Про фьючерсный контракт IBU5 на МБ

   Практически пару слов про фьючерсный контракт МБ IBU5 на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF.
   Название контракта, конечно, выдает мастерство стеба: прочтите его вслух, добавив перед цифрой 5 восторженное «О !» — будете приятно воодушевлены. Тут, как в том старом анекдоте, главное понять «они ее» или все же «она нас». Ну, это было небольшое лирически-юмористическое отступление. Теперь о серьезном.
   Какой есть один из вариантов торговать этот фьючерс, или как на данный момент делаю это я. Данных по контракту пока слишком мало, чтобы лопатить конкретно их. Поэтому можно попробовать идти от данных по XBTUSD.
   На скрине приведены последовательные шаги такого подхода. Буду придерживаться традиционному порядку нумерации таблиц – слева направо, сверху вниз.

   В Табл. 1 и 2 вытащены фактические данные торгов по IBU5 и XBTUSD (выходные по XBTUSD пропускаю, поскольку на фьючерсе их нет).
   В Табл. 3 приведена оценка итогов торгов IBU5, рассчитанная через данные XBTUSD по формуле (на примере для High):
                         High_ibu5(t) = High_xbtusd(t) * (Close_ibu5(t-1)/ Close_ xbtusd (t-1)).
   Понятно, что в этом подходе для оценки значения IBU5 требуется знать значение XBTUSD, а, следовательно, и само значение IBU5 уже известно. Смысл этой таблицы – понять какая корреляция между значениями IBU5 и XBTUSD. Отклонение таких оценочных значений IBU5 от фактических показано в Табл. 5 (в % от факта) — вполне неплохо.
   Чтобы такой подход можно было использовать для торговли, надо заменить фактические данные текущего дня по XBTUSD на прогнозные – это Табл. 4. Для торговли мне важны только значения High и Low, они и приведены в таблице. Отсюда получаем оценку значений High и Low для IBU5 текущего дня – Табл. 6. Наиболее вероятное направление изменения цены пока беру из прогноза по XBTUSD.
   Короче, надо то лишь всего — спрогнозировать поведение XBTUSD. Мастерам стрелочек, уровней, квадратиков, стандартных индикаторов… что там еще забыл? … — короче всем мастерам всех специализаций – я в вас верю, для вас это не проблема.
   Сорри, не удержался от стеба и юмора… Но это я без зла… по хорошему, так сказать ))