Михаил! Приятно видеть топик по теме трейдинга — эта тематика становится все менее представленной здесь.
А теперь о грустном. Такая постановка и реализация задачи могли бы иметь смысл, если бы: используется hft + маркетмейкеры на ФОРТС не используют hft и не имеют высокоскоростное получение данных с зарубежных торгов. А в вашей постановке вы пытаетесь отхватить кусок хлебы маркетмейкера заведомо проигрывая ему в скорости как  реакции на событие, так и ее реализации в заявку.   

Ездить теперь в Европу чтобы оставить свои деньги ненавидящим нас и желающим нам смерти… — ну странная логика на мой взгляд, но дело вкуса и моральных принципов. Есть нейтральные страны в этом плане — тот же Таиланд, Вьетнам, Китай… Еще можно понять тех, у кого дети там живут. А так — на любителя терпеть выворачивание своих карманов на таможне и отчитываться за не превышение максимальной стоимости купленных и вывозимых из страны покупок. Снятие обуви и отпечатков пальцев на фоне таких возможных приключений покажутся цветочками. 

Такой вам отвлеченный пример, Михаил: цена колбасы стоимостью 1000 руб. возросла на 15 руб., а хлеб стоимостью 100 руб. — подорожал на 10 руб. По вашей логике колбаса подорожала больше? Вы с подобной логикой сравниваете количество пунктов цены «чтобы отбить комиссию» для разных активов.
   Более справедливо сравнивать одинаковые условия получения прибыли на разных активах. Предположим (приведенные мною цифры даны для дневного интервала, на других фреймах мало что поменяется): берется тейк в половину торгового диапазона (ТД = H — L); расчет комиссии сделаем аналогично вашему (комиссия, руб. = 2 * комис._за_регистрацию_сделки + 2). Далее считаем прибыль в руб., пунктах и % от использованных средств (ГО). Цифра в % — будет для нас самой важной. Получим следующее (взял фьючи на крипту, нефть, газ, золото, РТС и юань):


   Лидером является нефть, затем золото и юань. Но это только на первый невооруженный взгляд. Потому что задача взять половину движения цены на интервале для разных инструментов имеет разную сложность. Подчеркну мысль: дело не в величине тейка, равного в данных расчетах половине ТД, а в проблемности (трудности, реальной возможности) взять тейк такого размера. И размер тейка тут не в пунктах, а в доле ТД (волатильности). 
   Что касается фьючей на крипту, там можно ориентироваться на 4-5 % прибыли от величины ГО по сделке (это уже субъективно, чисто личный опыт).   

tradeformation, В твоем примере про усреднение все логично априори, это первый класс начальной школы, но он не годится для иллюстрации обсуждаемого случая. В описанном мною случае нюанс в том, что я закрыл позу по юаню в НОЛЬ, ПОЛНОСТЬЮ В НОЛЬ. Через несколько часов открыл НОВУЮ позу в этом же фьюче. Какой смысл искажать цену открытой позы? Я не вижу причин делать это. Понятно, что биржа видимо засовывает в это искажение часть вар/маржи, которая почему то у нее не может быть учтена в этот день. Но это не неизбежное действие, а либо из-за непонимания как верно считать-переносить вар/маржу, либо из-за кривых рук программистов.    

 Ответа собственно никакого не получил. Вопрос закрываю вместе с позицией (сегодня лонг закрыт по 11,147).

По ГО это составляет 7,9% (11,062->11,147).

tradeformation, Это все хорошо — насчет Т0 и Т1. Только в чем логика то: я открываю позицию с ноля, а в таблице искажается цена открытой позиции. Вар/маржу по закрытой перед этим позиции можно посчитать и следующим днем, вопросов нет, а зачем при этом искажать цену вновь открытой позиции? Раньше такого бреда не было и не вижу никакого смысла так делать сейчас. 

tradeformation, В таблице дата Т0 и она не меняется (выбор в окне только Т0).

tradeformation, Так в тексте же все написано? Позиция только что открыта по одной цене, а в таблице указывается другая цена. 

Vkt, Бот позу (цена и лотность) считает сам по таблице сделок, но в некоторых моментах сверяется с таблицей счета. Перетряхивать бота придется — проверять весь код на предмет устранения таких залепух. С таблицей сделок тоже не все гладко — в ней запись о сделках иногда появляется с существенными задержками, в свое время пришлось использовать соответствующий флаг в коде, чтобы избежать повторных ордеров. Кстати насчет версии квика — я как раз вчера обновил ее — теперь 12.8.5.3… может в этом все дело, с глюками она...  

