самым большим, т.к. именно с этой платформой я собирал все шишки и он оставил самые яркие воспоминания. Первым брокером для меня был/есть itinvest, со своей платформой smart-trade. Появление продукта smart-x с модулем tradescript, открыло для меня мир железных болванов, которые покупают/продают, а ты такой сидишь, потягиваешь оранжад и рассматриваешь каталог яхт (игрушечных разумеется). Порог вхождения в этот инструмент крайне низкий, а главное, он тесно интегрирован с торговой платформой. Т.е. я получил то-же рабочее место трейдера + средства автоматизации.  Закладываем условия на лонг-селл/шорт-ковер, запускаем сценарий и наслаждаемся эффектом. Проблемы поперли через некоторое время. Первый звоночек прозвенел, когда выяснилось, что после разрыва соединения терминалом и автоматическим реконнектом, бот прекращает работу и не запускается. Т.е. терминал реконнект умеет, а tradescript нет. Сюрприз был неприятный, т.к. обнаружилось все в конце дня, когда я собирался подсчитать свои миллионы, а вместо этого на меня из терминала смотрел жырный лось, т.к. реконнект случился аккурат, как бот вошел в позицию. Как следствие, он из нее уже не вышел, и пока я бегал по офису занимаясь работой, животное отжиралось, а депо кукожилось. После этого я ввел в правило, заглядывать в терминал каждый час. Еще через какое-то время, у меня взгляд на терминальное окно приобрел автоматический характер, я периодически оглядывал состояние и все сворачивал продолжая работать работу, которая в отличии от этой ваше биржи меня кормила. Очередной взгляд вскольз, зацепился за что-то странное… Где-то я это видел… где-же… где-же. блин, да я это с утра видел, время 15 часов, а графики застыли на 12. С утра снова был вход, рестартуют терминал, здравствуй очередной лось. Теперь контрольный осмотр включал в себя разглядывание графика и проверке, что он подает признаки жизни. Третий технический лось обнял, когда подводя итоги дня, я выяснил, что почему-то бот сидит в позиции с сайзом на всё депо. Иссесно в минусе да еще каком. После серии экспериментов, выяснилось, что с какой-то вероятностью, у движка теряется счетчик размера позиции. Т.е. он показывает, что позиция например 10 лотов, а внутри себя считает что 0 и если приходит сигнал в туже сторону, добирает позицию еще. В итоге, если у нас условие входа в позицию повторяется, то он начинает набирать ее пока хватит средств на ГО. В периодическое ТО, добавился пункт разглядывания размера позиции, с последующим рестартом терминала, если бота заклинило. Времени на работу оставалось все меньше. Последней каплей, стал глюк с повисающим стаканом заявок. Я фиг знает, какая была связь, но, в терминале бывало вис стакан заявок, это приводило к тому, что сигнал на вход пришел, а войти мы пытаемся по цене из стакана. Если он завис полчаса назад, то и входить бот будет ценой получасовой давности и понятно, с каким результатом. На этот раз лося не было, была упущенная прибыль. Я пошел на форум брокера, написал письмо с большим количеством слов, которые в приличном обществе не произносят, потом посчитал до десяти и стёр все нахрен, т.к. толку от таких писем не было никакого. Разработка трейдскрипта у брокера почти неживая, выглядит так, что человек его написавший уволился и заниматься им банально некому. На вопросы поддержка как может отвечает, но особого интереса к ликвидации багов не проявляет. В общем, в этом доме нам не рады. Итого: как бесплатное знакомство с алготрейдингом да. Как автоматическая система — категорическое нет. Оставлять ее без присмотра, примерно тоже самое, что оставить на скамеечке неприметную сумку с деньгами. До первого любопытного гражданина.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн