Блог им. trader_notes |ВЕЛИКИЙ рост доходностей в США!!!

О котором трубят нынче все и из всех утюгов. Предвещая КРАХ, конечно же и великий медведский рынок на несколько лет. Вы спросите почему? Ответ, как правило
Потому что так было в 1929м, а на рынке НИЧЕГО не меняется

Вот почти дословно. Ну ладно. Этот лол про то как ничего не менялось 100 лет для лонгрида приберегу. Короче чисто на всякий случай, поднимаемся с привычного таймфрейма мелкой шантрапы (5-15минут), где всё выглядит ОЧЕНЬ СТРАШНО

ВЕЛИКИЙ рост доходностей в США!!!

на таймфрейм бруталов и альфа-инвесторов

ВЕЛИКИЙ рост доходностей в США!!!

( Читать дальше )

Блог им. trader_notes |Mythbusters. ФРС породит гиперинфляцию печатным станком? Часть 2.

Это вторая часть. В прошлый раз мы убедились, что всё не так просто как многим кажется и сама по себе эмиссия вовсе не обязана линейно влиять на инфляцию. 

Мы увидели, что эта функциональная зависимость была достаточно уверенной до конца 80х годов, а начиная с 90х для развитых стран эти связь сначала сломалась, а сейчас и вовсе есть слабая отрицательная корреляция. Это сейчас активно исследуется экономистами по всему миру как "инфляционный парадокс"

В принципе причин парадокса достаточно много. Разберем коротко основные с поверхности, а потом копнем поглубже в поведенческие патерны. 

Перво-наперво это конечно liquidity leakage.

Как вообще создаются деньги? Представим закрытую экономику без финансовых рынков:

ЦБ создает эмиссию и кредитует коммерческие банки. В этот момент еще ничего не «напечатано», тк деньги не в экономике.
Банки раздают кредиты бизнесу. Бизнес запускает расширение производства, или создание новых товаров/услуг. Растет выручка, растут доходы рабочих и акционеров подстегивая их персональное потребление и создавая давление на цены. ЦБ наблюдает за этими процессами и поддерживает в экономике уровень наличности «необходимый и достаточный» что бы все это работало. Очевидно, что «напечатанных» денег не должно быть ровно столько же сколько эмитированных тк не все они находятся в обороте. Это идеальный сценарий. 

В реальном мире все сложнее тк ЦБ регулирует предложение денег как через эмиссию так и через финансовые рынки. Такая модель делает возможной ситуацию когда коммерческие банки получают излишек денег, и тк хранение не выгодно то они ищут пути их вложений на финансовых рынках. Равно как предприятие, получив кредит может и не запустить их в реальный сектор, а тоже куда то вложить или кому то одолжить под больший процент. Этим например занимается регулярно компания APPL, в чем легко убедиться по их отчетам. Рабочие и акционеры увеличив свой доход думают — бежать ли их тратить или всего хватает и можно поиграть в кол-опционы на Теслу. Так возникает liquidity leakage:
Mythbusters.  ФРС породит гиперинфляцию печатным станком? Часть 2.



( Читать дальше )

Блог им. trader_notes |Про ренко. И про то почему рынок растет.

Ну вот так как то странно объединилось в запись :)

За последние 2 недели наделал в пиле кучу лишних движений тут:

Про ренко. И про то почему рынок растет.

 А смотришь ренко и думаешь — почему по ним не торговать… все так ровно и красиво. Сиди себе в лонге, кайфуй.

Про ренко. И про то почему рынок растет.

( Читать дальше )

Блог им. trader_notes |Почему Тесла может стоить дорого. Частья третья и последняя - про смену поколений (человеков)

Интро 

Начнем с анонса. То, что меня сподвигло наконец продолжить серию статьей (раздва). Кто не читал, лучше начать оттуда тк контекст довольно широкий. 

Это будет лонгрид. Я постарался написать интересно, но я вас предупредил заранее — лонгрид! :)

Ну что. Не прошло и 8 лет. А это срок того самого автомотив цикла, о котором я рассказывал. Меньше чем за 8 лет большие дяди серьезные изменения делать не умеют. Ну и Даймлер убрал таки наследие 90х годов — «Command' в своей флагманской тачке: S-Classe! Вот скрин с первых ютуберских тестдрайвов. 

Почему Тесла может стоить дорого. Частья третья и последняя - про смену поколений (человеков)


Чувак благодарит своих богов, что в машине за 130 тыс евро убрали наконец панель с тысячей кнопок и поставили нормальный тачскрин, оставив только самые первостепенные кнопочки. Может быть даже сделали удобный UX интерфейс. А может отложили его еще на 8 лет, пока не знаю. Наши парни в Германии уже записались на первые тестдрайвы — обещали рассказать.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Tesla

Блог им. trader_notes |Perpetuum mobile финансовых рынков

Я всех поздравляю!

