Подход допустимый, но если затем при помощи него не удастся расколоть будущее на два кластера: с заметной аномалией и без неё, то бесполезный.

- Счастье конечно в деньгах.
— И бесконечно вне их.

В ВТБ как раз махинации были при 'народном IPO' в 2007-м. Распространили подписку по 11 копеек за акцию, толпа повелась. Но контрагенты, с ними работавшие, знали, что красная цена этим акциям копейки 4.
Что затем стало с котировками? )

Я когда-то с удовольствием прочёл «Правда о Пайкрафте».

 Надо бы ещё упомянуть распространённое явление травли 'выбравшими стабильность' сильного, но ещё не оценённого начальством. Когда тот что-то предлагает и делает непривычное, покушаясь мнимо или в действительности на их стабильность.

Пешки могут дойти до конца и превратиться в ферзя — но 90% пешек срезают по дороге.

Если пешек 8, по пути срезается 8*0,9=7,2.
«Если это осталось, тогда что же ушло?» ©

Дмитрий Овчинников, график комиссий брокера + биржи на тех же сделках ещё круче.) 

убыточная сделка меняет вашу личность на менее рациональную,
а прибыточная — на более-менее рациональную.

Вот к уровню подошли. Как спрогнозировать пройдут / откатятся?

MoscowTrades, может быть похожим. Я пробовал его применять. И другие расчётные штуки. Существенно ничего не выигрывается. Потом просто с исходных кирпичей с 2015 самостоятельно строю ТС, понимая что даёт каждый кирпич и в каких ситуациях. Велосипеды делаю, никого не копируя, ни у кого не подсматривая.
Раз я самостоятельно дошёл простыми последовательными рассуждениями до Калмана, значит я не хуже предшественников.
Грубо говоря, строю системы, которые нарезают график на куски по алгоритму, а потом собираю статистику результатов на кусках. таким путём можно с новой стороны численно определять известные характеристики: волатильность, трендовость/контртрендовость и пр.

MoscowTrades, 

Схема.
Рассматриваем для примера минутные свечи, нумеруем их от текущей, у которой номер 0.
Возьмём период 9. Тогда на свече 0 знаем МА(-4). То есть усреднили по десяти свечам от -9 до 0 и результат отнесли к свече -4.
Нужна какая-то оценка МА(0), которую обозначим ПМА(0). Саму МА(0) сможем вычислить только на свече 4.
 Для этого нужно придумать функцию, по которой менялись значения свечей от -9 до 0, например закрытия C(i) (если МА по ним считается). Тут поле для творчества. Эта функция может быть любой интересной для конечного результата. Прямую логично продолжить этой же прямой, к примеру. Это косвенно оправдывает существование каналов.
Теперь можно по этой функции вычислить недостающие значения для расчёта ПМА(0).

Получится ПМА(0)=C(-4)+C(-3)+C(-2)+C(-1)+C(0)+ПC(1)+ПC(2)+ПC(3)+ПC(4)) / 9

В реальности нужно сокращать количество этих прогнозных ПС, чтобы эффект, который ловит усреднение не успел сильно раствориться. Поэтому МА тут просто как модель, нужно усреднять хитрее. Можно свести только к двум прогнозным слагаемым при любом ‘периоде’.

теорема Гёделя о неполноте

Chartist_, а запаздывание никуда деться не может. И устраивать / не устраивать может не оно само по себе, а последствия от расхождения неявно прогнозируемого МА значения и реально случившегося.
В стандартном МА п.2 просто принимается горизонтальной линией. А я написал, что есть вариант получше.

Наиболее успешный способ 'устранения' запаздывания:
1. Относите значение МА с текущей свечи на ту, где находится середина периода усреднения.
2. Эти недостающие полпериода достраиваете значениями МА по тому же поведению свечей, что было в первом полупериоде, известном.

Проверяйте.

Раздобыл МВ и Силаев-2010 подключился на автоследование к Силаеву-2020. Как Деревянко в рекламе.

опрос от нуля надо делать, без перекосов восприятия

Alex Craft, ну вот, надо параметрами добиться сначала, чтобы стало похоже на реальность (горизонтальную линию?), а потом посмотреть как эти параметры получаются. Возможно, что стандартной процедурой для метода они не получатся. О чём я выше написал. Надо будет как-то видоизменять стандартный метод, чтобы его оставить для дальнейшего использования.

Уже проверено, что обучать ИИ стоит только на плодах человеческих. Добавление в обучение 'новых данных', сгенерированных уже ИИ, ведёт к его деградации и в итоге бесполезности.

Alex Craft, дело не в опасности, а в понимании как он построен. Вот питон — обёртка над много чем, им пользуются, часто не задумываясь. А нужно, если ты исследователь, знать до деталей что под капотом. Чтобы знать область применимости готового и в случае необходимости спуститься на уровень ниже в детализации, чтобы уметь менять и создать новый пакет под новую задачу. Когда имеющиеся неправильно работают.

Alex Craft, чтобы в это погрузиться и отвечать по существу нужно немало времени потратить. Если Вы считаете, что всё сделали по методике, а результат неудовлетворительный, то нужно будет экспериментировать с изменениями и обдумывать метод ещё месяцев несколько. Просветление будет приходить по шагам.
Заранее могу сказать, что есть ошибки в понимании метода и его применении (выборе параметров, их значимости и т.п.). Другого ничего быть не может.