Наиболее успешный способ 'устранения' запаздывания:
1. Относите значение МА с текущей свечи на ту, где находится середина периода усреднения.
2. Эти недостающие полпериода достраиваете значениями МА по тому же поведению свечей, что было в первом полупериоде, известном.

Проверяйте.

Раздобыл МВ и Силаев-2010 подключился на автоследование к Силаеву-2020. Как Деревянко в рекламе.

опрос от нуля надо делать, без перекосов восприятия

Alex Craft, ну вот, надо параметрами добиться сначала, чтобы стало похоже на реальность (горизонтальную линию?), а потом посмотреть как эти параметры получаются. Возможно, что стандартной процедурой для метода они не получатся. О чём я выше написал. Надо будет как-то видоизменять стандартный метод, чтобы его оставить для дальнейшего использования.

Уже проверено, что обучать ИИ стоит только на плодах человеческих. Добавление в обучение 'новых данных', сгенерированных уже ИИ, ведёт к его деградации и в итоге бесполезности.

Alex Craft, дело не в опасности, а в понимании как он построен. Вот питон — обёртка над много чем, им пользуются, часто не задумываясь. А нужно, если ты исследователь, знать до деталей что под капотом. Чтобы знать область применимости готового и в случае необходимости спуститься на уровень ниже в детализации, чтобы уметь менять и создать новый пакет под новую задачу. Когда имеющиеся неправильно работают.

Alex Craft, чтобы в это погрузиться и отвечать по существу нужно немало времени потратить. Если Вы считаете, что всё сделали по методике, а результат неудовлетворительный, то нужно будет экспериментировать с изменениями и обдумывать метод ещё месяцев несколько. Просветление будет приходить по шагам.
Заранее могу сказать, что есть ошибки в понимании метода и его применении (выборе параметров, их значимости и т.п.). Другого ничего быть не может.

Alex Craft, так надо конкретно убедиться, что для данного набора данных все методы из EVT можно применять. То есть произвести статистические расчёты.

А с чего вывод, что они должны лучше результат давать, чем практичное 'ни вашим, ни нашим'?
Методы ж эти возникли для каких-то конкретных достаточно жёстких условий. Которые на рынке не соблюдаются.
Этак просто можно было б и будущее предсказывать.

Куда предполагает потратить?

IgorK, Вы пока не поняли. r у Вас — средняя сделка. Что не мешает случиться сделке в -30%. И первая формула вместо степени должна будет рассчитываться как (1+0,01)*(1+0,01)*(1+0,01)*(1-0,3) в реале.
Недостаточно считать только по средним, нужно выбросы как-то учитывать и ограничивать.
Второй пост говорит о том, что при росте n неизбежно станет r<s для той же ТС.

Вторая ошибка в неучёте зависимости r от n. При некотором большом n ТС не возьмёт нужное r с графика цен. Просто не будет таких колебаний за столь малое время в достаточном количестве.
И ваше Rnet станет отрицательным. Соответственно, Rgross по экспоненте повалится к минус 1.

Первые две формулы не всегда верно отражают происходящее по вашей системе. Надо чтоб просадка по ходу лет была ограниченной не слишком большим значением, иначе она сломает экспоненту. Где-то заехали в общий минус и всё, дальше ерунда в формуле.

Ты начал учить C#, и познал Дзен.

ICEDONE, а надо было доллары в 2014-м брать. Они удвоились в 2015.
-----
приятель достал доллары из-под подушки в 2015-м, купил кв в СПб (а до того всё в Мск снимал), и уехал в отпуск в Португалию ещё.

22022022, ничто не мешает составить программу, что найдёт вам повторяемость таких зубчиков. За заданный временной интервал сколько раз поочерёдно будут достигнуты два достаточно отстоящих значения цены. Прогоните хоть за 20 лет.
Обычно 3-4 полных цикла случаются, если болтанка началась. Соответственно, на первые два смотрите, третий — торгуете. Останется убедиться, что правильно взятые колебания в сумме превзойдут неудачные. Обычно размер одного плюса при этом втрое меньше одного минуса.

karpov72, в поиске посмотри. Просто отметился шуткой.

Синица? Это ж пятирублёвка.

Квантовая запутанность в алготрейдинге:
Если Op_Man выдаст мне другой экземпляр своего робота, то один из них будет плюсовать, а другой синхронно сливать на том же инструменте с теми же настройками.

Лайк. Не столько за форму, сколько за содержание. А то уж мы почти поверили.