Serg_Mich, Термин «Метод плато» мне мало о чем говорит, лукавить не буду. Из твоего краткого пояснения суть твоего подхода понял. На вскидку, что пришло на ум сразу: при таком определении оптимальной глубины ретроспективы есть риск получить подгонку модели под текущий-прошедший характер движения цены. Т.е. может произойти подмена цели — не оптимизировать модель, а оптимизировать глубину ретроспективы, на которой положения модели работают наилучшим способом. Но жестко утверждать не буду. Я схожий алгоритм использую в ТС, но с другой целью и у меня глубина задается как исходный параметр, а результатом является некое изменение параметров модели. Эта процедура делается регулярно через определенное число интервалов (тоже исходный параметр). 

Serg_Mich, «когда выборка разбивается на паттерны то не остается никакого «любого иного сочетания параметров» — конечно не верно. Не буду утверждать абсолютную свою правоту, но ситуацию вижу проще: задача состоит в нахождении упрощенно говоря влиянии некоторого сочетания параметров на движение цены. А не в полной классификации возможных сочетаний. Далее — как формировать выборку. Наверное правильнее от результата, а это движение цены. Но можно и от „сочетаний“, сохраняя принцип идентификации (классификации) как движения, так и „сочетания“.
Вот тупой прямолинейный пример, пришедший на вскидку: сочетание Close>Open, ожидаем CloseNext>Close — это и критерий движения (твое упрощенное вверх/вниз). Что и как делаем: разбиваем ретроспективу на 2 выборки: CloseNext>Close и CloseNext<Close. Если сочетание подтверждается в первой выборке и не опровергается во второй — можно считать, что оно работает. И не требуется тут полной „оцифровки“ иных сочетаний (например, High=Open ...). Со стороны „сочетаний“ ограничиваемся классификацией „наше сочетание“/»не наше сочетание". 
Тренировку и тесты ввиду совсем не имел.

Serg_Mich, Я не говорил про дополнительные параметры, не понял с чего ты это написал. Хорошо, упрощу мысль: ты хочешь выделить из твоих параметров, которыми ты собираешься описывать и прогнозировать движение, определенное их сочетание (значение, знак, изменение и т.п. по вкусу...), которое связано с определенным движением цены. Тогда все случаи искомого тобою движения цены можно разбить на две группы: произошедшие после сочетания параметров паттерна (собственно — это то, что ты ищешь и хочешь подтвердить) и произошедшие при любом ином сочетании параметров, не совпадающим с «твоим». Собственно все — ты разделил выборки для статистических выводов, далее — по тексту. 
Нюанс тут в том, что для такой процедуры ты должен уметь четко классифицировать не только «свой набор параметров», но и в определенном смысле искомое движение цены. Ну просто вверх/вниз — это слишком общее понятие — это не монета где 2 исхода, просто вверх по большому счету — это набор вариантов вверх. Либо вводишь меру — насколько «вверх». Да даже что такое вверх/вниз — это нетривиальный вопрос в рамках классификации движения. Вообще я тебе про этот момент раньше намекал как мог уже… )))     

Serg_Mich, Ты неверно понял трактовку понятия «иное сочетание параметров -> такое же движение цены». Это не новый паттерн, а движение цены, аналогичное искомому движению, НО НЕ СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ СОЧЕТАНИЕМ ПАРАМЕТРОВ ТВОЕГО ПАТТЕРНА. Ты делаешь выборку «искомое движение цены» = «сочетание параметров паттерна» + «другие сочетания параметров». По барабану какие другие сочетания — главное, что они ДРУГИЕ. И вот если статистика для выборки «искомое движение цены» = «сочетание параметров паттерна» значимее статистики для «других сочетаний», тогда можешь сказать, что паттерн работает. 
Что касается моего подхода — у меня нет понятия «динамика паттерна», впрочем и паттерна как такового нет. Абсолютно численные решения с четкой формализацией количественных оценок «сочетания параметров». Поэтому я не заморачивался подобной проблемой. Для меня вопрос был найти глубину ретроспективы, на которой сохраняется относительная стабильность результата и его масштабируемость по активам. Я это решил давно. В плане динамики есть проблема с существенно сильными трендами и ярко выраженными трендовыми активами. Это проблема моего подхода в целом, поскольку указанные выше случаи имеют сильную нелинейность, и там просто иное численное решение надо применять. Но как не смешно, основная проблема не в изменении метода, а в определении, что такой момент наступил. Это аналогично вопросу определения тренда. Можно сделать только в определенном пост-факте.  

