Дмитрий Силаев, Ответ на ваш вопрос зависит от стиля вашей торговли. Поясню что имеется ввиду: вообще полностью автоматизировать запись сделок можно через робота (в реальном времени, если вы торгуете роботом), либо пост-фактум — заказывая отчет брокера и обрабатывая его. На момент написания данной статьи я использовал второй способ. А вот уже «вытащенные» сделки я анализировал в Exel — верно. В нем проще строить графики, таблицы и «крутить» данные как хочешь. На момент когда писалась статья, у меня был ЕБС и анализировать детально картину по ФОРТС в личном кабинете брокера было невозможно — показывалась общая ситуация по ФР + ФОРТС. Сейчас — поскольку количество сделок у меня сопоставимо с числом календарных дней ))))  я записываю сделки руками в определенном формате. Сделал Exel файл, в котором автоматом анализируется торговля как по инструменту, так и по рынку — надо только задать период дат. Очень удобно — главное изначально продумать структуру записи: с такими полями и формой, которая позволит организовать выборку данных для анализа используя стандартные функции Exel.          

Прямо разочаровали… Вот реально готовы сравнивать доходы и уровень бедности в разных странах переводя доллары в рубли по валютному курсу? Без оглядки на разную структуру расходов и ценовые диспропорции между группами товаров, отличия в уровне закредитованности и прочие нюансы? Ну вот честно — был лучшего мнения… И дело не в патриотизме, а в экономическом дилетантстве таких сравнений.   

Вопрос поставлен верно, но его трактовка слишком узкая и неполная. Похоже в мире началась глобальная переоценка ценностей. Причем в целом — не только в чисто экономическом смысле. Доля ценности реального сектора растет, а закон сохранения никто не отменял. Перекосы при этом процессе могут быть разные, неожиданные и гипер большие. Потребление энергии растет не только экстенсивно, но и интенсивно за счет новых классов потребления. Роль происходящих с баксом процессов при этом безусловна, но не определяющая.  

Serg_Mich, Е-мое...  не узнал тебя в гриме )))) Намек 100%-ый, теперь опознал )))

Serg_Mich, Идея интересная, поразмышляю на досуге, спасибо. Сейчас расширяюсь в сторону опционов, без фанатизма и руками — алго там делать пока даже намерений нет. Да и ликвидность там точечная. А вы чем торгуете?  

Serg_Mich, Понял. Крипту, думаю, в принципе всю можно торговать через кросс-курсы (чисто крипту не торгую, только фьючи МБ). Нефть/газ — спорно, впрочем это первая реакция. Газ более трендовый, нефть более политизирована. Честно говоря, кроссами не занимался совсем. И если отходить от привычных мне активов (акции, фьючи), тогда можно и про спреды вспомнить. Туда тоже не лазил — как бы хватает забот, все не охватишь...  

L4brazzJro, Расчет направления, H и L у меня формализован (формулы). Не «формула механики рынка». Такие вещи, как ГЭП не берутся ничем. Погрешность с ростом нелинейности движения цены, естественно, ухудшается.   

Serg_Mich, Направление мысли в целом понял. Но тогда поясните на конкретном примере, что значит компания/компания. Мировой новостной фон он же на компании из разных секторов влияет по разному. Брать компании РФ/США тоже не вариант. Ну и про товары — там такого вообще нет (фьючерсы на нефть, газ, золото...)

Любое открытие позиции есть ничто иное, как прогноз на будущее движение цены (или ваше ожидание ее поведения в будущем), даже если вы тупо используете принцип монеты. Можно пробовать повышать мат. ожидание стопами и тейками, фундаментальным или техническим анализом, методами Ганна, волн, Фибоначчи и проч. Суть открытия позиции от этого не меняется – все равно позиция открывается в ожидании прибыли, а значит и направление движения цены так же ожидается в сторону открытой позиции.
   Хейтеры слова «прогноз» — типичный случай самообмана. Либо стесняются этого термина, понимая под ним что-то не совсем приличное ))) 
  «Используется риск‑менеджмент и мани‑менеджмент. Портфель конструируется таким образом, чтобы математическое ожидание было положительным, даже если сам актив убыточен.» Риск-менеджмент — это не способ заработать, а способ меньше потерять. Перераспределение объема средств по активам — аналогично, это не собственно способ заработать, а способ увеличить прибыль на основе прогноза вероятного поведения цены за счет увеличения суммы средств в активе с ожидаемым ростом. Да и собственно фраза про «положительное мат. ожидание портфеля» недалеко ушла от термина прогноз. 
   Кстати, движение цены +-10% — это сладкий боковик, абсолютно не показатель для эффективности метода. 
   Кажется, в этой статье вы слегка излишне эмоциональны, поэтому упустили ряд логических нестыковок. Прогноз (ожидание — назовите как угодно, суть то одна) лишь направления цены — важен в тренде, в общем случае кроме направления важны прогнозы значений High и Low. Если есть намерение не гадать, играя только размерами тейка и стопа.   

Михаил Шардин, у меня написано «не буду детализировать» свои мысли по обозначенному в статье подходу обработки данных торговли. Если обсуждать, то будет долгая дискуссия. Использую иной способ обработки данных, основная его концепция ранее была описана в блоге. Перестал писать на эту тему — смысл общаться с пустотой. Это непопулярный подход )))  — прогнозирование значений H, L и преобладающего направления движения цены на следующих интервалах, синтетические объемы, модельное пространство… Короче — заканчиваю «выражаться», пока не набежали «борцы за чистоту торгового сленга» ))) 

Грамотно, структурированно и понятно написано, сразу видно человека с образованием и ученой степенью. Приятно читать. По самой идее подхода — она безусловно интересна — но, фактически это тоже срез постфактум данных торговли, просто в нестандартной форме. Дальше детализировать свою позицию по вопросу не буду. В любом случае — интересная статья и работа.   

Геннадий Павленко, Неплохой троллинг у вас получился )))
И вопрос то какой — и по теме сайта, и по больному на текущий момент нюансу торгов. Прямо бинго — сколько реакций.
Как заработать на акциях — и это спрашивает человек, «не торгующий на бирже», НО: пишущий без орфографических и пунктуационных ошибок (единственная неточность — заглавная Д в слове Однако), грамотно и связно излагающий мысли, с большим количеством лирических отступлений в психологию, инфоцыганство и биржевую терминологию… Тут между строк видно высшее образование и минимум 40-летний жизненный опыт. Вспоминаются слова из к/ф «Бумер»: «Не простой он, возможно, даже сидел...»  )))  Неоднократное упоминание незначительности капитала скорее всего говорит об определенной обеспеченности. Наверное тут лучше народу спросить у автора — как же достичь успешного успеха