DrManhattan, ну, при желании и памяти можно достаточную для общения картину составить. Калининград, программист нетривиальный, переезд на работу в Москву, участие в алговстречах А. Г. и Ко.

Одним словом, идешь по моим стопам.

 А надо бы по тейк-профитам.)

И как пользоваться визуальными результатами для выигрыша?
К примеру, в последний месяц на биткоине повадились давать ложные импульсы, через несколько минут сопровождаемые тремя истинными, в противоположную сторону.
Увидел пользователь на карте первый импульс, какие его действия?

Наш бот выжил с результатом +1.75%.

Неплохо для падающего рынка? Возможно. Но когда мы открыли логи, мы увидели боль. Бот «жадничал». Сделки доходили до +87% профита, но алгоритм ждал идеального тейка, рынок разворачивался, и мы закрывались в ноль или минус.

Мы остановили торги и внедрили 4 инженерных улучшения (о них ниже). Прогон на тех же исторических данных показал результат +47.30%. Разница в 45% — это не удача, это чистое изменение логики риск-менеджмента.

… которое при следующей похожей ситуации вместо +1,75% выдаст
— 47.30%.

На рынке, если вы математик и умеете ждать, то и используйте ваше сильное качество — математическое ожидание.

Идею стоит докрутить и убедиться, что если означенный объём был, например, тройной или четверной, то будет дальнейшее падение.

Посмотрел эти 2.45. Улучшил своё мнение и представление о Чечете.
Пусть доделает задуманное, будем пользоваться.

Просто надо понять, что +1 и -1 вам постоянно никто не даст. Будет тыщу раз по 0,05; 0,5; -0,03; -0,7 и десяток раз по +10; -20; -40. И ценности в представленных кривых нет.

Брать +1 и -1 — плохо отражает реальное движение цен. Чуть лучше было бы брать двумерное распределение: по знаку исхода и по величине исхода. Но и тут эти две оси сильно зависимы и нужно придумать функцию, их связывающую (вместо двумерного распределения получится одномерное).
Причём отдельно для шортов и лонгов, поскольку характеристики их слишком разные. Тогда получится более-менее модель для расчётов и выводов.