Sergey Pavlov, делал для Вас три новых графика, но два пришлось разместить ниже

smart-lab.ru/blog/1146752.php#comment18153262

А третий — это с начала жесткой монетарной политики нашего ЦБ после мягкой со ставкой 7.5%

Sergey Pavlov, посмотрите локальнее с 01.08.2015 по 01.12.21 и с 01.10.22 по 01.09.23.

Sergey Pavlov, где Вы видите тенденции снижения на ростах красного графика, кроме 2011-го, 2020-го и 2022-го до сентября? А и там, и там были падения «сиплого» больше, чем на 25% в 2011 и 2022-м.

Sergey Pavlov, это понятно, но я даже не про реверсивные системы.  Как я понял, вы в принципе стратегии для лонга и шорта тестируете порознь. И может быть так, что вы запускаете _только_ лонг или только шорт для какой-то стратегии.
Я вот начал с того, что искал стратегии которые с одинаковыми параметрами торгуют в обе стороны, но встретил показавшуюся мне разумной мысль о том, что движения вниз вообще сильно отличаются от движений вверх (быстрее? больше паники?), да и вообще для многих активов лонги сильно предпочтительнее. Кроме того, полагаю, мы живем в эпоху высокой инфляции, что есть сдвиг в сторону лонговых стратегий…

Sergey Pavlov, те с вашей тз разделение на поиск лонг-шорт стратегий не просто «имеет смысл» но и является основой подхода, если я правильно понял. Спасибо!

Sergey Pavlov, условие B само по себе не всегда может иметь профитную эквити. Например, время. Но с основным условием работать лучше.

Sergey Pavlov, Например, две стратегии, которые торгуют одним инструментом. Сигналы на вход у них могут быть разные. Это эквивалентно одной стратегии с OR-сигналом на входе.

Зачем ограничивать себя рамками операций дискретной математики (ниже Дед вообще в ней утонул) мне непонятно.

Sergey Pavlov, 
Торговые сигналы, м-да! Сергей, скажите, зачем вы сюда пишете?

Sergey Pavlov, скорей получается что оба показателя лишь очень грубо и отдаленно предсказывают будущую цену.

Sergey Pavlov, а что, такие существуют?

Sergey Pavlov, что там есть новости по теме ???

Что еще интересного выяснили?

Sergey Pavlov, Изменил время входа/выхода, стоп

 С комиссиями, с склейкой

Sergey Pavlov, собрал на скорую руку, правда стоп не от закрытия а от MFE и не дня, а текущей цены (уже есть готовый, не стал переделывать), РИ, СИ, Сбер, Газ, юань

Sergey Pavlov, а чем тестируете?

Sergey Pavlov, вы тестируете по каким-то совершенно другим правилам; в предложенной системе их нет и интервал другой

Sergey Pavlov, это взялось оттуда что backtesting py пересчитал доходность двух сделок в одной неделе в году по 40 минут в годовую доходность

Sergey Pavlov, так это вы на днях тестировали?

Sergey Pavlov, наследство от помершего забытого родственника упало, нотариус карту открыл вирт законно, и бабло прислал )))

Sergey Pavlov, ты такой хитрый, хитрее мошенников, тебя походу не кинуть, спи спокойно…