Владимиров Владимир, 
Это своя разработка. Когда то неплохо разбирался в случайных процессах.
На основе статданных строится полумарковский процесс изменения цены.
ПРОГА выдает данные цена на следующий день — вероятности снижения цены более чем на… процентов. 
Играю только от ЛОНГА. Шорт мне противопоказан!

Владимиров Владимир, транзакция, заявка, сделка — внутрибиржевые термины. Все участники торгов «обязаны» одинаково их понимать и нет смысла не пользоваться этими терминами. Тейк — не биржевой, а околобиржевой термин, который коррелирует с термином тейкпрофит, а с стоп с термином стоп-лосс. Результат трейдинга как ряда сделок описывается суммой этих сделок или их средним. Средняя сделка это главный показатель в трейдинге. Есть два варианта среднего: арифметическое и геометрическое. Но! Среднее это база. Это также коррелирует с ТВиМС. Вот и зачем тут изобретать велосипед?)

Владимиров Владимир, семейство телеграмботов @BigBro_robot

Владимиров Владимир, 

Владимиров Владимир, 

как может быть сделка на фьючерсах без тейка

Например с выходом в определенное время или через определенное время.

Владимиров Владимир, 
основная проблема оценки прибыли по ГО заключается в том, что достоверных данных о величине прошлого ГО у вас нет, так как ГО может менять как биржа, так и брокер, в зависимости от текущих событий на рынке. Также у вас нет уверенности в том, что в условном завтра расчет ГО по инструменту будет равен текущему.
Кроме того, имеет смысл учитывать, что даже при неизменной методике/формуле расчета ГО от биржи и невмешательстве брокера, разница между стоимостью ГО в районе цены предыдущего клиринга и стоимостью ГО в районе максимального/минимального лимита составляет Х2.
Если вы рассчитываете доходность (и просадку) от номинальной стоимости контракта, вы избегаете обеих проблем, как с прошлым, так и с будущим. 
А дальше, получив искомую величину доходности или доходности к риску ;) сможете посчитать допустимое для себя плечо, сравнивать различные системы между собой, независимо от инструментов или инструменты, независимо от систем.

Владимиров Владимир, 
я торгую без тейков и с 13 года ни одного минусового года. Капитал на сделку при оценке систем  определяется как произведение количество вовлеченного в сделку актива на его текущую цену. 
Заранее скажу, если используется плечо, то используемый капитал может быть больше, чем исходная сумма на счете. 
Но это уже не о системах, а об управлении капиталом.  
Добавлю, вообще, понятие «сделки» для более-менее содержательных систем и, тем более, для портфелей, сильно размывается. Системы типа «один раз купил-один раз продал, но на все выделенные деньги» как-то помаленьку вымываются. И мы переходим к анализу подневной эквити. 

Владимиров Владимир, у меня есть архив, допустим, Си минутки за 15 лет. Цены есть, ГО- нет.  Может быть отсутствие необходимых данных и необходимость учета нафиг ненужного параметра всего лишь нюанс, то это такой нюанс, который имеет принципиальное значение. 
Никогда не видели, как негодуют ГО-счетоводы, когда биржа или брокер его повышает? Особенно если это приводит к маржин-колу. 

Владимиров Владимир, 
1. по существу торговли удержание акций от фьючерсов не особо отличается. И там и там нужна какая-то часть капитала для поддержания позиции. В одном случае называется ГО. В другом — начальная и/или минимальная маржа. В эпоху маржинальной торговли всё это игра в слова (часто, но не всегда, конечно).

2. терминология, которой мы тут пользуемся (средняя сделка и пр.) устаканилась в биржевом трейдинге давно и всеми, кто в теме, понимается одинаково.

3. Когда мы с вами сколько-то лет назад общались, у вас не было бэктестов, вы по каким-то своим причинам не видели смысла делать бэктесты по историческим данным. Делали только прогнозы. Если это и сейчас так, то, пока вы не проделаете бэктесты своих прогнозов с максимально дремучих времён, вы не поймёте важность этих разговоров про среднюю сделку и пр. Нужно пройти этот шаг. Он в трейдинге (для нас) — база.

Владимиров Владимир, 
1. Лично я считаю капитал от текущей рыночной оценки акций и фьючерсов. Так поступают почти все, кого я знаю достаточно давно, то есть люди опытные и привыкшие контролировать риск. Расчет относительно ГО — опасная практика, часто приводящая к избыточному риску. К тому же неудобная в портфельном случае.
2. Ничего о критике я вообще не писал. Только о том, что Ваш подход к рынку сильно отличается от подхода автора, но Вы этого не поняли сразу и об этом не задумались, даже когда Вам об этом сообщили.

Владимиров Владимир, Вы читаете автора, а слышите себя. Ну не писал автор о ГО, тейках, и прочем, о чем пишете Вы. У него в разных системах могут быть разные критерии выхода, а тейков может и не быть вовсе. Про систему управления капиталом он тоже не писал. 
 

Владимиров Владимир, устройство модели позволяет сменить переменные. Точнее конечно, это кейнсианский стакан AD-AS если там спрос и предложение.

Владимиров Владимир, я изложил суть. 
Безработица (низкая) у них (у Фридмана и Фелпса) выступает фактором, из-за которого экономика не может расти. 
Точь в точь, как у Набиуллиной и Заботкина сейчас. 

Владимиров Владимир, я живу в «другой торговой вселенной». Статмоделирование портфеля из множества эквитей на основе глубоких бэктестов.

Владимиров Владимир, нет разницы, акции это или фьючерсы. У сделки всегда будет цена покупки/продажи. Относительно денег на счете (всего капитала) %изменения цены торгуемого инструмента приведут к соответствующему %изменению денежных средств на счете (или той части капитала, которая была задействована в сделке). ГО тут ни при чем и остальные расчёты ни при чём. Вся торговля ведётся от номинальной стоимости фьючерсов. Сколько там приходится использовать денег в ГО для поддержания открытых позиций, какое допустимо совокупное плечо это следующий и другой вопрос. В контексте приведённых расчетов нет разницы с тем, если бы это были просто акции. Смотрите на это как на акции, если вам так проще воспринимать.

Владимиров Владимир, про ГО тут речь не идёт и про лотность не идёт. Рассмотрим пример. купили по 100, продали по 102 это +2% трейд. Потом купили по 100, а продали по 99 это -1% трейд. Средняя сделка в данном случае +0,5%. Речь только об этом.

Владимиров Владимир, задействованного в сделке капитала. 

Владимиров Владимир, средняя сделка это сумма всех сделок, делённая на кол-во сделок. 0,01=1%

Владимиров Владимир, 
спасибо.
Исправил опечатку

Владимиров Владимир, согласен, все, Кристина пошла в ЧС. Я различаю качество людей и их критики. Вон Андрею К. ответил длиннючим комментом, а всякую безумщину лучше сразу банить. Но все-таки сначала убедиться, что там оно.