комментарии Владимиров Владимир на форуме

Непонятка в таблице "Состояние счета" QUIK
   Текст не вмещается в 200 символов, отведенных для вопроса — поэтому написал в топике.
   06.05.26 заметил странность в таблице «Состояние счета» QUIK: в этот день я полностью закрыл лонг предыдущих дней фьюча юаня и открыл новый лонг по 11.062. При этом цена новой позиции в таблице показывалась равной 11.176. Подчеркну: старый лонг был закрыт полностью, позиция обнулена. После открытия позиции цена ушла немного вверх в район 11.070 — 11.080. 
   А теперь вопрос: что будет делать алго, если оно будет брать цену только из таблицы, не контролируя саму цену открытия или усредненную цену? Сразу пойдет по ветке «фиксация убытка»? (Бот цену считает сам, но иногда проверяется по ценам из таблицы). Честно говоря, я в прострации смотрел на это чудо пару минут, абсолютно не понимая как такое может быть. Первое, что пришло в голову — что покупка почему то по 11.176 и произошла, но по таблице сделок все четко — там по 11.062 взят лонг, это была лимитная заявка. Короче — я оставил позу и отключил бота. На закрытии дня в таблице появилась цена позы 11.084. Тут еще понятно — разница цен ушла в вар/маржу. Но при открытии новой позы то что за бред изменять цену?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алле, на барже - ЛЧИ-26 не проплывал?!
Краткая суть стеба в заголовке: 17 марта зарегистрировался в ЛЧИ-26 через БКС. Через 3 дня (в папку «спам» я так много раз, как за эти 3 дня, раньше никогда не заглядывал) написал в поддержку вопрос в чем проблема и почему нет ответа. Через пару дней поддержка ЛЧИ ответила, что разбираются, много желающих, что проблема на стороне брокера, но они с трепетом ожидают моего участия и высказали свою огромную заботу обо мне и кратчайшем решении вопроса. Обозначили срок 25-26 марта. Потом написали, что до 31 марта точно зарегистрируют, но если что-то вдруг, что вряд ли — то напишите. Еще после их первой отписки я подключил к вопросу брокера. Брокер мне сообщил, что проблем у них (брокера) нет, заявка в ЛЧИ, она банально не зарегистрирована. 1 апреля в очередной раз написал письмо в поддержку ЛЧИ:"Добрый день.Сегодня 1 апреля, но это не шутка: 15 дней прошло с момента моей заявки на участие в ЛЧИ-26. Ответа так и не получено. Вы просили уведомить вас если до 31 марта я не получу сообщение с логином для регистрации — вот собственно сообщаю. Понимаю, что до декабря времени еще много, срочности в регистрации особой нет — видимо вы увеличили длительность конкурса взяв запас с учетом задержек регистрации…."

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вопрос: как сделать свой пост доступным для прочтения только друзьям? Видел у некоторых авторов посты, которые можно прочитать только став их другом, или посты, доступные только зарегистрированным на сайте. Но в настройках окна при написании поста таких опций нет, либо я их не нашел. Там есть возможность только ограничивать комментарии (запретить или сделать доступными только друзьям). Заранее спасибо.

Похоже причина, почему длительность ЛЧИ-26 растянули на 8 месяцев банальна — видимо организаторы планируют осуществить регистрацию участников только к началу декабря, поэтому и сроки конкурса раздвинули. Моя заявка уже 2 недели остается без ответа )))

Про биток…

   Адресовано торгующим криптовалютой – в первую очередь BTCUSD.
  Крипту знатно трясет уже несколько недель. Перед очередным историческим максимумом в 126 тыс. $ цена битка, портя всем нервную систему, поболталась в интервале 100-120 тыс., взяла очередную вершину и теперь ежедневно и усердно снижается. До какого уровня снизится – вопрос весьма интересный, даже можно сказать – творческий.
   Эти ценовые качели имеют несколько аспектов, часть из которых вообще не связана с рыночным ценообразованием. Как бы это не казалось грустным и невозможным:
  — геополитическая составляющая. Крипта стала использоваться в качестве расчетов в международной торговле. Это, естественно, ущемляет гегемонию доллара со всеми вытекающими выводами и действиями. Применить к крипте напрямую санкции по аналогии с санкциями в долларовых расчетах невозможно (хотя частично это уже реализовано). Но разве же этот факт может остановить настоящих ковбоев? Судебные иски к площадкам, блокирование кошельков и т.п. – вполне достаточный арсенал, чтобы если не грохнуть, то существенно дестабилизировать расчеты через крипту.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вопрос по опционам
   Суть вопроса: есть вот такой стрэнгл на газ NG 10-25 с экспирацией 28.10.25 г. 