В США кажется изобретен вечный двигатель рынков акций.
Они короче заменили кэш акциями техов. То есть, если раньше риск-офф был выходом в доллар, то теперь в долларе ловить вроде как особо нечего в ближайшем будущем, поэтому выходят в FANGMAN. Ну а на риск-он валят техов и уходят в цикличку и в смолкапов. Индекс рассел2000 порет исторические максимумы 3ю неделю подряд, кстати. Насдак в это время стоит в боковике, а сипи чуть чуть подрастает. А все почему?

А потому что хитрожопые дядьки из SP500 своевременно включили эти самые техи в свой индекс (а насдаку то такой финт не провернуть!).  Вот  рост техов поддерживает его! А когда техи отдыхают, его поддерживает рост циклички, и прочих традиционных секторов. Бабки бегают по ходу приходящих новостей из правого кармана в левый! Ясно одно- в доллар бабки идтить не хотят как ни заманивай. 

И получается что SP500 в худшем случае стоит на месте, либо растёт, а доу/рассел и насдак поочередно падают:) Предпосылок что парадигма поменяется пока не видать. Так что будьте осторожны)

В интересное время живем!

ОФФТОП |Не могу мимо такого пройти:

Вот тут достопочтенный FZF на абсолютно серьезных щщах пишет :

Пендосию можно превратить в пустыню, но на рынок это сильно не повлияет.


Ну как бы первое что бросается в глаза это "Пендосия". Это слово-маркер. Опять же помните да, Дерек из «Американская история Х» в тюрьме первым делом показывает всем свои нацистские татухи со словами «пусть меня увидят враги, но зато увидят и друзья». Этот маркер говорит, что перед нами представитель лагеря ненавистников США. Его друзья тут же заходят поддержать. Lgner, панасы, байкалы и прочие агрессивные самцы которые набрасываются на тебя едва заподозрив что ты кажется любишь РОССИЮ не вот так:

Не могу мимо такого пройти:


все короче там отметились в первые же часы жизни топика. Дай Бог им здоровья. У них, равно как у противоположного лагеря все кто не вот так как выше — все враги, третьего не дано. Просто так проще проходит у них идентификация «свой-чужой», понимаете? Не нужно думать. Всё просто. Пиндосия — понятно. Кремлеботы — опять понятно. Там других категорий нет у тех и у других. Типа а я просто если рационально думать стараюсь мне куда? И вот я уже во врагах у обеих группировок :) хер с ним.



( Читать дальше )

Блог им. trader_notes |'Drisnya' Pattern

Дорогой читатель, сегодня я познакомлю тебя с довольно часто встречаемым на американских фондовых биржах феноменом под названием 'паттерн дрисня'. Это совершенно изнурительный, многочасовой, низковолатильный, низкообъемный и нудный ползунок наверх. Неподготовленных трейдеров он может свести с ума попытками шорта 534 раза на каждом задерге вниз.

Примеры реализации дрисни сегодня в акциях Nvidia:

'Drisnya' Pattern

Вчера дрисня была замечена в акциях Apple:

'Drisnya' Pattern

( Читать дальше )

Блог им. trader_notes |Трамп ФСЁ?

Трамп ФСЁ?

уберу с главной. че я в самом деле. хайпожор какой то :) бл да реально достали они со своей угадайкой.


Блог им. trader_notes |текущее вью

Так. Интересное блин кино.

текущее вью




я ошибся вчера. все отчеты были уже отыграны и сейчас отыгрывается выборочный локдаун штатов. 11200 уже пролетели на азиатской сессии. 
В связи с этим:

1. думаю что хозяевам рынков азиатские фокусы не понравятся и когда они проснутся и спросят «кто ел из моей миски», 11200 будут ретестить снизу
2. учтем, что статистически пятница чаще падающий день
3. учтем, что по профилю тренда внутри недели — пятница чаще день фикации, а не продолжения тренда
4. ковид набирает обороты и пока не думает останавливаться

Получается… полное хз. Толи на 11000 заход, то ли тут около 11200 будут болтаться в боковике. Думаю, что конкретно сегодня коинфлип и надо от внутридневной торговли воздержаться. 

Нефть: вчера шорт закрыл и открыл в лонг, стоп перенесен в профит на 35.6 и вот вот сработает :/

Кто нибудь считал статистику внутри суток вида: если без амеров (без эквити рынков) отрасли/упали на n%, то какое распределение у returns в первые 10 минут, 30 минут, час основной сессии?
  • обсудить на форуме:
  • Nasdaq

....все тэги
UPDONW