Когда ты набрал достаточную статистику паттерна (определим это так: сочетание параметров -> движение цены), на этой же ретроспективе следует иметь статистику иное сочетание параметров -> такое же движение цены. А для такой идентификации надо иметь способ ранжирования движений цены и набора сочетаний параметров. Дальше уже должно быть понятно — обучение и паттерн рабочие, если искомое движение цены подавляющим преимуществом описывается паттерном, а иные сочетания параметров сопровождаются таким же движением цены существенно реже. А в случае расчетного метода все намного проще — смотришь на качество и стабильность результата при увеличении ретроспективы, останавливаешься на оптимальном.     

Serg_Mich, Понимаю, что не хочешь «палить поляну». Но на такую туманную постановку вопроса невозможно четко ответить. 
Пофантазирую: к примеру, ты ищешь некий паттерн некой закономерности. Задал глубину ретроспективы N, не нашел, увеличиваешь глубину, пока не нашел на глубине N1. Хватит? Нет, поскольку следует найти более одного подтверждения работы паттерна. Сколько — зависит от твоей ТС и взгляда. В общем случае лучше не ограничиваться одним паттерном, чтобы избежать подгонки, а иметь несколько. Для расчетного метода идея другая. 
Ответ на вскидку, не особо кубатуря в проблеме. Да и проблема туманна.... 

Ладно стебаться ))))  Был когда то неплохо подкованный, а теперь довольствуюсь тем, что осталось )))
Конкретизируй вопрос: хочешь получить формализованную оценку достаточной глубины ретроспективы для обучения модели? Верно понял вопрос? Если верно, то ответ зависит от «метода обучения» или способа расчетов.  

Тема комиссий интересная конечно. Но стоит разделять разные темы, не смешивая разные аспекты торговли.
1) комиссии МБ и брокера — регулируются разными лицами. И скорее брокер должен подстраиваться под комиссию биржи, чем наоборот
2) ваши рассуждения сделаны на базе принципа «торговля на минутках безусловно должна быть очень прибыльной для сделки со входом и выходом на одной минуте». Ну не хватает вам размера тейка на минутках, торгуйте на более крупном фрейме. Люди же торгуют не только на минутках. Посмотрите к примеру эти цифры для часового или дневного интервалов — там нет подобных проблем.
3) Собственно шаг цены и размерность лота — в данном случае для фьючерса на юань это 0,001 и 1000 соответственно — в общем смысле взаимосвязаны. Если сделать размерность лота 10000, то и шаг цены станет 0,0001, иначе торги базового актива будет трудно увязать с фьючерсом.  

Тимур К, Аналогичная ситуация. Наконец то получил пароль для регистрации 9 апреля. Причем письмо пришло не от ЛЧИ, а от БКС-ультима (брокера). Тоже почему то в бронзовой лиге, хотя по активам должна быть золотая. Как корректировать начальные позиции, лигу и сменить пароль — непонятно, на сайте полазил — не нашел. И честно говоря после 3 недель ожидания в этой непонятной ситуации, настрой на участие не сильно высокий. Искренне не понимаю в чем может заключаться «проблема зарегистрировать ваши данные», когда они переданы брокером и собственно есть на самой бирже. Возможно, у них идет сильная переделка расчетной части сайта из-за удаления промежуточных клирингов и банально «не до этих мелочей». Посмотрим после 17 апреля…

Закрываем тему: получил от ЛЧИ письмо — ну, уже не смешно, а грустно от такой организации работы… Вот текст с очередным обещанием: 
«Здравствуйте, Владимир! По Вашему обращению составлена сервисная заявка xxxxxxxxxxxx на формирование регистрационного письма. Ожидайте уведомления до 10.04.2026. С заботой о вас, команда „Лучший Частный Инвестор“

   Комментировать это — только портить. Отмечу лишь один момент — от 10 апреля им останется только 6 дней, чтобы задержка составила ровно месяц. Думаю, они пойдут на этот рекорд ))))

Все_Умные_а_я_дурак, У вас негативное отношение к ЛЧИ, это я понял. Насчет мотивации — вы видите только одну грань, видимо, более близкую к вашему восприятию такого конкурса. Вы спортом занимались в жизни? Если да — то в соревнованиях участвовали, на результат с соперниками соревновались? Это все тоже — ради только самолюбия? Просто для себя ответьте на эти простые вопросы. Дискуссию открывать не вижу смысла. Но ваша позиция слишком прямолинейна. Удачи.