   Понятно, что он рассчитан на значимое отклонение цены газа от текущего уровня.
   Чтобы вы сделали в плане управления позицией? Или какие-то иные ваши соображения (действия). 
   Просто продать в стакане опционы не предлагать. Про этот секрет я знаю сам )))
   Заранее благодарен.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Про фьючерсный контракт IBU5 на МБ

   Практически пару слов про фьючерсный контракт МБ IBU5 на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF.
   Название контракта, конечно, выдает мастерство стеба: прочтите его вслух, добавив перед цифрой 5 восторженное «О !» — будете приятно воодушевлены. Тут, как в том старом анекдоте, главное понять «они ее» или все же «она нас». Ну, это было небольшое лирически-юмористическое отступление. Теперь о серьезном.
   Какой есть один из вариантов торговать этот фьючерс, или как на данный момент делаю это я. Данных по контракту пока слишком мало, чтобы лопатить конкретно их. Поэтому можно попробовать идти от данных по XBTUSD.
   На скрине приведены последовательные шаги такого подхода. Буду придерживаться традиционному порядку нумерации таблиц – слева направо, сверху вниз.

   В Табл. 1 и 2 вытащены фактические данные торгов по IBU5 и XBTUSD (выходные по XBTUSD пропускаю, поскольку на фьючерсе их нет).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дождались CFD на крипту

МБ запустила фьючерсный контракт на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF. Добавил его в торгуемые инструменты. На скрине — первая сделка, выход  запланирован на 8% прибыли. Интересно, сколько народу начало торговать этот фьюч...

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Про тренд. Ответ для 3Qu
   Коллега @3Qu задал интересный вопрос — что такое тренд smart-lab.ru/blog/1137702.php
   Мои рассуждения на эту тему оказались длинноватыми для комментария, решил изложить отдельным постом. 

   Что есть тренд – вопрос почти риторический. Принятое классическое понятие тренда я бы назвал, по сути, больше визуальной трактовкой поведения цены. Простыми словами тренд – это ожидание дальнейшего роста (снижения цены). Такое ожидание, а точнее все же прогноз дальнейшего движения цены, фактически регламентируется параметрами, зависящими от времени и собственно торгуемого метода. У многих эта фраза вызывает сильное отторжение, только зачем обманывать себя, не проще называть все своими именами?
   Вот давайте по сути:
   1)       Любое открытие позиции есть ничто иное, как прогноз на будущее движение цены (или ваше ожидание ее поведения в будущем), даже если вы тупо используете принцип монеты. Можно пробовать повышать мат. ожидание стопами и тейками, фундаментальным или техническим анализом, методами Ганна, волн, Фибоначчи и проч. Суть открытия позиции от этого не меняется – все равно позиция открывается в ожидании прибыли, а значит и направление движения цены так же ожидается в сторону открытой позиции.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Коллеги! Вопрос не по теме: подскажите как на сайте написать личное сообщение человеку?

Живо ли алго на Si-шке
   Вроде встречал ранее посты про «смерть алго на сишке». Пост написан просто для информации. 
Иллюстрирует работу одного и того же робота на Si с разными интервалами (5 и 10 мин, 2 разных счетах) сегодня — 09.08.2024 г. Размер интервала в данном случае определяет только глубину перерасчета прогноза, а в целом алго всегда использует 3 разных интервала для принятия решений. Условием открытия позиции на шорт было достижение прогнозного High дня. Закрытие позиции — лесенкой в 2 и 3 этапа, на прогнозных Low текущих свечей рабочего интервала. Ограничение на тейк было снизу: > 100  и >200 пунктов. Прибыль составила 1,3 и 1,5 % от задействованной суммы средств (ГО).
   Скрытых намеков искать не надо, пост написан просто в условиях завершения торговой недели и текущего рабочего дня. По РТС сегодня без результата (по нему вход должен был быть в лонг от Low дня, но пока цена не дошла немного). Более нажористый конечно газ, но лонг по нему закрылся позавчера и в текущей ситуации газ пока исключил. Потому что новостной рынок немного подзадолбал уже. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Золото: цены и спреды

