Сергей, я выбирал, конечно. Только это было 10 лет назад и по приколу скорее. Кто-то посоветовал поставить на аватарку белого котика и назваться каким-нибудь забавным злодеем. 

karma, вашему аккаунту только 3 недели?

Сергей, Вашим стратегиям только четыре месяца?

Александр Силаев, почему ник странный? Разве не Вы его выбирали?

Сергей, там всегда ник был (хоть и странный), ничего специально для того не делал. 

SergeyJu, согласен. Так то и недвижка нужна и депозиты. 
По-поводу дополнить LQDT, так в этом ее и суть и агрессивность. Есть другие стратегии, менее рискованные и с LQDT и с ОФЗ. Одна из них так вообще копия агрессивной, но с LQDT внутри для более красивого графика.

Сергей, и не факт, что портфель надо строить из набора автоследований только. Для примера, Вашу агрессивную стратегию неплохо дополнить LQDT, например. Впрочем, срок той стратегии маленький, увы. Так что рановато туда входить, несмотря на хороший подбор инструментов и доходность. 

Подпишусь под 90% слов Александра. Но вот что он не сказал в явном виде. Нужно играть не столько пул систем, сколько пул авторов систем. Это уменьшит общую дисперсию капитала.

Понятно что размер капитала ограничен и не позволяет использовать системы многих авторов, но, я считаю, минимум 3-х нужно рассмотреть. Лучше 5.

Вот, кстати, мои системки www.comon.ru/users/OWbLlo0bnYwgv5f80GR5/

 Александр, как вы здесь www.comon.ru/users/voldemort/  заменили абракадабру на ник?

GMT Capital, гладко растущие эквити только у фондов денежного рынка, и клюшечников. Но у вторых — до неизбежного обнуления. 
И активов между собой не имеющих скрытой связи очень мало, и системы, хоть и разные, чаще всего эксплуатируют одно и тоже свойство рынка.

Артур, здесь каждый сам себе и Элвис, и Френк Синатра. И каждый второй напоет Вам Паваротти.

про Элвиса есть что сказать?)

GMT Capital, теоретически это решается, если играть 100 систем на 20 рынках, включая всякие шиткоины. А практически человек обычно играет 5-10 систем на 2-3 малосвязанных инструментах, и этого мало. Но есть предел сил и мотивации. 

Александр Силаев, не, не достиг. В одиночку это тяжело, да и мотивации нет (+ конкретно на ММВБ нет и подходящего набора контрактов). Насчёт «трендовики сидят в просадке месяцами, при любом числе систем» — как такое возможно при множестве выигрывающих не связанных друг с другом (на нескоррелированных активах) систем?

GMT Capital, а вы уже достигли уровня Джима Саймонса, или это так, мечты о прекрасном? Без просадок только скальпинг и хфт. Трендовики сидят в просадке месяцами, при любом числе систем. Фундаментальщики — годами. И это нормально. 

непременно капает каждый месяц, причем более-менее одинаково, как зарплата, только работать почти не надо, лепота. Если у кого такое представление — ему на биржу вообще не надо. Я серьезно.

Чо это не надо? Джим Саймонз именно с такими представлениями на биржу и вышел, и более того — реализовал. Ибо логично, что пул выигрывающих систем примерно так и должен в сумме работать.

Ну, у продавца торговых систем-то капает сразу и/или ежегодно )))

Влад, Да уж, непросто понять мотивы других людей — лучше вообще не «загоняться» этим, ибо хрен разберешь, что кем движет))

Соглашусь с идеей автора, что «навык есть, а демонизация всеобщая». Однако для экспертного стандарта не хватает прозрачной, продукт-специфичной статистики и разбора capacity/рисков (то есть ёмкость стратегии и связанный с ней пакет рисков исполнения и ликвидност). Если это добавить, позиция легко станет гораздо сильнее — и дискуссия уйдёт из сферы эмоций в плоскость метрик и процессов.

P.S. И отдельно спасибо за честное мнение по данному вопросу) Доброго дня)

Maxim Sheyko, околорынок разный. То, что я делаю, вводя градации и поясняя оттенки — как раз снижает его токсичность.