Входить в рынок нужно при 100% уверенности в правильном выборе.
И если уверен на 100%, то возникает иллюзия, что стоп не нужен. 
Нужен!

Вот, например, вчера я писал по нефти

Ситуация в целом характеризуется признаками завершения восходящей коррекции локального тренда и восстановления нисходящего движения, пока что внутри ключевого канала дневного тренда 55.22-57.64.Прорыв нижней границы канала продолжит снижение котировок в зону уровня краткосрочной поддержки 54.46, при прорыве которого ожидается повторное тестирование с возможным прорывом уровня среднесрочной цели 52.62. Это уже третья попытка выхода вниз, за поддержку 55.22. Внутри канала короткие позиции открывать в зоне 56.35-56.40, на прорыве вниз диапазона часового тренда по признакам разворота дневного тренда.

Диапазон часового тренда на графике обозначен стрелками — канал голубого цвета.
Уверенность была, но рынку чихать на все наши уверенности. И рано или поздно можно нарваться на случай, когда уверенность не сработает, и при отсутствии стопа неминуем крах.

( Читать дальше )

Часто встречаются советы типа «торгуй как маркетмейкер».
Совет хороший, но реализовать его не получится, не те возможности. И даже если бы получилось, обыграть маркетмейкера вам все равно не удастся.
Торговать нужно не как маркетмейкер, а за прямо наоборот. 
Маркетмейкер торгует внутри спреда, ваша же задача  — торговать за пределами локальных интересов маркетмейкера. В частности, вас не должны беспокоить движения рынка внутри дня или недели, т.е. стоп по вашей позиции должен стоять за пределами дневного или недельного диапазона волатильности. Тогда маркетмейкер вам ничего не сделает. Его цели и его пища  как правило внутри этого диапазона и далеко от ваших стопом и ваших целей на момент открытия позиции. Т.е. вы должны торговать большие, а не кратковременные внутридневные движения рынка. Задача только одна — определиться с направлением торговли.
Кстати, небезызвестные черепашки торговали примерно по такому принципу. Стоп у них стоял за пределами 2.5 дневных АТР, что примерно равно недельному АТР. И отмечу, что стратегия черепашек одна из немногих, которые работают почти на всех рынках с некоторой, очень незначительной, вариацией параметров.
Примерно такой же размер стопов и стратегии на основе SWT-метода. Хотя волатильность считается по другому, но конечный стоп имеет примерно такой же порядок, как стоп в стратегии черепашек.