   Несколько вещей, которые надо знать и о которых следует помнить при торговле фьючерсом на золото (GOLD) на МБ.  
   Все конечно знают, что базовым активом для фьючерса GOLD на МБ является западный фьючерс. А для западного фьючерса уже – базовым активом являются цены спот на золото. Такая цепочка увязки цен имеет ряд нюансов в плане ценообразования фьючерса на золото на МБ. Про сдвиги дат экспирации и неполное соответствие календарной разбивки фьючерсов на МБ и на западе писать не буду – кому нужно вникнет сам. Акцентирую внимание на динамике спредов между спотом золота и соответствующими фьючерсами МБ и запада.
   Ниже на графике показана динамика цен на золото (левая ось Y) спота и фьючерсов ice и МБ, а также спреды (правая ось Y) «спот – фьючерс ice», «спот – фьючерс МБ» и «фьючерс ice – фьючерс МБ». Очевидно, что спред «спот – ice» всегда отрицателен (за редкие исключения ответственна главным образом склейка фьючерсов) и периодически стремится к нулю. А вот его значение меняется, например, среднее за февраль 2024 г. = -13,3 (от -8,9 до -18,2), за январь 2024 г. = -7,5 (от 2,4 до -25,8), за декабрь 2023 г. = -16,3 (от -9,9 до -20,2) и т.д.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Получил предупреждение «за рекламу». В каком месте моего поста реклама? А в ресторане предложить встретиться — тоже реклама будет? Не согласен с такой трактовкой.

Сравнительная эффективность фьючерсов МБ на текущий момент

   Полезно время от времени оценивать эффективность торговли разными фьючерсами чтобы предварительно выбрать наиболее эффективный для торговли (позволяющий взять прибыль большего размера и (или) имеющий более высокую вероятность совершения сделки с заданной рентабельностью). Думаю что в этом нуждаются даже самые «жесткие и самодостаточные алго». Подобные расчеты выкладывал в блоге ранее, последний раз — год назад.
   Для такой оценки использую следующие показатели:
1). Теоретически возможная прибыль: прибыль с тейком, равным полному торговому диапазону (далее — ТД, ТД = High – Low) дня (в таблице – столбец «Прибыль в % от ГО если тейк=ТД дня»), выраженная в % от ГО. Чем больше этот показатель, тем наиболее эффективно могут быть использованы ваши денежные средства. Но в случае убыточной сделки эффект будет противоположным. Ну и понятно почему теоретическая прибыль – взять полное движение дня практически не реально.
2). Средняя прибыль (в таблице – столбец «Прибыль при тейке 20% от ТД в % ГО»), так же в % от ГО.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Правда о скользящих средних простыми словами (в стиле полусерьезного стендапа)
   Приятно видеть как опытные и успешные трейдеры один за одним приоткрывают частицы своих граалей в плане познаний о пользе или отсутствия оной от использования МА-шек в торговле. Признаюсь, несколько боязно под давлением авторитета их успешного успеха даже заикаться на эту тему. Но я попробую внести так сказать немного ясности в народные массы. 
   Итак, вкратце вспомним что такое скользящая средняя (на примере экспоненциальной) — для тех, кто не задумывается о ее сути, а использует ее в классическом духе «все побежали, и я побежал».
                    EMA(i) =  EMA(i-1) + 2/(1+n) * [Ц(i) -  EMA(i-1)]         (1)
   где:  EMA(i) — значение скользящей средней на интервале i, n — период средней, Ц(i) — цена на интервале i.
   А теперь представим такую упрощенную ситуацию: на интервале i-1 цена Ц(i-1) и значение средней EMA(i-1) почти равны, но цена выше на d пунктов. Что должно произойти, чтобы на i-ом интервале значение средней EMA(i) стало выше, чем значение цены Ц(i)? Запишем это так:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вопросы к переходу из Открытия Брокер: порассуждаем вместе про основные проблемы
   Близится момент прощания с Открытием Брокер. Опустим сантименты и прочую ностальгию, времени остается совсем не много. Давайте попробуем совместно обсудить основные острые моменты этого и оптимальные пути их решения. Я выскажу свои соображения. Не стоит их рассматривать как рекомендацию — они основаны на моих личных приоритетах и особенностях инвестиционной деятельности. 
   Тем, кто собирается перейти в ВТБ, напрягаться на этот счет не стоит, за вас все сделают автоматически. Правда не совсем понимаю как будут переноситься позиции в деривативах. Но до тех пор, пока это не стало головной болью трейдеров, можно считать это проблемой брокеров. 
   Практически решил уходить к другому брокеру, фаворит, как видится мне, БКС. Не вдаваясь в детали, обозначу критерии: широкий спектр рынков, наличие ЕБС, хорошая связка банк-брокер, наличие реальной дифференциации по тарифам и условиям от объемов ДЕПО и торговли. У Финама, как ближайшего конкурента (в моей классификации), явно слабее связка с банком и структура премиальности. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Создание на Lua своего индикатора в графике Quik: Часть 2.

Создание на Lua своего индикатора в графике Quik: Часть 2. Пример работы нестандартных индикаторов: спред между инструментами, прогноз Highи Lowследующего интервала; ценовых уровней по объемам

 

В первой части (https://smart-lab.ru/blog/930907.php) были изложены основы принципа создания своего индикатора и некоторые нюансы работы с кодом индикатора графика в Qiuk (подразумевается использование языка программирования Lua).
   В данной статье немного продолжу тему нюансов кодирования индикатора и для иллюстрации приведу простой код индикатора спреда. В конце текста прикреплю видео с демонстрацией работы индикатора спреда и моих собственных индикаторов.
   Небольшое лирическое отступление. Суть данных статей — показать, что делать подобные индикаторы вполне реально и не столь сложно, как может показаться на первый взгляд. Но, безусловно, требует определенных знаний в программировании. Создавать индикаторы из стандартного набора торговой системы Qiuk смысла нет – ведь они уже реализованы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Создание на Lua своего индикатора в графике Quik: основы, нюансы, пример. Индикаторы: прогнозных High и Low следующего интервала; ценовых уровней объема.

   Кратко расскажу принципы и некоторые нюансы работы с графиком в Qiuk в плане создания своего индикатора (здесь и далее – подразумевается использование языка программирования Lua). В конце текста изначально хотел прикрепить видео с демонстрацией и краткими пояснениями работы моих индикаторов, но решил сделать это во второй части статьи, чтобы совместить просто иллюстрацию с небольшим анализом фьючерсов и акций.
   На полноту изложения вопроса по работе с индикаторами на графике Quik не претендую. Информация будет полезна интересующимся данной темой, не рассчитана на профессионалов (которые и так все знают, умеют и реализовали – свято в это верю), но все же предполагает наличие определенного уровня знаний Lua.
   Зачем мучиться со своими индикаторами? Конечно, в этом нет смысла, если вас устраивают стандартные индикаторы или отсутствуют самостоятельные подходы (методы) торговли, либо визуализация вам в принципе не требуется (не интересна).
   В моем случае мне банально захотелось сделать визуализацию своего метода прогнозирования экстремумов цены следующего интервала.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Итоги с января по май 2023 г.
  Итоги на фьючерсах МБ.
Последнее время слишком много новостей. В такие новостные дни начал по возможности воздерживаться от торговли, или как минимум снижать лотность. В результате уменьшилось количество сделок, и естественно снизился результат. Тем более, что практически никогда не использую существенно более половины ДЕПО. Наверное февраль прошлого года будет помниться не только мне и еще долго. Как с этим бороться иначе — не знаю, сидеть на заборе желания нет, тогда проще уйти в депозиты совсем. 






Авто-репост. Читать в блоге >>>

Считаю что получил бан несправедливо: Задал вопрос на тему «у кого может остался архив газеты Известия с указанием конкретных номера и даты выпуска». Какая же это реклама? Возможно модератор расценил это как объявление, я же это написал как обращение за помощью к коллегам. К примеру, сообщения с запросом исторических данных по торгам, сообщения с ссылками на каналы и сайты — ведь не воспринимаются как реклама или объявление? Спорить насчет моего бана не вижу смысла и не намерен. Высказал свое понимание ситуации.